有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2019年11月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	100,441	2,901.14	291,394,286	2,988.79	300,197,739	1.51
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	24,231	11,965.04	289,925,068	12,322.21	298,579,548	1.50
3	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECK AG-REG	保険	9,426	30,702.21	289,399,069	31,401.63	295,991,820	1.49
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,558	32,245.91	275,960,583	33,891.11	290,040,204	1.46
5	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	53,144	5,108.78	271,501,153	5,450.60	289,667,217	1.46
6	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	2,230	128,722.04	287,050,158	129,596.33	288,999,822	1.45
7	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,096	9,263.29	278,788,216	9,598.55	288,878,008	1.45
8	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	6,607	42,380.35	280,006,985	43,148.11	285,079,575	1.43
9	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	43,155	6,416.92	276,922,579	6,594.41	284,582,039	1.43
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	21,301	13,201.97	281,215,375	13,340.02	284,155,885	1.43
11	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,878	6,277.65	288,006,164	6,188.88	283,933,574	1.43
12	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	68,341	4,267.36	291,635,786	4,126.02	281,976,988	1.42
13	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	28,225	9,897.65	279,361,182	9,870.26	278,588,099	1.40
14	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	21,121	13,218.41	279,186,122	13,011.34	274,812,630	1.38
15	アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,037	12,203.88	256,733,200	12,866.72	270,677,323	1.36
16	ベルギー	株式	AGEAS	保険	40,984	6,367.15	260,951,357	6,601.09	270,539,343	1.36
17	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	21,943	12,139.24	266,371,518	12,272.91	269,304,490	1.36
18	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,672	6,410.35	273,542,694	6,310.65	269,288,312	1.36
19	アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	16,517	16,029.72	264,762,944	16,276.23	268,834,550	1.35
20	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	17,973	14,607.63	262,543,020	14,890.29	267,623,354	1.35
21	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	8,622	28,028.73	241,663,751	30,750.20	265,128,269	1.33
22	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	29,818	8,929.13	266,249,096	8,880.93	264,811,678	1.33
23	オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	小売	84,142	3,051.60	256,767,929	3,144.27	264,565,788	1.33
24	アメリカ	株式	BLOCK (H&R)	消費者サービス	96,539	2,710.51	261,670,349	2,708.32	261,458,813	1.32
25	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,623	4,004.41	246,764,250	4,232.30	260,807,195	1.31
26	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,144	23,938.85	242,835,795	25,696.20	260,662,277	1.31
27	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	38,734	6,483.76	251,141,990	6,679.87	258,738,208	1.30
28	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア機器・サービス	21,762	11,262.76	245,100,357	11,737.16	255,424,136	1.29
29	イスラエル	株式	BANK LEUMI LE-ISRAEL	銀行	320,732	806.08	258,537,254	794.11	254,698,092	1.28
30	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	27,006	9,244.67	249,661,633	9,396.96	253,774,334	1.28
								投資比率:合計		41.46

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2019年11月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	保険	13.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.55
	電気通信サービス	11.58
	食品・飲料・タバコ	9.63
	銀行	6.92
	ヘルスケア機器・サービス	6.14
	食品・生活必需品小売り	5.77
	小売	5.33
	消費者サービス	5.02
	家庭用品・パーソナル用品	3.88
	公益事業	3.25
	商業・専門サービス	2.51
	ソフトウェア・サービス	2.28
	素材	1.63
	資本財	1.26
	メディア・娯楽	0.97
	各種金融	0.78
	運輸	0.60
	不動産	0.48
	小 計	94.15
投資証券	―	4.72
合 計		98.87

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2019年11月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。