（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2019/12/10 9:20

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/12/10 9:20

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2018年9月15日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2018年9月18日としており、2019年9月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年9月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2018年9月18日現在第3期 2019年9月17日現在1.※1期首元本額178,964,162円340,328,611円期中追加設定元本額375,161,294円614,276,023円期中一部解約元本額213,796,845円679,007,216円2.計算期間末日における受益権の総数340,328,611口275,597,418口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日	第3期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,629,985円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,629,985円(1万口当たり606.18円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,350,888円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,512,844円)及び分配準備積立金(1,803,566円)より分配対象額は76,667,298円(1万口当たり2,781.86円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日第3期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,629,985円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,629,985円(1万口当たり606.18円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,350,888円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,512,844円)及び分配準備積立金(1,803,566円)より分配対象額は76,667,298円(1万口当たり2,781.86円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第3期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2019年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2018年9月18日現在第3期 2019年9月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券25,781,69740,992,610合計25,781,69740,992,610e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2018年9月18日現在第3期 2019年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2018年9月18日現在第3期 2019年9月17日現在1口当たり純資産額1.0269円1.2782円(1万口当たり純資産額)(10,269円)(12,782円)

2019/12/10 9:20

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年9月18日現在2019年9月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,490,567,2814,171,596,398投資証券※2210,734,845,400329,637,896,450派生商品評価勘定22,485,60011,059,320未収入金996,840,982996,626,276未収配当金2,369,869,0423,335,471,175前払金-6,945,800流動資産合計215,614,608,305338,159,595,419資産合計215,614,608,305338,159,595,419負債の部流動負債派生商品評価勘定-57,216,000前受金13,680,000-未払金-697,573,311未払解約金800,902,860256,867,000その他未払費用2,906207流動負債合計814,585,7661,011,656,518負債合計814,585,7661,011,656,518純資産の部元本等元本※183,458,696,180104,880,003,327剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)131,341,326,359232,267,935,574元本等合計214,800,022,539337,147,938,901純資産合計214,800,022,539337,147,938,901負債純資産合計215,614,608,305338,159,595,419e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年9月18日現在2019年9月17日現在1.※1期首2017年9月16日2018年9月19日期首元本額102,250,435,372円83,458,696,180円期中追加設定元本額6,133,090,315円26,994,574,657円期中一部解約元本額24,924,829,507円5,573,267,510円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJ-REITオープン7,972,943,958円6,381,574,883円ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)67,556,291,527円88,864,840,940円ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)409,937,566円319,766,000円DCダイワ・ターゲットイヤー205030,010円145,142円iFree J-REITインデックス135,522,535円109,527,418円iFree 8資産バランス460,170,436円611,651,366円DC・ダイワJ-REITオープン3,700,023,662円4,894,692,227円DCダイワ・ターゲットイヤー20202,871,349円2,194,046円DCダイワ・ターゲットイヤー20305,244,205円4,628,999円DCダイワ・ターゲットイヤー20401,465,311円1,397,452円ダイワ・ノーロード J-REITファンド51,111,721円63,669,199円ダイワファンドラップ J-REITインデックス968,374,980円1,228,326,303円ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)361,747,040円802,807,199円ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス369,072,531円359,752,631円ダイワ・インデックスセレクト J-REIT1,463,889,349円1,235,029,522円計83,458,696,180円104,880,003,327円2.期末日における受益権の総数83,458,696,180口104,880,003,327口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 387,000,000円投資証券 476,400,000円(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年9月19日 至 2019年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年9月19日 至 2019年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年9月18日現在2019年9月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券7,967,898,33933,860,032,448合計7,967,898,33933,860,032,448(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年3月16日から2018年9月18日まで、及び2019年3月16日から2019年9月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2018年9月18日 現在2019年9月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信 指数先物取引買 建3,116,520,000-3,139,200,00022,680,0006,570,600,800-6,524,780,000△45,820,800合計3,116,520,000-3,139,200,00022,680,0006,570,600,800-6,524,780,000△45,820,800e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年9月18日現在2019年9月17日現在1口当たり純資産額2.5737円3.2146円(1万口当たり純資産額)(25,737円)(32,146円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資証券エスコンジャパンリート3,169370,139,200サンケイリアルエステート4,474537,327,400日本アコモデーションファンド投資法人10,2596,791,458,000MCUBS MidCity投資法人36,6224,193,219,000森ヒルズリート35,5205,949,600,000産業ファンド37,9855,804,108,000アドバンス・レジデンス28,5849,890,064,000ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人19,2143,906,206,200API投資法人15,4708,183,630,000GLP投資法人76,89510,380,825,000コンフォリア・レジデンシャル12,8554,428,547,500日本プロロジスリート44,35712,588,516,600星野リゾート・リート4,6982,673,162,000ONEリート投資法人4,8121,448,412,000イオンリート投資33,3204,548,180,000ヒューリックリート投資法25,0944,787,935,200日本リート投資法人10,0284,417,334,000インベスコ・オフィス・Jリート198,3454,032,353,850日本ヘルスケア投資法1,497282,034,800積水ハウス・リート投資90,2708,160,408,000トーセイ・リート投資法人5,677724,385,200ケネディクス商業リート11,3163,199,033,200ヘルスケア&メディカル投資6,585883,048,500サムティ・レジデンシャル6,180731,094,000野村不動産マスターF96,28218,601,682,400いちごホテルリート投資5,115641,932,500ラサールロジポート投資25,6203,945,480,000スターアジア不動産投10,2461,170,093,200マリモ地方創生リート2,655323,113,500三井不ロジパーク7,6023,287,865,000大江戸温泉リート5,245471,001,000さくら総合リート6,680631,928,000投資法人みらい33,4891,982,548,800森トラスト・ホテルリート投7,2441,010,538,000三菱地所物流REIT4,9311,533,541,000CREロジスティクスファンド4,334555,185,400ザイマックス・リート4,481585,218,600タカラレーベン不動産投8,762997,991,800伊藤忠アドバンスロジ4,776517,240,800日本ビルファンド29,89723,738,218,000※ジャパンリアルエステイト30,87322,135,941,000日本リテールファンド58,35012,626,940,000オリックス不動産投資61,51414,037,494,800日本プライムリアルティ19,5439,664,013,500プレミア投資法人27,8854,330,540,500東急リアル・エステート20,6994,230,875,600グローバル・ワン不動産投資法人21,4383,207,124,800ユナイテッド・アーバン投資法人69,32013,981,844,000森トラスト総合リート22,0654,337,979,000インヴィンシブル投資法人135,4238,545,191,300フロンティア不動産投資10,9664,945,666,000平和不動産リート19,2262,583,974,400日本ロジスティクスファンド投資法人20,1725,406,096,000福岡リート投資法人15,9672,870,866,600ケネディクス・オフィス投資法人9,5517,793,616,000いちごオフィスリート投資法人23,9062,500,567,600大和証券オフィス投資法人7,1265,829,068,000阪急阪神リート投資法人13,9452,213,071,500スターツプロシード投資法人4,808949,099,200大和ハウスリート投資法人41,62212,178,597,200ジャパン・ホテル・リート投資法人99,4568,145,446,400日本賃貸住宅投資法人34,7263,444,819,200ジャパンエクセレント投資法人27,6464,774,464,200投資証券 合計329,637,896,450合計329,637,896,450投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/12/10 9:20