有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITマザーファンド	629,019,929	2,100,045,934
親投資信託受益証券 合計			2,100,045,934
合計			2,100,045,934

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年9月15日現在 金 額 (円)	2023年9月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,530,297,704	5,845,693,815
投資証券	※2	489,258,744,600	442,045,748,500
未収入金		1,297,753,764	2,986,123,672
未収配当金		5,317,189,428	5,757,692,073
前払金		38,080,000	147,280,000
流動資産合計		502,442,065,496	456,782,538,060
資産合計		502,442,065,496	456,782,538,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		58,296,000	139,496,000
未払解約金		535,430,000	2,019,426,800
流動負債合計		593,726,000	2,158,922,800
負債合計		593,726,000	2,158,922,800
純資産の部
元本等
元本	※1	146,038,189,431	136,170,179,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		355,810,150,065	318,453,435,352
元本等合計		501,848,339,496	454,623,615,260
純資産合計		501,848,339,496	454,623,615,260
負債純資産合計		502,442,065,496	456,782,538,060

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年9月16日 至2023年9月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年9月15日現在	2023年9月15日現在
1.	※1	期首	2021年9月16日	2022年9月16日
		期首元本額	137,936,526,812円	146,038,189,431円
		期中追加設定元本額	33,040,011,288円	22,271,883,610円
		期中一部解約元本額	24,938,348,669円	32,139,893,133円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	4,585,546,552円	4,335,230,110円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	129,237,184,733円	118,217,247,651円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	351,518,136円	437,964,339円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	12,750,205円	18,941,688円
		iFree J-REITインデックス	621,113,864円	629,019,929円
		iFree 8資産バランス	1,632,984,544円	2,226,320,386円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	60,246円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,480,094,654円	5,469,411,938円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,439,997円	7,534,331円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,780,467円	7,942,468円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	782,103円	2,664,672円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	96,182,927円	97,402,526円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	2,258,097,789円	2,797,433,745円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	321,441,449円	544,547,265円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	494,672,035円	474,644,293円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	933,599,976円	903,814,321円
	計		146,038,189,431円	136,170,179,908円
2.		期末日における受益権の総数	146,038,189,431口	136,170,179,908口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 5,397,400,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 4,937,050,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年9月16日 至2023年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年9月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年9月15日現在	2023年9月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	33,039,470,268	16,814,628,481
合計	33,039,470,268	16,814,628,481

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2022年9月15日現在				2023年9月15日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	11,266,080,000	-	11,208,400,000	△57,680,000	10,588,480,000	-	10,449,600,000	△138,880,000
合計	11,266,080,000	-	11,208,400,000	△57,680,000	10,588,480,000	-	10,449,600,000	△138,880,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年9月15日現在	2023年9月15日現在
1口当たり純資産額	3.4364円	3.3386円
(1万口当たり純資産額)	(34,364円)	(33,386円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	8,437	1,004,003,000
	サンケイリアルエステート	13,296	1,241,846,400
	SOSILA物流リート投	20,708	2,644,411,600
	東海道リート投資法	6,176	769,529,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	14,331	9,100,185,000
	森ヒルズリート	48,805	7,159,693,500
	産業ファンド	63,326	9,289,924,200
	アドバンス・レジデンス	39,423	13,246,128,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	30,469	6,892,087,800
	API投資法人	21,774	9,036,210,000
	GLP投資法人	140,196	19,319,008,800
	コンフォリア・レジデンシャル	20,409	6,806,401,500
	日本プロロジスリート	72,301	20,063,527,500	※
	星野リゾート・リート	7,657	4,877,509,000
	Oneリート投資法人	7,240	1,898,328,000
	イオンリート投資	50,911	7,499,190,300
	ヒューリックリート投資法	38,831	6,321,686,800
	日本リート投資法人	13,481	4,779,014,500
	積水ハウス・リート投資	124,715	10,650,661,000
	トーセイ・リート投資法人	8,740	1,229,718,000
	ケネディクス商業リート	18,043	5,181,949,600
	ヘルスケア&メディカル投資	10,233	1,585,091,700
	サムティ・レジデンシャル	11,309	1,320,891,200
	野村不動産マスターF	134,214	22,990,858,200	※
	いちごホテルリート投資	6,876	776,988,000
	ラサールロジポート投資	53,054	7,735,273,200
	スターアジア不動産投	63,964	3,626,758,800
	マリモ地方創生リート	6,397	809,220,500
	三井不ロジパーク	17,263	8,346,660,500
	大江戸温泉リート	6,346	404,874,800
	投資法人みらい	53,076	2,507,841,000
	三菱地所物流REIT	14,331	5,538,931,500
	CREロジスティクスファンド	17,867	3,001,656,000
	ザイマックス・リート	6,732	778,219,200
	タカラレーベン不動産投	19,678	1,938,283,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	18,186	2,378,728,800
	日本ビルファンド	48,417	29,534,370,000	※
	ジャパンリアルエステイト	42,632	25,408,672,000	※
	日本都市ファンド投資法人	198,939	19,277,189,100
	オリックス不動産投資	82,696	14,744,696,800
	日本プライムリアルティ	28,384	10,558,848,000
	NTT都市開発リート投資法人	39,896	5,549,533,600
	東急リアル・エステート	27,827	5,189,735,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	30,646	3,616,228,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	92,841	14,548,184,700
	森トラストリート投資法人	79,999	5,895,926,300
	インヴィンシブル投資法人	200,951	12,137,440,400
	フロンティア不動産投資	15,399	7,237,530,000
	平和不動産リート	31,009	4,576,928,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	26,586	7,890,724,800
	福岡リート投資法人	21,465	3,515,967,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	24,150	8,271,375,000
	いちごオフィスリート投資法人	34,008	2,965,497,600
	大和証券オフィス投資法人	8,598	5,743,464,000
	阪急阪神リート投資法人	19,788	2,841,556,800
	スターツプロシード投資法人	7,194	1,604,262,000
	大和ハウスリート投資法人	62,561	16,516,104,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	133,842	10,171,992,000
	大和証券リビング投資法人	57,580	6,679,280,000
	ジャパンエクセレント投資法人	36,070	4,818,952,000
投資証券 合計			442,045,748,500
合計			442,045,748,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本プロロジスリート 3,500口
		野村不動産マスターF 5,000口
		日本ビルファンド 2,850口
		ジャパンリアルエステイト 2,300口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。