有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/18-2025/09/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワJ-REITマザーファンド	502,019,750	1,916,410,193
親投資信託受益証券 合計			1,916,410,193
合計			1,916,410,193

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年9月17日現在 金 額 (円)	2025年9月16日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,961,632,641	7,030,218,560
投資証券	※2	295,913,986,200	250,095,797,500
派生商品評価勘定		84,000,000	248,024,000
未収入金		2,465,752,011	1,347,934,349
未収配当金		4,376,810,588	3,651,462,797
差入委託証拠金		605,855,592	435,484,985
流動資産合計		308,408,037,032	262,808,922,191
資産合計		308,408,037,032	262,808,922,191
負債の部
流動負債
前受金		73,416,000	175,840,000
未払解約金		1,395,591,400	623,364,000
流動負債合計		1,469,007,400	799,204,000
負債合計		1,469,007,400	799,204,000
純資産の部
元本等
元本	※1	93,817,164,770	68,635,721,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		213,121,864,862	193,373,997,085
元本等合計		306,939,029,632	262,009,718,191
純資産合計		306,939,029,632	262,009,718,191
負債純資産合計		308,408,037,032	262,808,922,191

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年9月18日 至2025年9月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年9月17日現在	2025年9月16日現在
1.	※1	期首	2023年9月16日	2024年9月18日
		期首元本額	136,170,179,908円	93,817,164,770円
		期中追加設定元本額	7,241,846,895円	4,854,041,252円
		期中一部解約元本額	49,594,862,033円	30,035,484,916円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	3,560,759,757円	2,818,791,521円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	74,288,341,157円	48,039,716,811円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	671,880,130円	780,169,436円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	23,459,729円	27,932,029円
		iFree J-REITインデックス	635,562,033円	502,019,750円
		iFree 8資産バランス	3,035,489,065円	3,382,075,391円
		ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)	102,816,987円	102,055,135円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	349,590円	454,268円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,180,831,277円	5,392,813,040円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,676,137円	8,533,477円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	9,879,652円	9,916,337円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	5,809,546円	8,113,614円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	86,421,516円	65,991,530円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	4,028,373,315円	5,097,261,824円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	843,664,839円	1,128,909,802円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	609,740,135円	670,968,164円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	53,726円	57,205円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	1,872,494円	3,360,159円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	1,002,513円	1,751,202円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	75,988円	62,687円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	1,372,519円	2,543,948円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	726,159円	3,821,073円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	720,006,506円	588,402,703円
	計		93,817,164,770円	68,635,721,106円
2.		期末日における受益権の総数	93,817,164,770口	68,635,721,106口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 756,500,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 825,000,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年9月18日 至2025年9月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年9月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年9月17日現在	2025年9月16日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	5,630,888,667	34,076,001,227
合計	5,630,888,667	34,076,001,227

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2024年9月17日現在				2025年9月16日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	9,695,784,000	-	9,780,400,000	84,616,000	10,618,160,000	-	10,866,800,000	248,640,000
合計	9,695,784,000	-	9,780,400,000	84,616,000	10,618,160,000	-	10,866,800,000	248,640,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年9月17日現在	2025年9月16日現在
1口当たり純資産額	3.2717円	3.8174円
(1万口当たり純資産額)	(32,717円)	(38,174円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	4,876	610,962,800
	サンケイリアルエステート	7,058	722,033,400
	SOSILA物流リート投	10,993	1,309,266,300
	東海道リート投資法	4,536	511,207,200
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	38,039	4,941,266,100
	森ヒルズリート	25,502	3,605,982,800
	産業ファンド	40,340	5,244,200,000
	アドバンス・レジデンス	45,368	7,621,824,000
	API投資法人	34,017	4,697,747,700
	GLP投資法人	72,496	9,902,953,600
	コンフォリア・レジデンシャル	11,171	3,630,575,000
	日本プロロジスリート	113,420	9,754,120,000
	星野リゾート・リート	8,852	2,445,807,600
	Oneリート投資法人	10,889	983,276,700
	イオンリート投資	26,754	3,601,088,400
	ヒューリックリート投資法	19,469	3,282,473,400
	日本リート投資法人	28,127	2,815,512,700
	積水ハウス・リート投資	65,813	5,370,340,800
	トーセイ・リート投資法人	4,790	712,752,000
	ヘルスケア&メディカル投資	5,718	679,298,400
	サムティ・レジデンシャル	6,103	694,521,400
	野村不動産マスターF	70,209	11,584,485,000	※
	いちごホテルリート投資	3,646	495,491,400
	ラサールロジポート投資	28,799	4,092,337,900
	スターアジア不動産投	40,602	2,476,722,000
	マリモ地方創生リート	4,030	453,375,000
	三井不ロジパーク	48,651	5,346,744,900
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4,700	378,820,000
	投資法人みらい	30,339	1,471,441,500
	三菱地所物流REIT	22,824	2,807,352,000
	CREロジスティクスファンド	9,347	1,434,764,500
	ザイマックス・リート	3,574	430,667,000
	タカラレーベン不動産投	14,487	1,370,470,200
	日本ビルファンド	130,706	18,808,593,400
	ジャパンリアルエステイト	113,159	14,857,776,700
	日本都市ファンド投資法人	114,407	13,339,856,200
	オリックス不動産投資	87,800	8,894,140,000
	日本プライムリアルティ	59,584	6,327,820,800
	NTT都市開発リート投資法人	22,186	3,050,575,000
	東急リアル・エステート	14,527	2,917,021,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	15,884	2,350,832,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	48,713	8,894,993,800
	森トラストリート投資法人	42,468	3,244,555,200
	インヴィンシブル投資法人	121,623	8,197,390,200
	フロンティア不動産投資	38,723	3,504,431,500
	平和不動産リート	16,921	2,575,376,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	43,680	4,280,640,000
	福岡リート投資法人	12,437	2,308,307,200
	KDX不動産投資法人	64,247	11,037,634,600
	いちごオフィスリート投資法人	16,076	1,580,270,800
	大和証券オフィス投資法人	9,001	3,388,876,500
	阪急阪神リート投資法人	10,505	1,816,314,500
	スターツプロシード投資法人	3,683	738,073,200
	大和ハウスリート投資法人	69,364	8,954,892,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	81,072	7,215,408,000
	大和証券リビング投資法人	32,541	3,579,510,000
	ジャパンエクセレント投資法人	18,474	2,752,626,000
投資証券 合計			250,095,797,500
合計			250,095,797,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		野村不動産マスターF 5,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。