e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
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| (2) 株式以外の有価証券 | | | |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 2,879,253,653 | 5,836,535,079 | |
| ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 3,823,114,293 | 5,748,052,339 | |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 4,107,777,908 | 5,447,324,283 | |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 1,304,789,990 | 5,622,079,108 | |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 1,749,743,615 | 5,673,893,620 | |
| ダイワJ-REITマザーファンド | 1,629,952,741 | 5,624,477,923 | |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 1,670,709,367 | 5,630,123,495 | |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 4,429,046,104 | 5,545,608,626 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | | 45,128,094,473 | |
| 合計 | | | 45,128,094,473 | |
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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| (参考) |
| 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| | | |
| 元本 | ※1 | 138,110,552,502 | 145,845,153,885 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 54,429,559,654 | 47,557,600,673 |
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| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2021年9月7日現在 | 2022年9月7日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 12,994,807,885 | 12,330,157,483 |
| 株式 | ※2※3 | 189,788,890,350 | 187,268,579,370 |
| 派生商品評価勘定 | | 146,211,950 | 146,700 |
| 未収入金 | | 12,646,800 | - |
| 未収配当金 | | 102,946,124 | 119,145,822 |
| 未収利息 | | 1,025,745 | 694,750 |
| 前払金 | | - | 12,615,000 |
| その他未収収益 | ※4 | 4,435,797 | 7,667,503 |
| 差入委託証拠金 | | - | 35,820,000 |
| 流動資産合計 | | 203,050,964,651 | 199,774,826,628 |
| 資産合計 | | 203,050,964,651 | 199,774,826,628 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | - | 31,688,250 |
| 前受金 | | 134,453,500 | - |
| 未払解約金 | | 452,261,100 | 33,328,030 |
| 受入担保金 | | 9,924,137,895 | 6,307,055,790 |
| 流動負債合計 | | 10,510,852,495 | 6,372,072,070 |
| 負債合計 | | 10,510,852,495 | 6,372,072,070 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 138,110,552,502 | 145,845,153,885 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 54,429,559,654 | 47,557,600,673 |
| 元本等合計 | | 192,540,112,156 | 193,402,754,558 |
| 純資産合計 | | 192,540,112,156 | 193,402,754,558 |
| 負債純資産合計 | | 203,050,964,651 | 199,774,826,628 |
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|
| 注記表 |
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| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区 分 | 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日 |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| | |
| | (2)新株予約権証券 |
| | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| | |
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| | 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| | |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| | 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
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| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2021年9月7日現在 | 2022年9月7日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月8日 | 2021年9月8日 |
| | 期首元本額 | 145,237,517,692円 | 138,110,552,502円 |
| | 期中追加設定元本額 | 20,022,399,043円 | 21,860,168,849円 |
| | 期中一部解約元本額 | 27,149,364,233円 | 14,125,567,466円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | トピックス・インデックスファンド | 3,037,312,377円 | 2,917,028,229円 |
| | ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA | 5,936,053,504円 | 5,100,025,134円 |
| | 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 | 925,788円 | 919,282円 |
| | ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 25,469,299円 | 22,914,284円 |
| | ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 468,307,280円 | 309,766,472円 |
| | ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 23,164,900円 | 20,861,610円 |
| | ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 723,006,295円 | 623,209,920円 |
| | 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 212,625,883円 | 411,525,762円 |
| | D-I's TOPIXインデックス | 42,121,286円 | 31,220,370円 |
| | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 112,903,062円 | 205,919,431円 |
| | iFree TOPIXインデックス | 4,179,535,750円 | 6,016,503,572円 |
| | iFree 8資産バランス | 3,197,005,271円 | 4,107,777,908円 |
| | iFree 年金バランス | 442,601,861円 | 739,333,771円 |
| | DCダイワ日本株式インデックス | 65,744,715,587円 | 68,872,398,480円 |
| | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2,911,072,949円 | 3,258,351,019円 |
| | ダイワ・ライフ・バランス50 | 3,953,569,925円 | 4,647,636,589円 |
| | ダイワ・ライフ・バランス70 | 3,760,977,295円 | 4,614,321,177円 |
| | 年金ダイワ日本株式インデックス | 5,859,678,861円 | 6,616,170,343円 |
| | DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 52,356,678円 | 59,300,522円 |
| | DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 53,333,164円 | 68,797,227円 |
| | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 1,308,591,695円 | 2,343,262,160円 |
| | ダイワつみたてインデックスバランス30 | 9,810,933円 | 12,113,839円 |
| | ダイワつみたてインデックスバランス50 | 8,690,476円 | 10,132,276円 |
| | ダイワつみたてインデックスバランス70 | 17,428,664円 | 25,524,777円 |
| | ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) | -円 | 861,004,190円 |
| | ダイワ世界バランスファンド40VA | 113,101,715円 | 80,584,476円 |
| | ダイワ世界バランスファンド60VA | 130,262,046円 | 44,620,861円 |
| | ダイワ・バランスファンド35VA | 6,250,599,539円 | 5,379,500,249円 |
| | ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 570,082,799円 | 495,554,875円 |
| | ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 82,764,931円 | 70,111,584円 |
| | ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) | 147,596,159円 | 110,064,644円 |
| | ダイワ・ノーロード TOPIXファンド | 179,598,319円 | 217,095,115円 |
| | ダイワファンドラップ TOPIXインデックス | 10,238,504,982円 | 11,504,859,511円 |
| | ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) | 2,518,929,016円 | 1,659,739,755円 |
| | ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス | 2,631,610,906円 | 3,221,121,856円 |
| | ダイワ・インデックスセレクト TOPIX | 1,222,729,074円 | 1,205,170,804円 |
| | ダイワライフスタイル25 | 158,275,910円 | 135,770,055円 |
| | ダイワライフスタイル50 | 620,574,149円 | 558,491,615円 |
| | ダイワライフスタイル75 | 496,136,802円 | 423,357,277円 |
| | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 10,668,527,372円 | 8,843,092,864円 |
| 計 | | 138,110,552,502円 | 145,845,153,885円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 138,110,552,502口 | 145,845,153,885口 |
| | | | |
| 3. | ※2 | 貸付有価証券 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 |
| | | 株式 9,613,970,350円 | 株式 5,953,773,350円 |
| | | | |
| 4. | ※3 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
| | | 株式 984,520,000円 | 株式 844,940,000円 |
| | | | |
| 5. | ※4 | その他未収収益 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,169,649円が含まれております。 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分6,664,970円が含まれております。 |
| | | | |
(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2022年9月7日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
| | |
| | (2)デリバティブ取引 |
| | デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
| | |
| | (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (有価証券に関する注記) | |
| 売買目的有価証券 | | |
| 2021年9月7日現在 | 2022年9月7日現在 |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 36,346,847,074 | △12,946,123,641 |
| 合計 | 36,346,847,074 | △12,946,123,641 |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月24日から2021年9月7日まで、及び2021年9月22日から2022年9月7日まで)を指しております。 |
|
| | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 株式関連 | | | | | | | | |
| 2021年9月7日 現在 | 2022年9月7日 現在 |
| 種 類 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 |
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) |
| | 1年超 | | | | 1年超 | | |
| 市場取引 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 株価指数 先物取引 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 買 建 | 2,350,556,500 | - | 2,496,835,000 | 146,278,500 | 6,123,945,000 | - | 6,092,580,000 | △31,365,000 |
| | | | | | | | |
| 合計 | 2,350,556,500 | - | 2,496,835,000 | 146,278,500 | 6,123,945,000 | - | 6,092,580,000 | △31,365,000 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| | 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 |
| | 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
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| (1口当たり情報) | | |
| 2021年9月7日現在 | 2022年9月7日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.3941円 | 1.3261円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,941円) | (13,261円) |
附属明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
