有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年11月22日現在	2022年11月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		15,748,911	12,874,035
コール・ローン		130,783,147	209,307,034
投資証券		16,175,901,300	18,079,048,650
未収配当金		79,630,302	126,716,866
流動資産合計		16,402,063,660	18,427,946,585
資産合計		16,402,063,660	18,427,946,585
負債の部
流動負債
未払利息		99	286
その他未払費用		2,304	2,040
流動負債合計		2,403	2,326
負債合計		2,403	2,326
純資産の部
元本等
元本	*1	4,684,759,999	5,233,251,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,717,301,258	13,194,692,743
元本等合計		16,402,061,257	18,427,944,259
純資産合計	*2	16,402,061,257	18,427,944,259
負債純資産合計		16,402,063,660	18,427,946,585

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年11月22日現在				2022年11月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,684,759,999口				5,233,251,516口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.5012円			1口当たりの純資産額	3.5213円
		(10,000口当たりの純資産額	35,012円)			(10,000口当たりの純資産額	35,213円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年11月22日現在	2022年11月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年11月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月21日
期首元本額	5,744,611,836円
期首より2021年11月22日までの追加設定元本額	407,402,696円
期首より2021年11月22日までの一部解約元本額	1,467,254,533円
期末元本額	4,684,759,999円
2021年11月22日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,719,636,968円
三重県応援ファンド	127,279,269円
福井県応援ファンド	121,876,709円
香川県応援ファンド	148,071,925円
日本Jリートオープン(1年決算型)	234,426,193円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,477,598円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	8,390,695円
ラップ・アプローチ(成長コース)	20,313,001円
DC日本Jリートオープン	5,169,653円
くまもと未来応援ファンド	108,282,073円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	185,835,915円

2022年11月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月23日
期首元本額	4,684,759,999円
期首より2022年11月21日までの追加設定元本額	1,008,306,763円
期首より2022年11月21日までの一部解約元本額	459,815,246円
期末元本額	5,233,251,516円
2022年11月21日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,274,178,382円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	130,562,040円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	293,049,208円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,444,512円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,336,041円
ラップ・アプローチ(成長コース)	16,800,813円
DC日本Jリートオープン	5,351,386円
くまもと未来応援ファンド	142,056,867円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	88,050,039円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年11月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,114,363,919
合計	2,114,363,919

2022年11月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△281,499,655
合計	△281,499,655

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,021	143,348,400
		東海道リート投資法人 投資証券	233	28,356,100
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	250	158,500,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,475	236,737,500
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,122	178,398,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,836	634,338,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,456	314,496,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	735	316,785,000
		GLP投資法人 投資証券	5,805	898,033,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,168	373,176,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,556	846,036,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	146	100,740,000
		Oneリート投資法人 投資証券	499	124,500,500
		イオンリート投資法人 投資証券	2,551	408,415,100
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,536	264,038,400
		日本リート投資法人 投資証券	332	122,342,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,439	437,839,500
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	896	120,780,800
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,558	415,674,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	386	74,575,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,989	854,615,700
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	270	27,540,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,307	386,191,800
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,268	237,727,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	830	419,150,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	790	52,772,000
		投資法人みらい 投資証券	5,220	249,255,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	385	53,592,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	888	408,036,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	244	50,190,800
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	614	74,109,800
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,165	116,966,000
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	635	94,043,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,480	938,320,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,404	853,632,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	7,045	763,678,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,087	576,034,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	785	306,542,500
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	454	65,920,800
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	677	140,951,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,203	239,686,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,564	701,030,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,939	463,654,350
		平和不動産リート投資法人 投資証券	328	52,119,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,573	520,663,000
		福岡リート投資法人 投資証券	849	146,112,900
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,753	590,761,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,114	269,983,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	421	286,280,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,977	303,667,200
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,610	806,490,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,293	394,328,500
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,589	309,644,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	943	128,248,000
	計	銘柄数:54	106,693	18,079,048,650
		組入時価比率:98.1%		100.0%
	合計			18,079,048,650

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。