有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)

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【提出】: 2023/05/30 9:11
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,676,125,336	1,597,179,832
投資信託受益証券合計			1,597,179,832
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	997	997
親投資信託受益証券合計			997
合計			1,597,180,829

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第12期(2022年2月8日から2022年8月5日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
AB米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第11期 (2022年 2月 7日現在)	第12期 (2022年 8月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,939	16,914,549
親投資信託受益証券	3,399,111,103	3,197,687,984
派生商品評価勘定	261,355	5,607,094
未収入金	87,655,981	111,055,021
流動資産合計	3,487,038,378	3,331,264,648
資産合計	3,487,038,378	3,331,264,648
負債の部
流動負債
未払金	-	2,335,904
未払収益分配金	54,031,680	37,146,780
未払受託者報酬	395,220	361,421
未払委託者報酬	6,026,993	5,511,553
未払利息	-	47
その他未払費用	275,000	275,920
流動負債合計	60,728,893	45,631,625
負債合計	60,728,893	45,631,625
純資産の部
元本等
元本	3,376,980,053	3,376,980,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,329,432	△91,347,030
(分配準備積立金)	347,849,211	370,539,556
元本等合計	3,426,309,485	3,285,633,023
純資産合計	3,426,309,485	3,285,633,023
負債純資産合計	3,487,038,378	3,331,264,648

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第11期 (自 2021年 8月 6日至 2022年 2月 7日)	第12期 (自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 5日)
営業収益
有価証券売買等損益	130,556,621	418,487,586
為替差損益	△180,837,801	△515,858,213
営業収益合計	△50,281,180	△97,370,627
営業費用
支払利息	2,847	4,217
受託者報酬	395,220	361,421
委託者報酬	6,026,993	5,511,553
その他費用	275,000	281,864
営業費用合計	6,700,060	6,159,055
営業利益又は営業損失(△)	△56,981,240	△103,529,682
経常利益又は経常損失(△)	△56,981,240	△103,529,682
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,981,240	△103,529,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,377	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	160,255,286	49,329,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,416,610	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,416,610	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,357,921	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,357,921	-
分配金	54,031,680	37,146,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,329,432	△91,347,030

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12期 (自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 5日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
2. 収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2022年2月8日から2022年8月5日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第11期 (自 2021年 8月 6日至 2022年 2月 7日)	第12期 (自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 5日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

第11期 (2022年 2月 7日現在)				第12期 (2022年 8月 5日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			3,376,980,053口				3,376,980,053口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	-円			元本の欠損	91,347,030円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0146円			1口当たり純資産額	0.9730円
		(10,000口当たり純資産額	10,146円)			(10,000口当たり純資産額	9,730円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期 (自 2021年 8月 6日至 2022年 2月 7日)			第12期 (自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 5日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円			-円

2.	分配金の計算過程		2.	分配金の計算過程
	2021年8月6日から2022年2月7日まで計算期末における分配対象金額417,836,693円(10,000口当たり1,237円)のうち、54,031,680円(10,000口当たり160円)を分配金額としております。			2022年2月8日から2022年8月5日まで計算期末における分配対象金額423,642,138円(10,000口当たり1,254円)のうち、37,146,780円(10,000口当たり110円)を分配金額としております。
	項目			項目
	費用控除後の配当等収益額	A 58,834,405円		費用控除後の配当等収益額	A 59,837,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 15,955,802円		収益調整金額	C 15,955,802円
	分配準備積立金額	D 343,046,486円		分配準備積立金額	D 347,849,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 417,836,693円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 423,642,138円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,376,980,053口		当ファンドの期末残存口数	F 3,376,980,053口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,237円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 1,254円
	10,000口当たりの分配額	H 160円		10,000口当たりの分配額	H 110円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,031,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000 37,146,780円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第11期 (自 2021年 8月 6日至 2022年 2月 7日)	第12期 (自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 5日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第11期 (2022年 2月 7日現在)	第12期 (2022年 8月 5日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② 派生商品評価勘定	② 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(その他の注記)3.デリバティブ取引等関係」に記載しております。	同左
③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第11期 (自 2021年 8月 6日至 2022年 2月 7日)	第12期 (自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 5日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第12期
(自 2022年 2月 8日
至 2022年 8月 5日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第11期 (2022年 2月 7日現在)		第12期 (2022年 8月 5日現在)
期首元本額	3,373,067,119円	期首元本額	3,376,980,053円
期中追加設定元本額	53,583,390円	期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	49,670,456円	期中一部解約元本額	-円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	第11期 (2022年 2月 7日現在)	第12期 (2022年 8月 5日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	121,930,399	362,066,896
合計	121,930,399	362,066,896

3.デリバティブ取引等関係
第11期(2022年 2月 7日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	3,357,228,912	-	3,356,967,557	261,355
	米ドル	3,357,228,912	-	3,356,967,557	261,355
合計		3,357,228,912	-	3,356,967,557	261,355

第12期(2022年 8月 5日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	3,140,511,572	-	3,134,904,478	5,607,094
	米ドル	3,140,511,572	-	3,134,904,478	5,607,094
合計		3,140,511,572	-	3,134,904,478	5,607,094

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 8月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 8月 5日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	AB米国投資法人債マザーファンド	2,010,365,890	3,197,687,984
	小計	銘柄数:1	2,010,365,890	3,197,687,984
		組入時価比率:97.3%		100.0%
	合計			3,197,687,984

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
〈参考情報〉
当ファンドは「AB米国投資法人債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「AB米国投資法人債マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2022年 8月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	261,129,028
コール・ローン	1,029,227
社債券	2,945,884,608
派生商品評価勘定	204,667
未収利息	31,634,779
前払費用	1,242,436
流動資産合計	3,241,124,745
資産合計	3,241,124,745
負債の部
流動負債
未払解約金	43,400,000
未払利息	2
その他未払費用	30
流動負債合計	43,400,032
負債合計	43,400,032
純資産の部
元本等
元本	2,010,365,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,187,358,823
元本等合計	3,197,724,713
純資産合計	3,197,724,713
負債純資産合計	3,241,124,745

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2022年 2月 8日至 2022年 8月 5日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)社債券
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
3. 収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2022年 2月 8日
至 2022年 8月 5日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2022年 8月 5日現在)
1.	元本の移動
	期首	2022年 2月 8日
	期首元本額	2,409,691,694円
	2022年2月8日より2022年8月5日までの期中追加設定元本額	13,503,104円
	2022年2月8日より2022年8月5日までの期中一部解約元本額	412,828,908円
	期末元本額	2,010,365,890円
	期末元本額の内訳*
	AB米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,010,365,890円
2.	2022年8月5日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.5906円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,906円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 8月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 8月 5日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	BRANDYWINE OPER PARTNERS	1,113,000.00	1,109,705.52
		BRANDYWINE OPER PARTNERS	510,000.00	505,190.70
		BRIXMOR OPERATING PART	619,000.00	609,560.25
		BRIXMOR OPERATING PART	415,000.00	409,003.25
		CARE CAPITAL PROPERTIES	643,000.00	629,921.38
		DDR	1,468,000.00	1,427,013.44
		FEDERAL REALTY INVESTMEN	1,447,000.00	1,446,927.65
		HEALTHCARE TRUST OF AMER	510,000.00	500,646.60
		KILROY REALTY LP	245,000.00	243,277.65
		KIMCO REALTY CORP	297,000.00	297,080.19
		KITE REALTY GROUP LP	473,000.00	457,807.24
		KITE REALTY GROUP TRUST	1,462,000.00	1,439,455.96
		MID AMERICA APARTMENTS L	833,000.00	829,593.03
		NATIONAL RETAIL PROPERTI	345,000.00	344,675.70
		OMEGA HLTHCARE INVESTORS	305,000.00	304,615.70
		OMEGA HLTHCARE INVESTORS	1,415,000.00	1,423,645.65
		PIEDMONT OPERATING PARTN	1,382,000.00	1,388,785.62
		REALTY INCOME CORP	1,300,000.00	1,315,535.00
		REALTY INCOME CORP	594,000.00	597,314.52
		RETAIL OPPORTUNITY IN	1,491,000.00	1,499,841.63
		RETAIL OPPORTUNITY IN	246,000.00	238,674.12
		SPIRIT REALTY LP	539,000.00	537,851.93
		VENTAS REALTY LP	866,000.00	860,293.06
		WEINGARTEN REALTY INVEST	1,040,000.00	1,038,544.00
		WELLTOWER INC	287,000.00	288,776.53
		WELLTOWER INC	1,434,000.00	1,430,816.52
		WP CAREY INC	964,000.00	971,625.24
	小計	銘柄数:27	22,243,000.00	22,146,178.08
				(2,945,884,608)
		組入時価比率:92.1%		100.0%
	合計			2,945,884,608
				(2,945,884,608)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2022年 8月 5日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	43,300,000	-	43,095,333	204,667
	米ドル	43,300,000	-	43,095,333	204,667
合計		43,300,000	-	43,095,333	204,667

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年9月5日現在	2023年3月6日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		183,083,261,678	146,234,108,309
流動資産合計		183,083,261,678	146,234,108,309
資産合計		183,083,261,678	146,234,108,309
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	182,983,834,189	146,188,152,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,427,489	45,955,786
元本等合計		183,083,261,678	146,234,108,309
純資産合計		183,083,261,678	146,234,108,309
負債純資産合計		183,083,261,678	146,234,108,309

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年9月6日
至 2023年3月6日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年9月5日現在	2023年3月6日現在
1.	※1	期首	2022年3月8日	2022年9月6日
		期首元本額	145,569,033,883円	182,983,834,189円
		期中追加設定元本額	104,940,247,338円	50,375,031,429円
		期中一部解約元本額	67,525,447,032円	87,170,713,095円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	12,291,199,095円	10,791,948,720円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	97,942,942,617円	57,527,809,857円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	-円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	3,836,214,961円	4,135,995,087円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,934,319,580円	6,933,979,683円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	885,079,448円	810,076,962円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,076,288,663円	2,026,033,724円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	6,290,523,732円	13,858,013,596円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	11,171,825,105円	9,971,825,285円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	538,317,221円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	96,924,870円	88,925,071円
		iFreeETF S&P500レバレッジ	-円	401,887,435円
		iFreeETF S&P500インバース	-円	465,114,469円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	142,447,084円	207,414,601円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	35,193,228円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	20,796,895,950円	20,029,479,446円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	19,084,842,999円	15,886,202,391円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	2,617,926,703円	2,268,246,498円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	48,621,498円	52,612,042円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		182,983,834,189円	146,188,152,523円
2.		期末日における受益権の総数	182,983,834,189口	146,188,152,523口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自 2022年9月6日至 2023年3月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年3月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2022年9月5日現在	2023年3月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年9月5日現在	2023年3月6日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年9月5日現在	2023年3月6日現在
1口当たり純資産額	1.0005円	1.0003円
(1万口当たり純資産額)	(10,005円)	(10,003円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)

開示資料

決算