有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年11月	売建	7,080,500	795,694,155	800,946,160	△64.01%
		ユーロ売/円買2017年11月	売建	1,246,200	166,235,511	164,199,312	△13.12%
		イギリス・ポンド売/円買2017年11月	売建	593,800	88,416,420	88,719,658	△7.09%
		カナダ・ドル売/円買2017年11月	売建	543,600	49,016,334	47,907,468	△3.83%
		スイス・フラン売/円買2017年11月	売建	357,700	41,310,255	40,666,913	△3.25%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年11月	売建	391,100	34,273,824	33,990,501	△2.72%
		香港・ドル売/円買2017年11月	売建	1,120,100	16,138,576	16,241,450	△1.30%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年11月	売建	1,070,200	14,950,565	14,490,508	△1.16%
		デンマーク・クローネ売/円買2017年11月	売建	530,200	9,498,290	9,389,842	△0.75%
		シンガポール・ドル売/円買2017年11月	売建	76,800	6,373,977	6,384,384	△0.51%
		ノルウェー・クローネ売/円買2017年11月	売建	249,900	3,546,962	3,466,113	△0.28%
		イスラエル・シュケル売/円買2017年11月	売建	40,200	1,294,006	1,289,214	△0.10%
		ニュージーランド・ドル売/円買2017年11月	売建	10,000	795,467	775,500	△0.06%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年11月	買建	200,000	22,630,400	22,630,000	0.01%
		アメリカ・ドル売/円買2017年11月	売建	680,000	77,364,280	76,942,000	△0.03%
		ユーロ売/円買2017年11月	売建	80,000	10,555,480	10,540,800	△0.00%
		イギリス・ポンド売/円買2017年11月	売建	20,000	2,988,696	2,988,400	△0.00%
		カナダ・ドル売/円買2017年11月	売建	20,000	1,773,260	1,763,000	△0.00%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年11月	売建	20,000	1,746,640	1,738,800	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec17	買建	416	5,890,983,709	6,044,961,936	2.01%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec17	買建	382	1,770,378,746	1,838,639,649	0.61%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec17	買建	63	692,144,817	701,585,057	0.23%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec17	買建	25	397,598,073	416,027,040	0.14%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec17	買建	22	271,631,800	282,152,750	0.09%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。