有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	21,661,500	2,426,126,734	2,452,298,415	△74.36%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	3,353,600	436,147,050	430,702,848	△13.06%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	1,625,600	241,083,584	233,875,072	△7.09%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	1,522,400	130,935,618	131,535,360	△3.99%
		スイス・フラン売/円買2018年11月	売建	973,800	110,393,091	109,679,094	△3.33%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	1,121,900	89,546,730	89,976,380	△2.73%
		香港・ドル売/円買2018年11月	売建	3,077,400	43,984,215	44,406,882	△1.35%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年11月	売建	2,951,600	36,912,527	36,422,744	△1.10%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年11月	売建	1,300,600	22,670,880	22,383,326	△0.68%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	208,000	16,953,362	16,997,760	△0.52%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年11月	売建	770,500	10,521,652	10,363,225	△0.31%
		イスラエル・シュケル売/円買2018年11月	売建	130,500	4,025,717	3,982,860	△0.12%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年11月	売建	38,200	2,792,242	2,833,294	△0.09%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年11月	買建	19,756,000	2,223,249,300	2,237,357,550	0.70%
		ユーロ買/円売2018年11月	買建	4,241,000	542,864,100	544,671,630	0.17%
		イギリス・ポンド買/円売2018年11月	買建	1,477,000	212,737,131	212,525,530	0.07%
		カナダ・ドル買/円売2018年11月	買建	1,351,000	115,956,201	116,753,420	0.04%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年11月	買建	1,027,000	81,713,246	82,396,210	0.03%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec18	買建	660	10,345,581,799	10,036,336,695	3.13%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec18	買建	608	2,529,049,981	2,454,225,379	0.76%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec18	買建	94	963,383,878	949,702,586	0.30%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec18	買建	35	551,900,493	536,401,866	0.17%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec18	買建	31	365,110,054	358,937,592	0.11%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。