有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(2)【投資対象】
世界各国の公社債に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2022年10月14日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年10月14日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるリスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として現地通貨建ての日本を除く世界の国債に実質的に投資し、FTSE野村リスクエフィシエント・世界国債セレクト・インデックス(除く日本、円ヘッジ後リスク調整型・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
ファンドは、「リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
※「FTSE野村リスクエフィシエント・世界国債セレクト・インデックス(除く日本、円ヘッジ後リスク調整型・円ベース)」とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。当該インデックスは、FTSE世界国債インデックス※1に採用されている国から日本を除いたユニバースをもとに、ローリングイールド※2等を考慮した国・年限ごとの期待収益率を算出し、ボラティリティ※3をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の1.25倍の範囲内に収まるとした制約下において為替ヘッジ後の期待収益率が最大となるように国・年限のウェイトを決定します。
※1 FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
※2ローリングイールドとは、債券の利回りにロールダウン効果(イールドカーブの形状が変化しない状況において、債券の利回りが時間の経過とともに低下(上昇)し債券価格が上昇(低下)することによって得られる収益率)を加えたものです。
※3ボラティリティとは、各資産やポートフォリオの価格やリターンの変動率のことです。
(B)信託期間
無期限(2018年4月6日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
現地通貨建ての日本を除く世界の国債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE野村リスクエフィシエント・世界国債セレクト・インデックス(除く日本、円ヘッジ後リスク調整型・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.12%(税抜)以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額。信託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社発表の新発10年国債の利回り(終値)に応じて、下記の通りとします。
*2022年5月30日現在の信託報酬率は年0.07%(税抜)となっております。
②有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として世界の国々の政府または政府機関の発行する債券に投資することによって、信託財産の中長期的な成長を目指します。ファンドは、FTSE世界国債インデックス (除く日本、為替ヘッジあり、円ベース)をベンチマークとします。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に応じて、以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%を乗じて得た額(ただし、税抜年300万円を上限とします。)を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界の国々の政府または政府機関の発行する債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 上記(1)に掲げる債券に主として投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
② ファンドの運用の指図に関する権限※(為替ヘッジの運用を含みます。)をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。
※短期金融商品にかかるものを除きます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクを抑えます。
④ 資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①および③にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引を行う場合は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主として国内の公社債等に実質的に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざし運用を行います。
ファンドは、NOMURA-BPI 総合をベンチマークとします。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月1日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎期※、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、以下の通りとします。
※決算日は、毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざします。
②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として各国の政府や政府関係機関が発行・保証する世界のソブリン債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に応じて、以下に定める信託報酬率を乗じて得た額の合計額とします。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託財産中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主として各国の政府や政府関係機関が発行・保証する世界のソブリン債券に投資を行います。
(2)投資態度
① 主として各国の政府や政府関係機関が発行・保証する世界のソブリン債券に投資を行います。
② トップダウンでのマクロ的な分析とボトムアップでの各銘柄調査により、投資銘柄を選定します。
③ FTSE WGBI指数(除く日本、円ヘッジ、円換算ベース)をベンチマークとします。
④ ソブリン債券への投資については、原則として、取得時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。*
⑤ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、通貨戦略として外貨建資産に対して上下15%以内で為替ヘッジ比率を機動的に変更します。
⑥ 信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引等のデリバティブ取引を行うことがあります。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
⑧ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
*BB格相当以下の銘柄の購入は行いません。格下げ等を理由に一部、BB格相当以下の銘柄を保有する場合があります。なお、一部格付けをもたない銘柄についても、運用者がBBB格相当以上と判断した銘柄について投資する場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への直接投資は行いません。保有債券の社債権者割当等により取得したものに限り保有できるものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「外国債券円キャリー戦略インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.12%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します
②公社債への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ･マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドは、NOMURA―BPI総合(NOMURA・ボンド・パフォーマンス･インデックス総合)を参考指数とします。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル･ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
② NOMURA―BPI総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(3)主な投資制限
① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外国債マザーファンド(為替ヘッジあり)への投資を通じて、主として日本を除く世界各国(エマージング・マーケットを含みます。)の国債、政府機関債および社債等ならびに国際機関債等(以下、「公社債」と言う場合があります。)に実質的に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外国債マザーファンド(為替ヘッジあり)」(以下、「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.1650%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.10%の率を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1) 投資対象
日本を除く世界各国(エマージング・マーケットを含みます。)の国債、政府機関債および社債等ならびに国際機関債等を実質的な投資対象とします。
(2) 投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国(エマージング・マーケットを含みます。)の国債、政府機関債および社債等ならびに国際機関債等に分散投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ マザーファンド受益証券への投資を通じて投資する公社債の格付は、原則として、取得時において格付機関により投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)*が付与されている公社債とします。
*格付の判定に際しては、異なる格付が付与されている場合、最も高い格付で判定することがあります。
1) 上記③にかかわらず、格付機関から格付を得ていない公社債であっても、委託者(マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)が上記③に掲げる公社債と同等であると判断したものに投資する場合があります。
2) 保有する公社債の格付が変更され、上記③の基準を満たさなくなった場合でも、委託者(マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)の判断により保有し続ける場合があります。
④ マザーファンド受益証券への投資を通じて、固定金利債、変動金利債、インフレーション・リンク債、転換社債、ワラント債、資産担保証券等に投資することができます。また、有価証券、有価証券指数、通貨および金利にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
⑤ マザーファンド受益証券におけるポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析に基づき、国別・通貨別投資配分比率を決定し、個別銘柄分析により組入銘柄の選定を行います。
⑥ 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、信託財産の効率的な運用に資するために外国為替予約取引等を実質利用する場合もあります。
⑦ 市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資は、転換社債の転換の行使により取得するものに限り、その実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
⑤ 外国為替予約取引の実質利用は為替ヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
野村マネー マザーファンド
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
東京海上アセットマネジメント株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
UBSアセット・マネジメント株式会社
世界各国の公社債に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) |
| リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF (適格機関投資家専用) |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
| GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) |
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) |
| 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) |
| UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用) |
| SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 野村マネー マザーファンド |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年10月14日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。 ファンドは、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接公社債等に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2001年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 | ||||||||
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
|
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。 ②投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。 |
| ③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資は行ないません。 ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるリスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として現地通貨建ての日本を除く世界の国債に実質的に投資し、FTSE野村リスクエフィシエント・世界国債セレクト・インデックス(除く日本、円ヘッジ後リスク調整型・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
ファンドは、「リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
※「FTSE野村リスクエフィシエント・世界国債セレクト・インデックス(除く日本、円ヘッジ後リスク調整型・円ベース)」とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。当該インデックスは、FTSE世界国債インデックス※1に採用されている国から日本を除いたユニバースをもとに、ローリングイールド※2等を考慮した国・年限ごとの期待収益率を算出し、ボラティリティ※3をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の1.25倍の範囲内に収まるとした制約下において為替ヘッジ後の期待収益率が最大となるように国・年限のウェイトを決定します。
※1 FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
※2ローリングイールドとは、債券の利回りにロールダウン効果(イールドカーブの形状が変化しない状況において、債券の利回りが時間の経過とともに低下(上昇)し債券価格が上昇(低下)することによって得られる収益率)を加えたものです。
※3ボラティリティとは、各資産やポートフォリオの価格やリターンの変動率のことです。
(B)信託期間
無期限(2018年4月6日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
| 純資産総額 | 信託報酬率(税抜) |
| 純資産総額が200億円以下の部分 | 0.20% |
| 純資産総額が200億円超の部分 | 0.16% |
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
現地通貨建ての日本を除く世界の国債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE野村リスクエフィシエント・世界国債セレクト・インデックス(除く日本、円ヘッジ後リスク調整型・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(A)ファンドの特色
ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
(B)信託期間
無期限(2017年12月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
<信託報酬>信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に年0.12%(税抜)以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額。信託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社発表の新発10年国債の利回り(終値)に応じて、下記の通りとします。
| 新発10年国債の利回り(終値) | 1.0%未満 | 1.0%以上 |
| 信託報酬率 | 年0.07%(税抜) | 年0.12%(税抜) |
②有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%(税抜)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額。
<その他費用>①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
| 「NOMURA-BPI 総合」の著作権等について NOMURA-BPI 総合の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。 なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 総合の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 総合を用いて運用される当ETF の運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として世界の国々の政府または政府機関の発行する債券に投資することによって、信託財産の中長期的な成長を目指します。ファンドは、FTSE世界国債インデックス (除く日本、為替ヘッジあり、円ベース)をベンチマークとします。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| ファンドの 投資顧問会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に応じて、以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
| 純資産総額 | 信託報酬率 |
| 純資産総額が200億円以下の部分 | 0.19% |
| 純資産総額が200億円超300億円以下の部分 | 0.18% |
| 純資産総額が300億円超400億円以下の部分 | 0.17% |
| 純資産総額が400億円超の部分 | 0.16% |
その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%を乗じて得た額(ただし、税抜年300万円を上限とします。)を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界の国々の政府または政府機関の発行する債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 上記(1)に掲げる債券に主として投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
② ファンドの運用の指図に関する権限※(為替ヘッジの運用を含みます。)をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。
※短期金融商品にかかるものを除きます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクを抑えます。
④ 資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①および③にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引を行う場合は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主として国内の公社債等に実質的に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざし運用を行います。
ファンドは、NOMURA-BPI 総合をベンチマークとします。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月1日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎期※、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、以下の通りとします。
※決算日は、毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。
| 新発10年固定利付国債の利回り(終値) | 信託報酬率 |
| 0.5%未満の場合 | 税抜年0.19% |
| 0.5%以上1.0%未満の場合 | 税抜年0.25% |
| 1.0%以上の場合 | 税抜年0.31% |
(E)投資方針等
(1)投資対象
国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、NOMURA-BPI 総合を中長期的に上回ることをめざします。
②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である「TMA日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として日本の債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 ファンドは、NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとします。 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお、内外の債券等に直接投資することがあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(2016年10月20日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 | ||||||||
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託報酬率は、毎計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて決定した率を毎計算期末の翌日から適用します。
|
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本の債券を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。) ①主として日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。 ②NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 ③マザーファンドのポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として各国の政府や政府関係機関が発行・保証する世界のソブリン債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| ファンドの 投資顧問会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に応じて、以下に定める信託報酬率を乗じて得た額の合計額とします。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託財産中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
| 純資産総額 | 信託報酬率 |
| 純資産総額が500億円未満の部分 | 0.19% |
| 純資産総額が500億円以上の部分 | 0.16% |
(E)投資方針等
(1)投資対象
主として各国の政府や政府関係機関が発行・保証する世界のソブリン債券に投資を行います。
(2)投資態度
① 主として各国の政府や政府関係機関が発行・保証する世界のソブリン債券に投資を行います。
② トップダウンでのマクロ的な分析とボトムアップでの各銘柄調査により、投資銘柄を選定します。
③ FTSE WGBI指数(除く日本、円ヘッジ、円換算ベース)をベンチマークとします。
④ ソブリン債券への投資については、原則として、取得時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。*
⑤ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、通貨戦略として外貨建資産に対して上下15%以内で為替ヘッジ比率を機動的に変更します。
⑥ 信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引等のデリバティブ取引を行うことがあります。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
⑧ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
*BB格相当以下の銘柄の購入は行いません。格下げ等を理由に一部、BB格相当以下の銘柄を保有する場合があります。なお、一部格付けをもたない銘柄についても、運用者がBBB格相当以上と判断した銘柄について投資する場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への直接投資は行いません。保有債券の社債権者割当等により取得したものに限り保有できるものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「外国債券円キャリー戦略インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.12%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します
②公社債への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
| 本ファンドは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の責任のもとで設定・運用されるものであり、FTSE Fixed Income LLC(以下「FTSE FI」)あるいは野村證券株式会社(以下「野村」)によって出資、保証、販売又は販売促進されるものではありません。FTSE野村CaRD世界国債インデックス・シリーズ(以下、「本インデックス」)に係るすべての権利はFTSE FI及び野村に帰属します。FTSE(R)は、ロンドン証券取引所グループ企業の商標であり、ライセンスに基づきFTSE FIによって使用されています。「Nomura」及び「野村」は、野村及び関連企業の商標であり、ライセンスに基づきFTSE FIによって使用されています。本インデックスはFTSE FI又はその代理人によって計算されます。FTSE FI及び野村は、(a)インデックスの使用、信頼性、又は瑕疵、(b) 本ファンドへの投資、操作から生じるいかなる責任も負いません。本ファンドから得られる成果、又は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社によって設定された本ファンドの商品性に対するインデックスの適合性のいずれに関しても、FTSE FI及び野村は請求、予測、保証、又は表明を一切行いません。 |
マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ･マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドは、NOMURA―BPI総合(NOMURA・ボンド・パフォーマンス･インデックス総合)を参考指数とします。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル･ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | マニュライフ･インベストメント･マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
| 新発10年固定利付国債の利回り | 信託報酬率 |
| 0.5%未満の場合 | 税抜年0.25% |
| 0.5%以上1%未満の場合 | 税抜年0.28% |
| 1%以上の場合 | 税抜年0.31% |
(E)投資方針等
(1)投資対象
わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
② NOMURA―BPI総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(3)主な投資制限
① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外国債マザーファンド(為替ヘッジあり)への投資を通じて、主として日本を除く世界各国(エマージング・マーケットを含みます。)の国債、政府機関債および社債等ならびに国際機関債等(以下、「公社債」と言う場合があります。)に実質的に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本とします。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外国債マザーファンド(為替ヘッジあり)」(以下、「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド(英国) ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク(米国) ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド(香港) ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド(シンガポール) ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド(オーストラリア) |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.1650%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.10%の率を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1) 投資対象
日本を除く世界各国(エマージング・マーケットを含みます。)の国債、政府機関債および社債等ならびに国際機関債等を実質的な投資対象とします。
(2) 投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国(エマージング・マーケットを含みます。)の国債、政府機関債および社債等ならびに国際機関債等に分散投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ マザーファンド受益証券への投資を通じて投資する公社債の格付は、原則として、取得時において格付機関により投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)*が付与されている公社債とします。
*格付の判定に際しては、異なる格付が付与されている場合、最も高い格付で判定することがあります。
1) 上記③にかかわらず、格付機関から格付を得ていない公社債であっても、委託者(マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)が上記③に掲げる公社債と同等であると判断したものに投資する場合があります。
2) 保有する公社債の格付が変更され、上記③の基準を満たさなくなった場合でも、委託者(マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)の判断により保有し続ける場合があります。
④ マザーファンド受益証券への投資を通じて、固定金利債、変動金利債、インフレーション・リンク債、転換社債、ワラント債、資産担保証券等に投資することができます。また、有価証券、有価証券指数、通貨および金利にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
⑤ マザーファンド受益証券におけるポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析に基づき、国別・通貨別投資配分比率を決定し、個別銘柄分析により組入銘柄の選定を行います。
⑥ 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、信託財産の効率的な運用に資するために外国為替予約取引等を実質利用する場合もあります。
⑦ 市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資は、転換社債の転換の行使により取得するものに限り、その実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
⑤ 外国為替予約取引の実質利用は為替ヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
野村マネー マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2002年8月20日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
■ベンチマークについて■
| ※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ※FTSE WGBI指数(除く日本、円ヘッジ、円換算ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 |
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
東京海上アセットマネジメント株式会社
| 1985年12月 | 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立 |
| 1987年2月 | 投資顧問業者として登録 |
| 同年6月 | 投資一任業務認可取得 |
| 1991年4月 | 国内および海外年金の運用受託を開始 |
| 1998年5月 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得 |
| 2007年9月 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2014年4月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更 |
| 2016年10月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社と東京海上不動産投資顧問株式会社が合併 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社
| 1985年7月1日 | ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始 |
| 1995年4月4日 | ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始 |
| 1998年7月1日 | ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始 |
| 2000年5月8日 | 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更 |
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
| 2004年4月 8日 | エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
| 2005年10月7日 | 社団法人日本投資顧問業協会※加入 |
| 2007年9月30日 | 投資運用業、投資助言・代理業登録 |
| 2011年1月11日 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2016年4月28日 | 第二種金融商品取引業登録 |
| 2016年7月 1日 | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入 |
| 2017年10月2日 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入 |
| 2020年4月 1日 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
| 1986年11月1日 | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
| 1987年2月20日 | 投資顧問業の登録 |
| 1987年9月9日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 1990年10月1日 | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1999年2月15日 | 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 1999年3月25日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 |
| 2012年4月1日 | 中央三井アセットマネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社が合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が発足 |
| 2018年10月1日 | 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継 |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
| 1971年 | ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設 |
| 1985年 | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 1990年 | ジャーディン・フレミング投信株式会社設立 |
| 1995年 | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。 |
| 2001年 | ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更 |
| 2006年 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2008年 | JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受 |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
| 1982年8月4日 | ロウ・プライス - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東京に開設 |
| 2003年3月20日 | T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録 |
| 2011年1月1日 | T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更 |
| 2017年3月1日 | ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更 |
| 2018年4月1日 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始 |
UBSアセット・マネジメント株式会社
| 1996年4月1日 | ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立 |
| 1998年4月28日 | ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 2000年7月1日 | ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2002年4月8日 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 2015年12月1日 | UBS アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
