有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	558,636	5,080,794,420
		スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)	300,419	3,238,817,239
		ブラックロック・ストラテジック・ファンズブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	506,016	5,294,592,152
		ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	271,522	3,208,997,011
		M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	2,434,842	2,425,460,553
		PGIMワドワニ・ケインズ・システマティック・アブソリュート・リターン・ファンド日本円Iアキュムレーションクラス(円ヘッジ)	148,292	1,594,035,788
		ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)	442,448	5,330,171,056
	小計	銘柄数:7	4,662,175	26,172,868,219
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			26,172,868,219
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマザーファンド	9,795	9,986
	小計	銘柄数:1	9,795	9,986
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			9,986
	合計			26,172,878,205

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。