有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	983,090,377
投資証券	30,645,126,950
派生商品評価勘定	10,681,408
未収入金	99,738,826
未収配当金	330,116,973
差入委託証拠金	6,020,800
流動資産合計	32,074,775,334
資産合計	32,074,775,334
負債の部
流動負債
未払金	671,459,350
未払解約金	39,973,308
未払利息	1,906
流動負債合計	711,434,564
負債合計	711,434,564
純資産の部
元本等
元本	16,085,986,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,277,354,014
元本等合計	31,363,340,770
純資産合計	31,363,340,770
負債純資産合計	32,074,775,334

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9497円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,497円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 3月30日 至 平成30年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 3月29日現在
期首	平成29年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,514,402,134円
同期中における追加設定元本額	8,724,796,196円
同期中における一部解約元本額	7,153,211,574円
期末元本額	16,085,986,756円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,154,632,440円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,969,653,589円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	847,795,128円
野村資産設計ファンド2015	23,427,231円
野村資産設計ファンド2020	21,237,895円
野村資産設計ファンド2025	22,363,737円
野村資産設計ファンド2030	25,686,694円
野村資産設計ファンド2035	19,987,686円
野村資産設計ファンド2040	34,790,989円
野村資産設計ファンド2045	3,369,867円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,045,053,248円
ネクストコア	146,283,177円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	548,953,454円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	494,720,702円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	696,312,935円
野村資産設計ファンド2050	4,605,670円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	343,733円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	434,880円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,216,704円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	310,172円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	1,390,155円
野村6資産均等バランス	31,268,496円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	42,944,140円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	16,952,849円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,281,792,384円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,989,636,034円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,824,911円
野村DC運用戦略ファンド	895,628,488円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,805,578円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	453,896円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	454,153円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	333,997円
野村資産設計ファンド(DC)2030	99,401円
野村資産設計ファンド(DC)2040	81,814円
野村資産設計ファンド(DC)2050	140,529円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 3月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,297	606,347,500
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,353	337,792,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,191	564,108,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,531	540,095,200
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,612	973,795,200
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,985	301,521,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,765	837,492,500
		GLP投資法人 投資証券	8,100	950,130,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,479	367,235,700
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,200	1,196,520,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	592	330,928,000
		Oneリート投資法人 投資証券	427	103,035,100
		イオンリート投資法人 投資証券	3,705	415,701,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,650	429,300,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,048	335,360,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	17,295	258,906,150
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	189	32,772,600
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,447	350,165,700
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	627	69,847,800
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,419	328,498,500
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	481	51,034,100
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	678	63,393,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,546	1,705,344,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	610	75,579,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,943	332,853,300
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	915	93,787,500
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	312	34,912,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	738	259,407,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	655	56,592,000
		さくら総合リート投資法人 投資証券	938	88,359,600
		投資法人みらい 投資証券	496	92,702,400
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	845	120,074,500
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	362	94,771,600
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	391	44,222,100
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	360	40,716,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,778	2,221,464,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,688	2,032,088,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,367	1,517,602,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,742	1,278,978,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,463	948,255,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,524	393,983,200
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,616	377,227,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,506	257,366,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,605	1,430,151,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,789	435,641,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,701	523,278,900
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,327	578,572,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,430	248,589,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,599	558,265,200
		福岡リート投資法人 投資証券	2,018	335,189,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,140	737,580,000
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,958	345,198,600
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,021	244,096,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	841	517,215,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,703	228,031,700
		スターツプロシード投資法人 投資証券	615	101,844,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,540	1,164,056,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,261	846,827,200
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,389	359,898,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,494	480,425,000
	小計	銘柄数:60	187,297	30,645,126,950
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	合計			30,645,126,950

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 3月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	700,956,800	-	711,684,000	10,681,408
合計	700,956,800	-	711,684,000	10,681,408

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。