有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	766,421,835
投資証券	38,932,254,620
派生商品評価勘定	26,318,214
未収入金	391,879,040
未収配当金	406,045,426
流動資産合計	40,522,919,135
資産合計	40,522,919,135
負債の部
流動負債
前受金	16,352,730
未払金	255,007,458
未払解約金	59,738,238
未払利息	1,550
流動負債合計	331,099,976
負債合計	331,099,976
純資産の部
元本等
元本	17,507,313,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,684,505,250
元本等合計	40,191,819,159
純資産合計	40,191,819,159
負債純資産合計	40,522,919,135

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2957円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,957円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月30日 至 2019年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月29日現在
期首	2018年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,085,986,756円
同期中における追加設定元本額	6,237,359,596円
同期中における一部解約元本額	4,816,032,443円
期末元本額	17,507,313,909円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,483,167,245円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,613,559,970円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	786,323,703円
野村資産設計ファンド2015	19,001,885円
野村資産設計ファンド2020	18,588,760円
野村資産設計ファンド2025	20,513,699円
野村資産設計ファンド2030	22,779,702円
野村資産設計ファンド2035	19,177,283円
野村資産設計ファンド2040	33,346,239円
野村資産設計ファンド2045	3,309,760円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,704,530,042円
ネクストコア	144,579,061円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	651,029,736円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,982,141,548円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	878,202,963円
野村資産設計ファンド2050	4,866,961円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,792,525円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,128,953円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,653,319円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	841,103円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,456,918円
野村6資産均等バランス	301,473,166円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	85,434,385円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	39,235,103円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,014,218,645円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,743,557,862円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,720,801,720円
野村DC運用戦略ファンド	1,146,222,774円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	54,447,811円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,828,535円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,354,327円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,933,659円
野村資産設計ファンド(DC)2030	263,391円
野村資産設計ファンド(DC)2040	261,775円
野村資産設計ファンド(DC)2050	289,381円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	423	43,019,100
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	125	12,862,500
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,369	769,378,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,641	472,453,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,723	702,782,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,798	593,512,600
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,014	1,238,319,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,546	467,700,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,164	995,440,000
		GLP投資法人 投資証券	10,206	1,211,452,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,708	518,378,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,524	1,302,559,200
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	627	347,985,000
		Oneリート投資法人 投資証券	600	169,980,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,228	552,176,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,329	628,515,200
		日本リート投資法人 投資証券	1,329	567,483,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	24,414	429,198,120
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	189	33,093,900
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,626	889,396,200
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	793	93,970,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,510	408,153,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	863	97,173,800
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	824	81,164,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,814	2,091,244,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	720	95,616,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,107	340,216,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,279	139,794,700
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	354	39,152,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	999	354,145,500
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	665	57,256,500
		さくら総合リート投資法人 投資証券	891	77,071,500
		投資法人みらい 投資証券	1,109	223,463,500
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	966	132,728,400
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	436	114,275,600
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	412	46,020,400
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	380	46,588,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	616	57,041,600
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	637	63,700,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,988	2,991,000,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,119	2,689,707,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,784	1,733,496,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,206	1,559,960,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,607	1,188,792,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,916	546,673,600
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,761	495,047,300
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,633	350,452,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,084	1,588,791,600
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,944	506,956,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,209	770,127,800
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,401	650,764,500
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,565	331,141,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,691	632,115,900
		福岡リート投資法人 投資証券	2,130	362,739,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,274	979,706,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,417	362,885,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	951	749,388,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,853	275,726,400
		スターツプロシード投資法人 投資証券	649	118,702,100
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,526	1,357,738,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,257	1,183,850,100
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,633	408,630,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,688	593,399,200
	小計	銘柄数:63	223,244	38,932,254,620
	組入時価比率:96.9%		100.0%
	合計			38,932,254,620

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 3月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	878,499,270	-	904,869,000	26,318,214
合計	878,499,270	-	904,869,000	26,318,214

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。