有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,158,256	5,930,822
株式	8,714,080,500	8,905,821,000
未収配当金	2,380,000	8,485,000
流動資産合計	8,863,618,756	8,920,236,822
資産合計	8,863,618,756	8,920,236,822
負債の部
流動負債
未払金	114,609,048	-
未払利息	-	15
その他未払費用	4,701	-
流動負債合計	114,613,749	15
負債合計	114,613,749	15
純資産の部
元本等
元本	3,363,943,230	4,229,273,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,385,061,777	4,690,963,102
元本等合計	8,749,005,007	8,920,236,807
純資産合計	8,749,005,007	8,920,236,807
負債純資産合計	8,863,618,756	8,920,236,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年9月6日現在		2019年9月6日現在
1.	受益権の総数		3,363,943,230口		4,229,273,705口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6008円	1口当たり純資産額	2.1092円
		(1万口当たり純資産額)	(26,008円)	(1万口当たり純資産額)	(21,092円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年9月7日 至 2018年9月6日	自 2018年9月7日 至 2019年9月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年9月7日 至 2018年9月6日	自 2018年9月7日 至 2019年9月6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,239,012,872円	3,363,943,230円
同期中追加設定元本額	395,142,275円	1,042,218,407円
同期中一部解約元本額	270,211,917円	176,887,932円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	357,158円	592,384円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	226,785円	478,113円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	75,156円	161,520円
ハッピーエイジング20	1,049,579,231円	1,238,167,639円
ハッピーエイジング30	1,076,793,169円	1,305,718,275円
ハッピーエイジング40	909,557,831円	1,199,508,802円
ハッピーエイジング50	249,500,730円	352,976,338円
ハッピーエイジング60	63,574,137円	90,949,057円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	3,412,704円	15,273,534円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	2,472,183円	9,672,371円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	2,230,177円	8,617,029円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	6,163,969円	7,158,643円
計	3,363,943,230円	4,229,273,705円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	86,262,387	△2,034,715,852
合計	86,262,387	△2,034,715,852

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年9月6日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
NIPPO	47,000	1,849.00	86,903,000
東洋紡	62,200	1,388.00	86,333,600
北越コーポレーション	160,000	546.00	87,360,000
日本曹達	37,200	2,492.00	92,702,400
ADEKA	116,100	1,288.00	149,536,800
キョーリン製薬ホールディングス	73,000	1,744.00	127,312,000
東京製鐵	54,000	831.00	44,874,000
大和工業	13,300	2,668.00	35,484,400
大同特殊鋼	36,000	4,085.00	147,060,000
愛知製鋼	26,300	3,090.00	81,267,000
DOWAホールディングス	18,000	3,425.00	61,650,000
古河機械金属	35,000	1,322.00	46,270,000
UACJ	47,000	1,681.00	79,007,000
横河ブリッジホールディングス	36,000	1,511.00	54,396,000
東プレ	62,000	1,646.00	102,052,000
日本発條	36,000	787.00	28,332,000
スター精密	42,000	1,470.00	61,740,000
明電舎	45,000	1,755.00	78,975,000
ダイヘン	14,000	3,170.00	44,380,000
日新電機	52,000	1,316.00	68,432,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	48,200	1,811.00	87,290,200
サンケン電気	40,000	1,974.00	78,960,000
EIZO	67,000	3,615.00	242,205,000
トヨタ紡織	33,000	1,462.00	48,246,000
ユニプレス	33,300	1,707.00	56,843,100
東海理化電機製作所	46,200	1,734.00	80,110,800
NOK	200,700	1,552.00	311,486,400
エクセディ	83,900	2,007.00	168,387,300
豊田合成	93,300	2,058.00	192,011,400
愛三工業	120,000	755.00	90,600,000
日機装	30,700	1,145.00	35,151,500
ノーリツ鋼機	109,000	1,848.00	201,432,000
シチズン時計	600,000	513.00	307,800,000
セイコーホールディングス	37,000	2,259.00	83,583,000
トッパン・フォームズ	74,000	929.00	68,746,000
沖縄電力	28,000	1,614.00	45,192,000
住友倉庫	110,000	1,405.00	154,550,000
シップヘルスケアホールディングス	19,000	4,650.00	88,350,000
日本ライフライン	163,000	1,690.00	275,470,000
東邦ホールディングス	83,000	2,493.00	206,919,000
島忠	72,000	2,557.00	184,104,000
AOKIホールディングス	158,000	1,042.00	164,636,000
コメリ	82,000	2,153.00	176,546,000
青山商事	93,000	1,860.00	172,980,000
ゼビオホールディングス	122,000	1,126.00	137,372,000
アークス	26,000	2,150.00	55,900,000
九州フィナンシャルグループ	150,000	406.00	60,900,000
西日本フィナンシャルホールディングス	130,900	651.00	85,215,900
第四北越フィナンシャルグループ	55,000	2,470.00	135,850,000
群馬銀行	327,700	342.00	112,073,400
七十七銀行	145,000	1,379.00	199,955,000
八十二銀行	707,000	397.00	280,679,000
滋賀銀行	35,000	2,290.00	80,150,000
百五銀行	266,000	317.00	84,322,000
ほくほくフィナンシャルグループ	170,000	950.00	161,500,000
広島銀行	365,300	481.00	175,709,300
中国銀行	112,900	878.00	99,126,200
伊予銀行	566,000	497.00	281,302,000
山口フィナンシャルグループ	162,300	679.00	110,201,700
北洋銀行	840,000	211.00	177,240,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	470,200	290.00	136,358,000
興銀リース	38,400	2,750.00	105,600,000
リコーリース	55,000	3,315.00	182,325,000
日立キャピタル	93,000	2,134.00	198,462,000
ダイビル	190,000	1,038.00	197,220,000
ゴールドクレスト	52,000	2,044.00	106,288,000
イオンモール	55,000	1,699.00	93,445,000
ツクイ	242,000	431.00	104,302,000
EPSホールディングス	68,100	1,296.00	88,257,600
みらかホールディングス	120,000	2,380.00	285,600,000
メイテック	16,000	5,300.00	84,800,000
合計	9,017,200		8,905,821,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。