有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2021年9月6日現在	2022年9月6日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,955,687	301,943,111
株式	11,836,530,500	12,753,044,700
未収入金	-	2,866,082
未収配当金	1,851,000	5,965,200
流動資産合計	11,961,337,187	13,063,819,093
資産合計	11,961,337,187	13,063,819,093
負債の部
流動負債
未払利息	269	868
その他未払費用	-	1,406
流動負債合計	269	2,274
負債合計	269	2,274
純資産の部
元本等
元本	4,446,984,033	4,638,110,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,514,352,885	8,425,706,187
元本等合計	11,961,336,918	13,063,816,819
純資産合計	11,961,336,918	13,063,816,819
負債純資産合計	11,961,337,187	13,063,819,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年9月6日現在		2022年9月6日現在
1.	受益権の総数		4,446,984,033口		4,638,110,632口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6898円	1口当たり純資産額	2.8166円
		(1万口当たり純資産額)	(26,898円)	(1万口当たり純資産額)	(28,166円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年9月8日 至 2021年9月6日	自 2021年9月7日 至 2022年9月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年9月6日現在	2022年9月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年9月6日現在	2022年9月6日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年9月8日 至 2021年9月6日	自 2021年9月7日 至 2022年9月6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,390,605,787円	4,446,984,033円
同期中追加設定元本額	663,179,574円	743,881,812円
同期中一部解約元本額	606,801,328円	552,755,213円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,326,857,369円	1,416,480,644円
ハッピーエイジング30	1,334,136,246円	1,362,320,911円
ハッピーエイジング40	1,204,418,096円	1,187,567,722円
ハッピーエイジング50	331,639,616円	324,088,855円
ハッピーエイジング60	82,612,510円	76,885,733円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	77,797,781円	130,765,294円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	43,338,926円	71,232,428円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	35,225,238円	53,990,263円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	10,958,251円	12,982,406円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	-円	1,796,376円
計	4,446,984,033円	4,638,110,632円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年9月6日現在	2022年9月6日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	851,874,011	△140,982,717
合計	851,874,011	△140,982,717

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年9月6日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
東鉄工業	23,000	2,301.00	52,923,000
エクシオグループ	53,000	2,115.00	112,095,000
森永乳業	89,000	4,020.00	357,780,000
東洋紡	33,400	1,082.00	36,138,800
日本毛織	15,000	1,020.00	15,300,000
ワコールホールディングス	128,000	2,216.00	283,648,000
レンゴー	18,000	808.00	14,544,000
ザ・パック	56,000	2,227.00	124,712,000
住友精化	44,000	3,120.00	137,280,000
東亞合成	200,000	1,086.00	217,200,000
日本触媒	3,000	5,580.00	16,740,000
カネカ	4,000	3,670.00	14,680,000
ダイキョーニシカワ	37,000	575.00	21,275,000
日本化薬	111,000	1,194.00	132,534,000
DIC	28,000	2,485.00	69,580,000
東洋インキSCホールディングス	90,800	1,888.00	171,430,400
キョーリン製薬ホールディングス	100,000	1,763.00	176,300,000
サワイグループホールディングス	23,000	3,950.00	90,850,000
太平洋セメント	61,200	2,070.00	126,684,000
共英製鋼	70,000	1,483.00	103,810,000
大同特殊鋼	11,000	3,860.00	42,460,000
東プレ	117,000	1,217.00	142,389,000
オーエスジー	20,000	1,867.00	37,340,000
ジェイテクト	218,000	1,000.00	218,000,000
不二越	4,000	3,745.00	14,980,000
マブチモーター	70,000	3,925.00	274,750,000
EIZO	103,000	3,780.00	389,340,000
アンリツ	24,000	1,618.00	38,832,000
コーセル	153,000	886.00	135,558,000
イリソ電子工業	37,000	3,915.00	144,855,000
市光工業	341,000	370.00	126,170,000
タチエス	51,700	1,207.00	62,401,900
太平洋工業	101,000	1,071.00	108,171,000
豊田合成	110,000	2,357.00	259,270,000
エフ・シー・シー	58,000	1,418.00	82,244,000
テイ・エス テック	15,000	1,532.00	22,980,000
ノーリツ鋼機	20,000	2,524.00	50,480,000
シチズン時計	860,700	603.00	519,002,100
四国電力	155,000	803.00	124,465,000
沖縄電力	115,000	1,113.00	127,995,000
セイノーホールディングス	225,000	1,115.00	250,875,000
フジ・メディア・ホールディングス	45,000	1,095.00	49,275,000
日本テレビホールディングス	305,000	1,170.00	356,850,000
テレビ朝日ホールディングス	16,500	1,443.00	23,809,500
日本ライフライン	261,000	983.00	256,563,000
シークス	51,800	1,073.00	55,581,400
東邦ホールディングス	151,000	1,840.00	277,840,000
トラスコ中山	121,000	1,929.00	233,409,000
スズケン	19,000	3,250.00	61,750,000
ドトール・日レスホールディングス	36,800	1,615.00	59,432,000
ユナイテッドアローズ	69,000	1,827.00	126,063,000
AOKIホールディングス	260,000	705.00	183,300,000
コメリ	64,000	2,578.00	164,992,000
青山商事	189,000	940.00	177,660,000
イズミ	13,000	2,926.00	38,038,000
ゼビオホールディングス	155,000	952.00	147,560,000
ケーズホールディングス	105,000	1,218.00	127,890,000
バローホールディングス	30,000	1,712.00	51,360,000
めぶきフィナンシャルグループ	1,480,000	265.00	392,200,000
九州フィナンシャルグループ	310,000	369.00	114,390,000
西日本フィナンシャルホールディングス	325,000	729.00	236,925,000
第四北越フィナンシャルグループ	104,000	2,588.00	269,152,000
ひろぎんホールディングス	40,000	609.00	24,360,000
十六フィナンシャルグループ	53,500	2,440.00	130,540,000
群馬銀行	690,000	383.00	264,270,000
七十七銀行	82,000	1,748.00	143,336,000
八十二銀行	765,000	472.00	361,080,000
滋賀銀行	22,000	2,467.00	54,274,000
百五銀行	397,000	316.00	125,452,000
ほくほくフィナンシャルグループ	305,000	815.00	248,575,000
山陰合同銀行	181,300	681.00	123,465,300
中国銀行	52,000	910.00	47,320,000
伊予銀行	507,000	627.00	317,889,000
山口フィナンシャルグループ	34,000	757.00	25,738,000
北洋銀行	965,000	223.00	215,195,000
クレディセゾン	238,000	1,720.00	409,360,000
パーク24	75,000	1,945.00	145,875,000
ゴールドクレスト	68,000	1,718.00	116,824,000
UTグループ	102,400	2,720.00	278,528,000
H.U.グループホールディングス	40,000	2,747.00	109,880,000
りらいあコミュニケーションズ	101,000	990.00	99,990,000
エン・ジャパン	145,000	2,351.00	340,895,000
ソラスト	194,400	860.00	167,184,000
カナモト	58,000	2,040.00	118,320,000
メイテック	13,700	2,379.00	32,592,300
合計	13,237,200		12,753,044,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。