純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ロ.監査費用 受益者負担とし、投資信託財産中から支弁します。
・投資信託財産の純資産総額に対し、1円～200億円以下の部分:税抜 年0.004%
・投資信託財産の純資産総額に対し、200億円超～400億円以下の部分:税抜 年0.002%

2018/05/15 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	7	1,054

2018/05/15 9:17

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.4536%(税抜0.4200%)
投資対象とする投資信託証券	0.23976%(税抜0.22200%)程度※1
実質的負担	0.69336%(税抜0.64200%)程度※2

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4536%(税抜0.4200%)の率を乗じて得た額とします。
※1 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

2018/05/15 9:17

#4 投資制限（連結）

1.委託者は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2018/05/15 9:17

#5 投資対象（連結）

1.野村FoFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
主要投資対象	日米の国債および日本国債と同等程度以上の信用格付けを有する社債を主要投資対象とします。
投資態度	①日米の債券の比率は、毎月末の日本および米国の10年国債の利回り(米国は為替ヘッジ後。)に基づいて概ね5%刻みで見直しを行ないます。②日米それぞれの債券ポートフォリオにおいて、国債と社債がほぼ同額程度となるよう投資することを基本とします。市場の流動性等を勘案した結果として、国債と社債の比率が当比率から一時的に乖離する可能性があります。③投資する債券の残存期間は5年～10年程度を中心とします。④同一銘柄の社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤同一発行体の発行する社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥債券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。⑧投資比率の調整のため、補完的に日米の国債先物取引の買建てを活用する場合があります。⑨ノムラ･アセット･マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に、当ファンドの公社債等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。⑩資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク	なし
換金(解約)手数料	なし
信託報酬	信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.2484%(税抜年0.23%)の率を乗じた金額とします。
信託財産留保額	なし

2.野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
投資態度	①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。②非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資は行ないません。③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク	日経平均株価(日経225)
換金(解約)手数料	なし
信託報酬	信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.1512%(税抜年0.14%)の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	なし

※「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。

2018/05/15 9:17

#6 投資方針（連結）

② 各投資対象ファンドへの基本組入比率は、以下のとおりとすることを基本とします。
・日本と米国の債券を投資対象とする投資信託証券への組入比率:純資産総額の90%とします。
・日本株式を投資対象とする投資信託証券への組入比率:純資産総額の5%とします。

2018/05/15 9:17

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	22,088,027	0.61
合計(純資産総額)		3,638,311,134	100.00

2018/05/15 9:17

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
(1株当たり当期純資産額の算定上の基礎)
純資産の部の合計額	807,497千円	533,130千円
普通株式に係る期末の純資産額	807,497千円	533,130千円

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がなく、1株当たり当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

2018/05/15 9:17

#9 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

項目		第2期平成29年 8月15日現在	第3期平成30年 2月15日現在
2.	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-	100,919,966円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	1.0033円	0.9729円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,033円)	(9,729円)

2018/05/15 9:17

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/05/15 9:17

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,640,095,876	円
Ⅱ 負債総額	1,784,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,638,311,134	円
Ⅳ 発行済口数	3,724,385,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769	円

2018/05/15 9:17

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2018/05/15 9:17

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2018/05/15 9:17

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用にかかる組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等にかかる業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、平成30年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2018/05/15 9:17

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/05/15 9:17

#16 附属明細表（連結）

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2018/05/15 9:17