- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月16日から平成29年8月15日まで及び平成29年2月16日から平成30年2月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成30年2月15日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド | 2,602,579,621 | 2,560,157,573 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,602,579,621 | 2,560,157,573 | ||
| 合計 | 2,602,579,621 | 2,560,157,573 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年8月15日現在 | 平成30年2月15日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 78,281,768 | 16,475,624 | |
| コール・ローン | 96,518,526 | 106,013,369 | |
| 株式 | 2,547,550,270 | 2,103,462,272 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,849,428 | 101,825,508 | |
| 未収配当金 | 3,966,213 | 2,455,128 | |
| 差入委託証拠金 | 224,559,309 | 273,191,275 | |
| 流動資産合計 | 2,979,725,514 | 2,603,423,176 | |
| 資産合計 | 2,979,725,514 | 2,603,423,176 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,885,206 | 24,674,748 | |
| 前受金 | 1,257,548 | 18,472,872 | |
| 流動負債合計 | 73,142,754 | 43,147,620 | |
| 負債合計 | 73,142,754 | 43,147,620 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,898,498,250 | 2,602,579,621 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | ※2 | 8,084,510 | △42,304,065 |
| 元本等合計 | 2,906,582,760 | 2,560,275,556 | |
| 純資産合計 | 2,906,582,760 | 2,560,275,556 | |
| 負債純資産合計 | 2,979,725,514 | 2,603,423,176 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 為替予約取引 | ||
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年8月15日現在 | 平成30年2月15日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 2,944,839,739円 | 2,898,498,250円 |
| 同期中追加設定元本額 | 77,561,539円 | 41,333,296円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 123,903,028円 | 337,251,925円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) | 2,898,498,250円 | 2,602,579,621円 | ||
| 計 | 2,898,498,250円 | 2,602,579,621円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 2,898,498,250口 | 2,602,579,621口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | ―――――― | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,304,065円であります。 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年8月15日現在 | 平成30年2月15日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成29年8月15日現在 | 平成30年2月15日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 66,049,387 | 20,277,969 |
| 合計 | 66,049,387 | 20,277,969 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月16日から平成29年8月15日まで及び平成29年2月16日から平成30年2月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成29年8月15日 現在 | 平成30年2月15日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 2,679,563,560 | - | 2,725,574,280 | △46,010,720 | 2,452,333,968 | - | 2,407,627,840 | 44,706,128 |
| アメリカ・ドル | 1,140,385,188 | - | 1,134,608,540 | 5,776,648 | 978,277,942 | - | 941,056,960 | 37,220,982 |
| イギリス・ポンド | 223,845,541 | - | 225,655,600 | △1,810,059 | 205,762,370 | - | 206,896,800 | △1,134,430 |
| オーストラリア・ドル | 199,719,461 | - | 210,751,760 | △11,032,299 | 143,424,195 | - | 143,718,000 | △293,805 |
| カナダ・ドル | 198,666,958 | - | 208,748,630 | △10,081,672 | 233,569,989 | - | 228,530,400 | 5,039,589 |
| スイス・フラン | 189,352,125 | - | 188,577,900 | 774,225 | 144,153,090 | - | 145,703,940 | △1,550,850 |
| スウェーデン・クローナ | 153,364,120 | - | 163,596,420 | △10,232,300 | 161,744,832 | - | 161,240,580 | 504,252 |
| ユーロ | 429,902,177 | - | 450,709,350 | △20,807,173 | 457,337,915 | - | 457,494,660 | △156,745 |
| 香港・ドル | 144,327,990 | - | 142,926,080 | 1,401,910 | 128,063,635 | - | 122,986,500 | 5,077,135 |
| 買 建 | 266,013,940 | - | 270,129,400 | 4,115,460 | 424,201,085 | - | 414,453,100 | △9,747,985 |
| アメリカ・ドル | 118,349,640 | - | 118,864,800 | 515,160 | 71,779,520 | - | 68,300,800 | △3,478,720 |
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 10,187,202 | - | 10,023,200 | △164,002 |
| オーストラリア・ドル | 55,318,550 | - | 57,941,600 | 2,623,050 | 23,663,043 | - | 22,825,800 | △837,243 |
| カナダ・ドル | - | - | - | - | 73,783,502 | - | 72,077,600 | △1,705,902 |
| スイス・フラン | 51,183,000 | - | 50,967,000 | △216,000 | 75,643,986 | - | 75,959,400 | 315,414 |
| スウェーデン・クローナ | 15,109,200 | - | 16,308,000 | 1,198,800 | 54,022,897 | - | 53,854,300 | △168,597 |
| ユーロ | - | - | - | - | 46,981,015 | - | 46,574,500 | △406,515 |
| 香港・ドル | 26,053,550 | - | 26,048,000 | △5,550 | 68,139,920 | - | 64,837,500 | △3,302,420 |
| 合計 | 2,945,577,500 | - | 2,995,703,680 | △41,895,260 | 2,876,535,053 | - | 2,822,080,940 | 34,958,143 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
| 種類 | 平成29年8月15日 現在 | 平成30年2月15日 現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
| 市場取引 | ||||||||
| 先物取引 | ||||||||
| 売 建 | 2,033,304,577 | - | 2,034,437,641 | △1,133,064 | 1,839,829,703 | - | 1,797,629,961 | 42,199,742 |
| 合計 | 2,033,304,577 | - | 2,034,437,641 | △1,133,064 | 1,839,829,703 | - | 1,797,629,961 | 42,199,742 |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年8月15日現在 | 平成30年2月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0028円 | 0.9837円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,028円) | (9,837円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成30年2月15日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 日本円 | 国際石油開発帝石 | 11,700 | 1,327.00 | 15,525,900 | |||
| 大林組 | 4,200 | 1,150.00 | 4,830,000 | ||||
| 清水建設 | 5,200 | 956.00 | 4,971,200 | ||||
| 積水ハウス | 3,400 | 1,846.00 | 6,276,400 | ||||
| ミクシィ | 600 | 4,025.00 | 2,415,000 | ||||
| 日本ハム | 1,000 | 2,321.00 | 2,321,000 | ||||
| 飯田グループホールディングス | 2,000 | 1,892.00 | 3,784,000 | ||||
| クラレ | 4,400 | 1,840.00 | 8,096,000 | ||||
| 旭化成 | 6,000 | 1,300.50 | 7,803,000 | ||||
| 住友化学 | 7,000 | 645.00 | 4,515,000 | ||||
| 協和発酵キリン | 2,900 | 2,329.00 | 6,754,100 | ||||
| 三菱瓦斯化学 | 2,000 | 2,575.00 | 5,150,000 | ||||
| JSR | 2,500 | 2,306.00 | 5,765,000 | ||||
| 積水化学工業 | 4,900 | 1,922.00 | 9,417,800 | ||||
| 日立化成 | 1,500 | 2,359.00 | 3,538,500 | ||||
| 花王 | 600 | 7,747.00 | 4,648,200 | ||||
| 大日本住友製薬 | 2,100 | 1,700.00 | 3,570,000 | ||||
| 塩野義製薬 | 500 | 5,484.00 | 2,742,000 | ||||
| 田辺三菱製薬 | 2,800 | 2,211.00 | 6,190,800 | ||||
| 中外製薬 | 900 | 5,340.00 | 4,806,000 | ||||
| 第一三共 | 5,100 | 3,739.00 | 19,068,900 | ||||
| 日本オラクル | 300 | 8,340.00 | 2,502,000 | ||||
| 富士フイルムホールディングス | 4,500 | 4,261.00 | 19,174,500 | ||||
| 出光興産 | 1,700 | 3,845.00 | 6,536,500 | ||||
| JXTGホールディングス | 23,600 | 647.00 | 15,269,200 | ||||
| 住友ゴム工業 | 700 | 2,035.00 | 1,424,500 | ||||
| 旭硝子 | 2,100 | 4,440.00 | 9,324,000 | ||||
| 日本電気硝子 | 1,100 | 3,300.00 | 3,630,000 | ||||
| 三菱マテリアル | 600 | 3,255.00 | 1,953,000 | ||||
| 住友金属鉱山 | 600 | 5,091.00 | 3,054,600 | ||||
| 住友電気工業 | 5,500 | 1,617.50 | 8,896,250 | ||||
| 住友重機械工業 | 700 | 4,345.00 | 3,041,500 | ||||
| 栗田工業 | 1,300 | 3,110.00 | 4,043,000 | ||||
| SANKYO | 800 | 3,690.00 | 2,952,000 | ||||
| ブラザー工業 | 1,200 | 2,539.00 | 3,046,800 | ||||
| セガサミーホールディングス | 2,400 | 1,559.00 | 3,741,600 | ||||
| 日立製作所 | 20,000 | 809.50 | 16,190,000 | ||||
| 横河電機 | 3,300 | 2,160.00 | 7,128,000 | ||||
| デンソー | 3,900 | 6,202.00 | 24,187,800 | ||||
| 京セラ | 2,300 | 5,992.00 | 13,781,600 | ||||
| いすゞ自動車 | 1,000 | 1,704.50 | 1,704,500 | ||||
| アイシン精機 | 2,100 | 6,040.00 | 12,684,000 | ||||
| スズキ | 600 | 5,954.00 | 3,572,400 | ||||
| ニコン | 4,200 | 2,106.00 | 8,845,200 | ||||
| HOYA | 500 | 5,421.00 | 2,710,500 | ||||
| キヤノン | 4,000 | 3,954.00 | 15,816,000 | ||||
| リコー | 5,100 | 1,109.00 | 5,655,900 | ||||
| 凸版印刷 | 5,000 | 905.00 | 4,525,000 | ||||
| 大日本印刷 | 3,200 | 2,191.00 | 7,011,200 | ||||
| ヤマハ | 600 | 4,370.00 | 2,622,000 | ||||
| しまむら | 300 | 12,860.00 | 3,858,000 | ||||
| 京都銀行 | 800 | 5,960.00 | 4,768,000 | ||||
| 山口フィナンシャルグループ | 3,000 | 1,257.00 | 3,771,000 | ||||
| 東海旅客鉄道 | 200 | 19,505.00 | 3,901,000 | ||||
| 日本航空 | 1,400 | 3,924.00 | 5,493,600 | ||||
| 上組 | 1,500 | 2,332.00 | 3,498,000 | ||||
| 日本電信電話 | 6,200 | 4,655.00 | 28,861,000 | ||||
| NTTドコモ | 3,200 | 2,644.50 | 8,462,400 | ||||
| 関西電力 | 3,900 | 1,205.50 | 4,701,450 | ||||
| コナミホールディングス | 400 | 5,480.00 | 2,192,000 | ||||
| ヤマダ電機 | 8,200 | 671.00 | 5,502,200 | ||||
| ニトリホールディングス | 100 | 17,775.00 | 1,777,500 | ||||
| 日本円 小計 | 203,400 | 423,998,500 | |||||
| アメリカ・ドル | CHUBB LTD | 242 | 147.290 | 35,644.180 | |||
| AGCO CORP | 495 | 68.610 | 33,961.950 | ||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 548 | 150.380 | 82,408.240 | ||||
| AMGEN INC | 641 | 179.520 | 115,072.320 | ||||
| TIME WARNER | 691 | 94.520 | 65,313.320 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 1,884 | 92.630 | 174,514.920 | ||||
| ANSYS INC | 321 | 157.700 | 50,621.700 | ||||
| APPLE INC | 247 | 167.370 | 41,340.390 | ||||
| AMEREN CORP | 247 | 54.680 | 13,505.960 | ||||
| AUTOLIV INC | 541 | 145.150 | 78,526.150 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,693 | 200.540 | 339,514.220 | ||||
| AMETEK INC | 621 | 74.710 | 46,394.910 | ||||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 273 | 92.430 | 25,233.390 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 801 | 65.350 | 52,345.350 | ||||
| CERNER CORP | 813 | 62.220 | 50,584.860 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 4,076 | 42.090 | 171,558.840 | ||||
| CA INC | 946 | 34.750 | 32,873.500 | ||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 3,285 | 75.890 | 249,298.650 | ||||
| CORNING INC | 1,366 | 29.520 | 40,324.320 | ||||
| CUMMINS INC | 438 | 166.000 | 72,708.000 | ||||
| DR HORTON INC | 3,048 | 45.420 | 138,440.160 | ||||
| DUKE ENERGY CORP | 1,429 | 75.480 | 107,860.920 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 3,814 | 32.000 | 122,048.000 | ||||
| CITIGROUP INC | 991 | 76.710 | 76,019.610 | ||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 725 | 99.700 | 72,282.500 | ||||
| EATON CORP PLC | 832 | 82.670 | 68,781.440 | ||||
| ELECTRONIC ARTS INC | 637 | 123.770 | 78,841.490 | ||||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | 499 | 63.670 | 31,771.330 | ||||
| FLIR SYSTEMS INC | 1,613 | 49.070 | 79,149.910 | ||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,951 | 39.810 | 117,479.310 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,653 | 81.820 | 135,248.460 | ||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 766 | 63.900 | 48,947.400 | ||||
| HARRIS CORP | 335 | 154.970 | 51,914.950 | ||||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 368 | 136.920 | 50,386.560 | ||||
| JUNIPER NETWORKS INC | 1,094 | 26.170 | 28,629.980 | ||||
| HOLLYFRONTIER CORP | 938 | 46.780 | 43,879.640 | ||||
| INTEL CORP | 6,406 | 45.380 | 290,704.280 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,281 | 129.670 | 295,777.270 | ||||
| LAM RESEARCH CORP | 197 | 183.010 | 36,052.970 | ||||
| ELI LILLY & CO | 1,692 | 77.030 | 130,334.760 | ||||
| MCDONALD'S CORPORATION | 380 | 159.990 | 60,796.200 | ||||
| EVEREST RE GROUP LTD | 445 | 242.590 | 107,952.550 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 584 | 81.860 | 47,806.240 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 1,472 | 69.790 | 102,730.880 | ||||
| MERCK & CO.INC. | 1,347 | 54.900 | 73,950.300 | ||||
| MICRON TECH INC | 768 | 43.450 | 33,369.600 | ||||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 1,539 | 22.260 | 34,258.140 | ||||
| 3M CO | 208 | 232.000 | 48,256.000 | ||||
| EVERSOURCE ENERGY | 2,995 | 57.580 | 172,452.100 | ||||
| MONSANTO CO | 805 | 120.180 | 96,744.900 | ||||
| ORACLE CORP | 1,300 | 49.450 | 64,285.000 | ||||
| PFIZER INC | 6,195 | 35.190 | 218,002.050 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 418 | 158.270 | 66,156.860 | ||||
| GARMIN LTD | 562 | 64.000 | 35,968.000 | ||||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 2,991 | 108.320 | 323,985.120 | ||||
| QUEST DIAGNOSTICS | 316 | 101.510 | 32,077.160 | ||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 505 | 129.590 | 65,442.950 | ||||
| RAYTHEON COMPANY | 138 | 212.580 | 29,336.040 | ||||
| ROCKWELL COLLINS INC | 1,105 | 134.440 | 148,556.200 | ||||
| ANTHEM INC | 626 | 235.020 | 147,122.520 | ||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 81 | 405.660 | 32,858.460 | ||||
| SNAP-ON INC | 591 | 159.030 | 93,986.730 | ||||
| AT&T INC | 3,319 | 36.410 | 120,844.790 | ||||
| STRYKER CORP | 245 | 156.240 | 38,278.800 | ||||
| SUNTRUST BANKS INC | 575 | 70.070 | 40,290.250 | ||||
| SYNOPSYS INC | 1,751 | 86.620 | 151,671.620 | ||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 99 | 409.890 | 40,579.110 | ||||
| ANDEAVOR | 259 | 98.610 | 25,539.990 | ||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 364 | 102.680 | 37,375.520 | ||||
| TYSON FOODS INC | 909 | 75.840 | 68,938.560 | ||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 292 | 116.850 | 34,120.200 | ||||
| WALMART INC | 921 | 101.700 | 93,665.700 | ||||
| WESTERN DIGITAL CORP | 866 | 83.330 | 72,163.780 | ||||
| TE CONNECTIVITY LTD | 653 | 99.740 | 65,130.220 | ||||
| SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE | 311 | 87.580 | 27,237.380 | ||||
| LEAR CORP | 170 | 192.160 | 32,667.200 | ||||
| GENERAL MOTORS CO | 2,658 | 41.810 | 111,130.980 | ||||
| FACEBOOK INC | 421 | 179.520 | 75,577.920 | ||||
| FNF GROUP | 3,065 | 38.280 | 117,328.200 | ||||
| ALPHABET INC-CL A | 56 | 1,072.700 | 60,071.200 | ||||
| ALPHABET INC-CL C | 156 | 1,069.700 | 166,873.200 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 94,899 | 7,191,874.730 | |||||
| (768,523,734) | |||||||
| イギリス・ポンド | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 11,988 | 5.478 | 65,670.260 | |||
| NATIONAL GRID PLC | 13,607 | 7.442 | 101,263.290 | ||||
| KINGFISHER PLC | 26,414 | 3.590 | 94,826.260 | ||||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 665 | 31.040 | 20,641.600 | ||||
| UNILEVER PLC | 1,455 | 37.920 | 55,173.600 | ||||
| PERSIMMON PLC | 1,962 | 24.100 | 47,284.200 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 106,482 | 1.997 | 212,644.550 | ||||
| TAYLOR WIMPLEY PLC | 30,946 | 1.857 | 57,466.720 | ||||
| 3I GROUP PLC | 11,215 | 8.910 | 99,925.650 | ||||
| SMITH & NEPHEW PLC | 7,262 | 12.585 | 91,392.270 | ||||
| CARNIVAL PLC | 1,257 | 48.530 | 61,002.210 | ||||
| RANDGOLD RESOURCES LTD NPR | 810 | 63.860 | 51,726.600 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 3,652 | 22.815 | 83,320.380 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 1,626 | 23.195 | 37,715.070 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 219,341 | 1,080,052.660 | |||||
| (161,662,282) | |||||||
| オーストラリア・ドル | BANK OF QUEENSLAND LTD | 4,984 | 11.920 | 59,409.280 | |||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 14,735 | 5.100 | 75,148.500 | ||||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 3,496 | 10.870 | 38,001.520 | ||||
| BHP BILLITON LTD | 671 | 30.020 | 20,143.420 | ||||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 8,017 | 4.310 | 34,553.270 | ||||
| CSL LIMITED | 315 | 149.290 | 47,026.350 | ||||
| COCHLEAR LTD | 289 | 175.990 | 50,861.110 | ||||
| BORAL LIMITED | 13,739 | 7.370 | 101,256.430 | ||||
| RIO TINTO LIMITED | 1,749 | 78.890 | 137,978.610 | ||||
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 736 | 49.570 | 36,483.520 | ||||
| SUNCORP GROUP LTD | 6,277 | 13.320 | 83,609.640 | ||||
| WESFARMERS LTD | 6,015 | 40.540 | 243,848.100 | ||||
| AUSNET SERVICES | 23,409 | 1.575 | 36,869.170 | ||||
| AGL ENERGY LTD | 7,716 | 21.780 | 168,054.480 | ||||
| SOUTH32 LTD(AUD) | 36,492 | 3.700 | 135,020.400 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 128,640 | 1,268,263.800 | |||||
| (107,358,531) | |||||||
| カナダ・ドル | BARRICK GOLD CORP | 1,761 | 17.140 | 30,183.540 | |||
| ATCO LTD | 1,114 | 42.070 | 46,865.980 | ||||
| BANK OF MONTREAL | 751 | 97.210 | 73,004.710 | ||||
| CANADIAN TIRE CORP-CL A | 229 | 163.750 | 37,498.750 | ||||
| CANADIAN UTILITIES LTD | 1,739 | 34.260 | 59,578.140 | ||||
| OPEN TEXT CORP | 1,302 | 44.350 | 57,743.700 | ||||
| EMPIRE CO LTD | 2,175 | 23.260 | 50,590.500 | ||||
| FORTIS INC | 5,052 | 39.690 | 200,513.880 | ||||
| IGM FINANCIAL INC | 1,178 | 39.210 | 46,189.380 | ||||
| LINAMAR CORP | 653 | 69.960 | 45,683.880 | ||||
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC | 1,343 | 58.490 | 78,552.070 | ||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 3,142 | 68.440 | 215,038.480 | ||||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 82 | 629.930 | 51,654.260 | ||||
| EMERA INC | 857 | 39.690 | 34,014.330 | ||||
| POWER CORP OF CANADA | 4,367 | 29.900 | 130,573.300 | ||||
| POWER FINANCIAL CORP | 3,167 | 32.790 | 103,845.930 | ||||
| SHAW COMM INC-B | 5,302 | 25.560 | 135,519.120 | ||||
| ALTAGAS LTD | 2,475 | 25.980 | 64,300.500 | ||||
| NUTRIEN LTD | 947 | 55.740 | 52,785.780 | ||||
| SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD | 487 | 15.950 | 7,767.650 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 38,123 | 1,521,903.880 | |||||
| (130,092,344) | |||||||
| スイス・フラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 141 | 222.600 | 31,386.600 | |||
| SIKA INHABER | 7 | 7,560.000 | 52,920.000 | ||||
| NOVARTIS AG-REG SHS | 3,862 | 79.340 | 306,411.080 | ||||
| ADECCO GROUP AG-REG | 586 | 72.940 | 42,742.840 | ||||
| SONOVA HOLDING AG | 151 | 145.100 | 21,910.100 | ||||
| PARGESA HOLDING PORTEUR | 362 | 81.050 | 29,340.100 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 5,109 | 484,710.720 | |||||
| (55,765,968) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | ATLAS COPCO AB-B SHS | 1,764 | 302.500 | 533,610.000 | |||
| SKF AB-B SHS | 3,295 | 169.500 | 558,502.500 | ||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 5,056 | 96.200 | 486,387.200 | ||||
| SWEDISH MATCH AB | 1,702 | 322.300 | 548,554.600 | ||||
| TELE2 AB-B SHS | 3,739 | 95.260 | 356,177.140 | ||||
| INDUSTRIVARDEN C | 1,920 | 195.500 | 375,360.000 | ||||
| INVESTOR AB-B SHS | 5,241 | 362.600 | 1,900,386.600 | ||||
| HENNES&MAURITZ AB-B SHS | 2,661 | 135.000 | 359,235.000 | ||||
| TELIA CO AB | 5,496 | 37.160 | 204,231.360 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 30,874 | 5,322,444.400 | |||||
| (71,480,428) | |||||||
| ユーロ | KONINKLIJKE DSM NV | 700 | 81.240 | 56,868.000 | |||
| COMMERZBANK AG | 2,833 | 12.672 | 35,899.770 | ||||
| IBERDROLA SA | 11,991 | 6.038 | 72,401.650 | ||||
| MICHELIN(CGDE)-B | 1,997 | 124.250 | 248,127.250 | ||||
| CONTINENTAL AG | 254 | 228.200 | 57,962.800 | ||||
| OMV AG | 695 | 46.460 | 32,289.700 | ||||
| PERNOD-RICARD | 620 | 131.450 | 81,499.000 | ||||
| REPSOL SA | 8,807 | 13.825 | 121,756.770 | ||||
| VOEST-ALPINE AG | 675 | 47.400 | 31,995.000 | ||||
| HENKEL AG & CO KGAA | 483 | 96.600 | 46,657.800 | ||||
| BAYER AG | 190 | 97.810 | 18,583.900 | ||||
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 5,924 | 13.735 | 81,366.140 | ||||
| ENDESA S.A. | 187 | 16.930 | 3,165.910 | ||||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 2,325 | 27.080 | 62,961.000 | ||||
| SOCIETE BIC SA | 368 | 84.700 | 31,169.600 | ||||
| AKZO NOBEL | 1,072 | 77.120 | 82,672.640 | ||||
| FORTUM OYJ | 5,132 | 17.500 | 89,810.000 | ||||
| UCB SA | 1,286 | 66.220 | 85,158.920 | ||||
| GAS NATURAL SDG SA | 1,463 | 18.485 | 27,043.550 | ||||
| NOKIA OYJ | 6,912 | 4.523 | 31,262.970 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 4,812 | 30.705 | 147,752.460 | ||||
| SANOFI | 2,852 | 63.890 | 182,214.280 | ||||
| STMICROELECTRONICS NV | 1,240 | 17.865 | 22,152.600 | ||||
| ENEL SPA | 23,769 | 4.780 | 113,615.820 | ||||
| EURAZEO | 537 | 79.300 | 42,584.100 | ||||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 943 | 90.800 | 85,624.400 | ||||
| SNAM SPA | 7,015 | 3.686 | 25,857.290 | ||||
| CREDIT AGRICOLE SA | 2,371 | 13.570 | 32,174.470 | ||||
| TELECOM ITALIA-RNC | 76,267 | 0.594 | 45,302.590 | ||||
| PROXIMUS | 1,864 | 25.540 | 47,606.560 | ||||
| SES FDR | 724 | 11.240 | 8,137.760 | ||||
| NESTE OYJ | 1,507 | 57.100 | 86,049.700 | ||||
| ENGIE | 6,902 | 12.615 | 87,068.730 | ||||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2,186 | 16.700 | 36,506.200 | ||||
| CAIXABANK | 5,822 | 3.991 | 23,235.600 | ||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 879 | 29.860 | 26,246.940 | ||||
| HUGO BOSS AG -ORD | 440 | 72.800 | 32,032.000 | ||||
| OSRAM LICHT AG | 593 | 67.220 | 39,861.460 | ||||
| LINDE AG-TENDER | 90 | 188.700 | 16,983.000 | ||||
| NN GROUP NV | 2,427 | 36.260 | 88,003.020 | ||||
| ユーロ 小計 | 197,154 | 2,487,661.350 | |||||
| (331,008,219) | |||||||
| 香港・ドル | ASM PACIFIC TECH | 3,400 | 105.300 | 358,020.000 | |||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,500 | 76.500 | 114,750.000 | ||||
| LI & FUNG LTD | 26,000 | 3.950 | 102,700.000 | ||||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 35,500 | 39.000 | 1,384,500.000 | ||||
| NWS HOLDINGS LTD | 22,000 | 14.380 | 316,360.000 | ||||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS | 4,500 | 34.350 | 154,575.000 | ||||
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 18,000 | 16.260 | 292,680.000 | ||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 6,500 | 47.900 | 311,350.000 | ||||
| WH GROUP LTD | 98,000 | 9.050 | 886,900.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 215,400 | 3,921,835.000 | |||||
| (53,572,266) | |||||||
| 合計 | 1,132,940 | 2,103,462,272 | |||||
| (1,679,463,772) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 81銘柄 | 30.02% | 36.54% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 14銘柄 | 6.31% | 7.69% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 15銘柄 | 4.19% | 5.10% |
| カナダ・ドル | 株式 | 20銘柄 | 5.08% | 6.18% |
| スイス・フラン | 株式 | 6銘柄 | 2.18% | 2.65% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 9銘柄 | 2.79% | 3.40% |
| ユーロ | 株式 | 40銘柄 | 12.93% | 15.74% |
| 香港・ドル | 株式 | 9銘柄 | 2.09% | 2.55% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
