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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月16日から令和2年2月17日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年2月17日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド | 657,017,395 | 618,976,087 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 657,017,395 | 618,976,087 | ||
| 合計 | 618,976,087 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,897,287 |
| コール・ローン | 61,592,819 |
| 株式 | 507,274,689 |
| 派生商品評価勘定 | 6,703,788 |
| 未収配当金 | 685,707 |
| 差入委託証拠金 | 51,572,006 |
| 流動資産合計 | 634,726,296 |
| 資産合計 | 634,726,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,382,244 |
| 前受金 | 1,400,000 |
| 流動負債合計 | 15,782,244 |
| 負債合計 | 15,782,244 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 657,017,395 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △38,073,343 |
| 元本等合計 | 618,944,052 |
| 純資産合計 | 618,944,052 |
| 負債純資産合計 | 634,726,296 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年8月16日 至 令和2年2月17日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年2月17日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,040,389,911円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 383,372,516円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) | 657,017,395円 | ||
| 計 | 657,017,395円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 657,017,395口 | |
| 3. | 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は38,073,343円であります。 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年8月16日 至 令和2年2月17日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年2月17日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年2月17日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 35,573,577 |
| 合計 | 35,573,577 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年2月16日から令和2年2月17日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 令和2年2月17日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 436,005,912 | - | 432,799,020 | 3,206,892 |
| アメリカ・ドル | 151,860,558 | - | 152,754,520 | △893,962 |
| イギリス・ポンド | 46,752,822 | - | 46,058,880 | 693,942 |
| オーストラリア・ドル | 41,818,696 | - | 41,091,120 | 727,576 |
| カナダ・ドル | 53,213,972 | - | 53,176,100 | 37,872 |
| スイス・フラン | 17,405,544 | - | 17,448,600 | △43,056 |
| スウェーデン・クローナ | 15,525,510 | - | 15,017,700 | 507,810 |
| ユーロ | 91,006,890 | - | 88,640,100 | 2,366,790 |
| 香港・ドル | 18,421,920 | - | 18,612,000 | △190,080 |
| 合計 | 436,005,912 | - | 432,799,020 | 3,206,892 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
| 種類 | 令和2年2月17日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 売建 | 448,141,518 | - | 459,024,556 | △10,883,038 |
| 合計 | 448,141,518 | - | 459,024,556 | △10,883,038 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年2月17日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9421円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,421円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和2年2月17日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 国際石油開発帝石 | 2,200 | 1,050.50 | 2,311,100 | |
| 清水建設 | 1,700 | 1,094.00 | 1,859,800 | ||
| 積水ハウス | 1,000 | 2,408.00 | 2,408,000 | ||
| カカクコム | 200 | 2,954.00 | 590,800 | ||
| エムスリー | 400 | 3,200.00 | 1,280,000 | ||
| エービーシー・マート | 100 | 6,930.00 | 693,000 | ||
| 味の素 | 800 | 1,964.00 | 1,571,200 | ||
| 飯田グループホールディングス | 400 | 1,683.00 | 673,200 | ||
| 帝人 | 600 | 1,993.00 | 1,195,800 | ||
| ネクソン | 400 | 1,827.00 | 730,800 | ||
| 東ソー | 500 | 1,633.00 | 816,500 | ||
| JSR | 500 | 2,156.00 | 1,078,000 | ||
| 日立化成 | 300 | 4,605.00 | 1,381,500 | ||
| 大日本住友製薬 | 500 | 1,778.00 | 889,000 | ||
| 中外製薬 | 200 | 11,865.00 | 2,373,000 | ||
| 参天製薬 | 400 | 2,011.00 | 804,400 | ||
| 第一三共 | 300 | 7,603.00 | 2,280,900 | ||
| ペプチドリーム | 100 | 5,150.00 | 515,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 800 | 5,368.00 | 4,294,400 | ||
| コニカミノルタ | 1,000 | 661.00 | 661,000 | ||
| 横浜ゴム | 200 | 1,998.00 | 399,600 | ||
| ブリヂストン | 600 | 3,908.00 | 2,344,800 | ||
| 住友ゴム工業 | 400 | 1,230.00 | 492,000 | ||
| AGC | 200 | 3,485.00 | 697,000 | ||
| 三菱マテリアル | 300 | 2,872.00 | 861,600 | ||
| 住友金属鉱山 | 500 | 3,140.00 | 1,570,000 | ||
| 住友電気工業 | 1,600 | 1,459.00 | 2,334,400 | ||
| 東洋製罐グループホールディングス | 100 | 1,963.00 | 196,300 | ||
| アマダホールディングス | 700 | 1,112.00 | 778,400 | ||
| 豊田自動織機 | 400 | 6,240.00 | 2,496,000 | ||
| 住友重機械工業 | 200 | 2,722.00 | 544,400 | ||
| SANKYO | 100 | 3,835.00 | 383,500 | ||
| ブラザー工業 | 700 | 2,198.00 | 1,538,600 | ||
| セガサミーホールディングス | 400 | 1,601.00 | 640,400 | ||
| THK | 200 | 2,886.00 | 577,200 | ||
| 日立製作所 | 1,200 | 4,116.00 | 4,939,200 | ||
| オムロン | 100 | 6,730.00 | 673,000 | ||
| 日本電気 | 500 | 4,800.00 | 2,400,000 | ||
| 富士通 | 100 | 12,575.00 | 1,257,500 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 900 | 771.00 | 693,900 | ||
| TDK | 100 | 11,620.00 | 1,162,000 | ||
| デンソー | 1,000 | 4,462.00 | 4,462,000 | ||
| スタンレー電気 | 300 | 2,932.00 | 879,600 | ||
| ローム | 200 | 8,280.00 | 1,656,000 | ||
| 三菱重工業 | 100 | 3,871.00 | 387,100 | ||
| いすゞ自動車 | 400 | 1,141.50 | 456,600 | ||
| トヨタ自動車 | 200 | 7,725.00 | 1,545,000 | ||
| マツダ | 1,700 | 883.00 | 1,501,100 | ||
| 本田技研工業 | 600 | 2,954.00 | 1,772,400 | ||
| ヤマハ発動機 | 500 | 1,934.00 | 967,000 | ||
| オリンパス | 400 | 1,980.50 | 792,200 | ||
| HOYA | 100 | 10,255.00 | 1,025,500 | ||
| キヤノン | 2,200 | 2,807.50 | 6,176,500 | ||
| リコー | 1,200 | 1,124.00 | 1,348,800 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 200 | 6,080.00 | 1,216,000 | ||
| 凸版印刷 | 800 | 2,083.00 | 1,666,400 | ||
| 大日本印刷 | 700 | 2,964.00 | 2,074,800 | ||
| 日立ハイテク | 200 | 8,020.00 | 1,604,000 | ||
| 新生銀行 | 600 | 1,692.00 | 1,015,200 | ||
| 東海旅客鉄道 | 200 | 21,285.00 | 4,257,000 | ||
| 商船三井 | 200 | 2,497.00 | 499,400 | ||
| 上組 | 400 | 2,295.00 | 918,000 | ||
| 日本電信電話 | 2,600 | 2,782.50 | 7,234,500 | ||
| KDDI | 1,200 | 3,431.00 | 4,117,200 | ||
| NTTドコモ | 2,200 | 3,103.00 | 6,826,600 | ||
| 東京電力ホールディングス | 3,300 | 438.00 | 1,445,400 | ||
| 中部電力 | 300 | 1,523.50 | 457,050 | ||
| 大阪瓦斯 | 800 | 1,888.00 | 1,510,400 | ||
| 東宝 | 200 | 3,925.00 | 785,000 | ||
| コナミホールディングス | 300 | 4,350.00 | 1,305,000 | ||
| ヤマダ電機 | 1,400 | 583.00 | 816,200 | ||
| ニトリホールディングス | 100 | 17,055.00 | 1,705,500 | ||
| 日本円 小計 | 46,500 | 117,810,650 | |||
| アメリカ・ドル | ANSYS INC | 114 | 291.980 | 33,285.720 | |
| YUM! BRANDS INC | 19 | 105.280 | 2,000.320 | ||
| BORGWARNER INC | 22 | 34.150 | 751.300 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 147 | 66.380 | 9,757.860 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 90 | 53.990 | 4,859.100 | ||
| CARNIVAL CORP COMMON PAIRED | 37 | 42.600 | 1,576.200 | ||
| CERNER CORP | 360 | 77.070 | 27,745.200 | ||
| COPART INC | 97 | 103.250 | 10,015.250 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 10 | 32.690 | 326.900 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 711 | 94.300 | 67,047.300 | ||
| CUMMINS INC | 71 | 166.780 | 11,841.380 | ||
| DR HORTON INC | 453 | 61.810 | 27,999.930 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 153 | 101.280 | 15,495.840 | ||
| EBAY INC | 202 | 38.140 | 7,704.280 | ||
| EATON CORP PLC | 121 | 103.550 | 12,529.550 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 111 | 78.760 | 8,742.360 | ||
| ERIE INDEMNITY CO | 58 | 163.560 | 9,486.480 | ||
| FLIR SYSTEMS INC | 304 | 57.510 | 17,483.040 | ||
| GAP INC/THE | 637 | 18.140 | 11,555.180 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 221 | 67.560 | 14,930.760 | ||
| HERSHEY FOODS CORP | 144 | 160.340 | 23,088.960 | ||
| F5 NETWORKS INC | 7 | 127.510 | 892.570 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 743 | 24.240 | 18,010.320 | ||
| HOLLYFRONTIER CORP | 279 | 43.320 | 12,086.280 | ||
| BIOGEN INC | 34 | 333.000 | 11,322.000 | ||
| INTUIT INC | 66 | 304.290 | 20,083.140 | ||
| INTEL CORP | 304 | 67.270 | 20,450.080 | ||
| KOHLS CORP | 180 | 44.470 | 8,004.600 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 66 | 230.550 | 15,216.300 | ||
| MEDTRONIC PLC | 180 | 117.330 | 21,119.400 | ||
| MERCK & CO.INC. | 408 | 82.650 | 33,721.200 | ||
| MICRON TECH INC | 441 | 58.500 | 25,798.500 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 60 | 137.980 | 8,278.800 | ||
| NVR INC | 2 | 3,993.630 | 7,987.260 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 177 | 93.660 | 16,577.820 | ||
| NUCOR CORP | 710 | 47.150 | 33,476.500 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 534 | 41.600 | 22,214.400 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 135 | 221.910 | 29,957.850 | ||
| PFIZER INC | 212 | 36.510 | 7,740.120 | ||
| GARMIN LTD | 305 | 98.180 | 29,944.900 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 537 | 137.390 | 73,778.430 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 149 | 112.850 | 16,814.650 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 15 | 126.140 | 1,892.100 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 254 | 58.480 | 14,853.920 | ||
| PULTE GROUP INC | 602 | 46.690 | 28,107.380 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 23 | 399.550 | 9,189.650 | ||
| ROSS STORES INC | 301 | 121.780 | 36,655.780 | ||
| SNAP-ON INC | 86 | 156.260 | 13,438.360 | ||
| AT&T INC | 1,288 | 38.250 | 49,266.000 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 404 | 28.440 | 11,489.760 | ||
| SYNOPSYS INC | 337 | 163.350 | 55,048.950 | ||
| TYSON FOODS INC | 293 | 80.510 | 23,589.430 | ||
| UGI CORP | 128 | 41.700 | 5,337.600 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 45 | 139.930 | 6,296.850 | ||
| VIACOMCBS INC | 441 | 34.980 | 15,426.180 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 6 | 52.850 | 317.100 | ||
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 94 | 110.000 | 10,340.000 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 319 | 69.250 | 22,090.750 | ||
| XILINX INC | 40 | 90.170 | 3,606.800 | ||
| TJX COMPANIES INC | 265 | 63.380 | 16,795.700 | ||
| JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | 200 | 31.890 | 6,378.000 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 64 | 345.690 | 22,124.160 | ||
| UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC | 5 | 79.550 | 397.750 | ||
| MASTERCARD INC | 51 | 340.950 | 17,388.450 | ||
| OWENS CORNING | 137 | 63.820 | 8,743.340 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 257 | 93.300 | 23,978.100 | ||
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 859 | 22.000 | 18,898.000 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 91 | 158.030 | 14,380.730 | ||
| TRIPADVISOR INC | 3 | 29.650 | 88.950 | ||
| FACEBOOK INC | 127 | 214.180 | 27,200.860 | ||
| SPRINT CORP | 328 | 8.690 | 2,850.320 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC | 25 | 158.870 | 3,971.750 | ||
| EVERGY INC | 25 | 72.340 | 1,808.500 | ||
| XEROX HOLDINGS CORP | 419 | 37.820 | 15,846.580 | ||
| FNF GROUP | 156 | 45.080 | 7,032.480 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 3 | 1,518.730 | 4,556.190 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 688 | 14.440 | 9,934.720 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 4 | 1,520.740 | 6,082.960 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 17,994 | 1,267,102.180 | |||
| (139,127,819) | |||||
| イギリス・ポンド | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 2,315 | 8.706 | 20,154.390 | |
| BT GROUP PLC | 3,203 | 1.535 | 4,916.600 | ||
| EASYJET PLC | 361 | 14.985 | 5,409.580 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 1,794 | 10.400 | 18,657.600 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 884 | 33.470 | 29,587.480 | ||
| UNILEVER PLC | 198 | 46.055 | 9,118.890 | ||
| MORRISON SUPERMARKETS | 96 | 1.817 | 174.430 | ||
| PERSIMMON PLC | 727 | 32.300 | 23,482.100 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 12,561 | 1.500 | 18,841.500 | ||
| TAYLOR WIMPLEY PLC | 9,339 | 2.318 | 21,647.800 | ||
| 3I GROUP PLC | 2,187 | 11.660 | 25,500.420 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,073 | 18.190 | 37,707.870 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 53 | 2.060 | 109.180 | ||
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 286 | 53.240 | 15,226.640 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 1,292 | 19.240 | 24,858.080 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 744 | 19.270 | 14,336.880 | ||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | 3,032 | 3.480 | 10,551.360 | ||
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 572 | 8.020 | 4,587.440 | ||
| AUTO TRADER GROUP PLC | 696 | 5.890 | 4,099.440 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 42,413 | 288,967.680 | |||
| (41,380,172) | |||||
| オーストラリア・ドル | FORTESCUE METALS GROUP LTD | 3,100 | 10.990 | 34,069.000 | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 1,178 | 10.570 | 12,451.460 | ||
| BHP GROUP LTD | 424 | 38.650 | 16,387.600 | ||
| ORIGIN ENERGY LTD | 2,022 | 7.760 | 15,690.720 | ||
| BORAL LIMITED | 2,650 | 4.720 | 12,508.000 | ||
| RIO TINTO LIMITED | 309 | 97.650 | 30,173.850 | ||
| BLUESCOPE STEEL LTD | 679 | 14.150 | 9,607.850 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 2,835 | 12.570 | 35,635.950 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 694 | 27.350 | 18,980.900 | ||
| NEWCREST MINING LTD | 1,760 | 27.990 | 49,262.400 | ||
| SANTOS LTD | 1,103 | 8.190 | 9,033.570 | ||
| SONIC HEALTHCARE | 1,013 | 31.630 | 32,041.190 | ||
| TABCORP HOLDINGS LTD | 4,701 | 4.650 | 21,859.650 | ||
| WESFARMERS LTD | 538 | 45.650 | 24,559.700 | ||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 1,486 | 32.830 | 48,785.380 | ||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 713 | 43.140 | 30,758.820 | ||
| AGL ENERGY LTD | 1,488 | 20.680 | 30,771.840 | ||
| CROWN RESORTS LTD | 860 | 11.900 | 10,234.000 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 4,590 | 5.480 | 25,153.200 | ||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 563 | 11.290 | 6,356.270 | ||
| MEDIBANK PVT LTD | 6,315 | 3.050 | 19,260.750 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 39,021 | 493,582.100 | |||
| (36,391,808) | |||||
| カナダ・ドル | ATCO LTD | 282 | 54.140 | 15,267.480 | |
| BCE INC | 329 | 64.330 | 21,164.570 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 457 | 38.810 | 17,736.170 | ||
| CANADIAN UTILITIES LTD | 151 | 41.910 | 6,328.410 | ||
| OPEN TEXT CORP | 457 | 63.280 | 28,918.960 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 2,878 | 6.690 | 19,253.820 | ||
| FORTIS INC | 959 | 58.360 | 55,967.240 | ||
| IMPERIAL OIL LTD | 546 | 31.800 | 17,362.800 | ||
| ENBRIDGE INC | 117 | 56.030 | 6,555.510 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 250 | 39.410 | 9,852.500 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 667 | 26.110 | 17,415.370 | ||
| LOBLAW CO LTD | 265 | 71.090 | 18,838.850 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 416 | 67.920 | 28,254.720 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 138 | 66.440 | 9,168.720 | ||
| METRO INC | 417 | 55.840 | 23,285.280 | ||
| HUSKY ENERGY INC | 1,045 | 8.280 | 8,652.600 | ||
| EMERA INC | 535 | 59.330 | 31,741.550 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 640 | 34.380 | 22,003.200 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 1,443 | 7.330 | 10,577.190 | ||
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 1,191 | 17.830 | 21,235.530 | ||
| TC ENERGY CORP | 504 | 74.620 | 37,608.480 | ||
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 144 | 63.170 | 9,096.480 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 7 | 1,473.130 | 10,311.910 | ||
| ALTAGAS LTD | 608 | 22.330 | 13,576.640 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 573 | 52.740 | 30,220.020 | ||
| INTER PIPELINE LTD | 895 | 21.820 | 19,528.900 | ||
| NUTRIEN LTD | 148 | 54.660 | 8,089.680 | ||
| IA FINANCIAL CORP INC | 230 | 69.190 | 15,913.700 | ||
| OVINTIV INC | 241 | 21.020 | 5,065.820 | ||
| AIR CANADA | 296 | 46.220 | 13,681.120 | ||
| HYDRO ONE LTD | 702 | 29.300 | 20,568.600 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 17,531 | 573,241.820 | |||
| (47,498,817) | |||||
| スイス・フラン | NESTLE SA-REGISTERED | 22 | 107.560 | 2,366.320 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 104 | 340.600 | 35,422.400 | ||
| NOVARTIS AG-REG SHS | 472 | 95.620 | 45,132.640 | ||
| ADECCO GROUP AG-REG | 97 | 58.340 | 5,658.980 | ||
| SONOVA HOLDING AG | 100 | 255.700 | 25,570.000 | ||
| THE SWATCH GROUP AG-B | 8 | 253.000 | 2,024.000 | ||
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 156 | 48.340 | 7,541.040 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG | 42 | 517.000 | 21,714.000 | ||
| PARGESA HOLDING PORTEUR | 36 | 80.750 | 2,907.000 | ||
| スイス・フラン 小計 | 1,037 | 148,336.380 | |||
| (16,585,491) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ERICSSON LM-B SHS | 2,164 | 88.200 | 190,864.800 | |
| LUNDBERGS B | 169 | 445.000 | 75,205.000 | ||
| SKF AB-B SHS | 1,083 | 190.650 | 206,473.950 | ||
| SWEDISH MATCH AB | 74 | 594.000 | 43,956.000 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 50 | 146.900 | 7,345.000 | ||
| TELIA CO AB | 6,626 | 41.420 | 274,448.920 | ||
| BOLIDEN AB | 608 | 233.400 | 141,907.200 | ||
| ICA GRUPPEN AB | 273 | 399.000 | 108,927.000 | ||
| HUSQVARNA AB-B SHS | 756 | 73.200 | 55,339.200 | ||
| HEXAGON AB | 13 | 565.600 | 7,352.800 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 11,816 | 1,111,819.870 | |||
| (12,574,683) | |||||
| ユーロ | ASSICURAZIONI GENERALI | 1,154 | 18.720 | 21,602.880 | |
| DANONE | 134 | 72.520 | 9,717.680 | ||
| UNICREDIT SPA | 197 | 13.886 | 2,735.540 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 316 | 115.650 | 36,545.400 | ||
| IBERDROLA SA | 7,060 | 10.855 | 76,636.300 | ||
| ENI SPA | 3,565 | 12.892 | 45,959.980 | ||
| L'OREAL | 4 | 268.200 | 1,072.800 | ||
| MEDIOBANCA SPA | 1,432 | 9.606 | 13,755.790 | ||
| MICHELIN(CGDE)-B | 267 | 108.800 | 29,049.600 | ||
| CONTINENTAL AG | 6 | 110.800 | 664.800 | ||
| PEUGEOT SA | 1,336 | 19.370 | 25,878.320 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 1,101 | 35.890 | 39,514.890 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 287 | 97.000 | 27,839.000 | ||
| SAP SE | 87 | 127.140 | 11,061.180 | ||
| VALEO | 234 | 27.210 | 6,367.140 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 300 | 30.060 | 9,018.000 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 796 | 23.180 | 18,451.280 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 4 | 15.210 | 60.840 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 26 | 282.300 | 7,339.800 | ||
| VOLKSWAGEN AG | 64 | 171.300 | 10,963.200 | ||
| VOLKSWAGEN AG PFD | 54 | 170.460 | 9,204.840 | ||
| UCB SA | 258 | 89.740 | 23,152.920 | ||
| NOKIA OYJ | 5,174 | 3.942 | 20,395.900 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 312 | 44.550 | 13,899.600 | ||
| WOLTERS KLUWER-CVA | 44 | 69.900 | 3,075.600 | ||
| SANOFI | 726 | 92.240 | 66,966.240 | ||
| ELISA OYJ | 326 | 56.560 | 18,438.560 | ||
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 93 | 108.900 | 10,127.700 | ||
| TELECOM ITALIA SPA | 13,104 | 0.517 | 6,774.760 | ||
| TELECOM ITALIA-RNC | 17,141 | 0.511 | 8,759.050 | ||
| ILIAD SA | 3 | 134.700 | 404.100 | ||
| PROXIMUS | 342 | 26.370 | 9,018.540 | ||
| SES FDR | 126 | 11.050 | 1,392.300 | ||
| RECORDATI SPA | 296 | 40.350 | 11,943.600 | ||
| ENGIE | 554 | 16.135 | 8,938.790 | ||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 394 | 12.290 | 4,842.260 | ||
| LEGRAND SA | 79 | 76.100 | 6,011.900 | ||
| ORION OYJ | 143 | 39.180 | 5,602.740 | ||
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 89 | 12.262 | 1,091.310 | ||
| AENA SME SA | 138 | 168.350 | 23,232.300 | ||
| EXOR NV | 249 | 74.740 | 18,610.260 | ||
| COVESTRO AG | 181 | 39.100 | 7,077.100 | ||
| ユーロ 小計 | 58,196 | 673,194.790 | |||
| (80,083,252) | |||||
| 香港・ドル | ASM PACIFIC TECH | 900 | 114.300 | 102,870.000 | |
| MTR CORP | 3,500 | 45.250 | 158,375.000 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 3,000 | 57.000 | 171,000.000 | ||
| YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS | 2,000 | 21.000 | 42,000.000 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 2,000 | 70.900 | 141,800.000 | ||
| SJM HOLDINGS LTD | 6,000 | 9.620 | 57,720.000 | ||
| AIA GROUP LTD | 800 | 80.650 | 64,520.000 | ||
| HKT TRUST / HKT LTD | 7,000 | 11.940 | 83,580.000 | ||
| WH GROUP LTD | 19,000 | 8.220 | 156,180.000 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,000 | 70.850 | 141,700.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 46,200 | 1,119,745.000 | |||
| (15,821,997) | |||||
| 合計 | 280,708 | 507,274,689 | |||
| (389,464,039) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 78銘柄 | 22.48 | 27.43 |
| イギリス・ポンド | 株式 | 19銘柄 | 6.69 | 8.16 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 21銘柄 | 5.88 | 7.17 |
| カナダ・ドル | 株式 | 31銘柄 | 7.67 | 9.36 |
| スイス・フラン | 株式 | 9銘柄 | 2.68 | 3.27 |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 10銘柄 | 2.03 | 2.48 |
| ユーロ | 株式 | 42銘柄 | 12.94 | 15.79 |
| 香港・ドル | 株式 | 10銘柄 | 2.56 | 3.12 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
