有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2018年08月	買建	15,540,000	2,021,287,800	2,019,112,200	1.99%
		アメリカ・ドル買/円売2018年08月	買建	9,080,000	1,004,248,000	1,006,336,400	0.99%
		イギリス・ポンド買/円売2018年08月	買建	5,360,000	787,116,000	780,416,000	0.77%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年08月	買建	4,780,000	392,199,000	392,342,400	0.39%
		カナダ・ドル買/円売2018年08月	買建	2,170,000	182,692,300	184,580,200	0.18%
		ユーロ売/円買2018年08月	売建	34,760,000	4,521,712,400	4,516,366,800	△4.45%
		イギリス・ポンド売/円買2018年08月	売建	26,080,000	3,829,553,538	3,797,248,000	△3.74%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年08月	売建	23,130,000	1,898,252,040	1,898,510,400	△1.87%
		カナダ・ドル売/円買2018年08月	売建	20,120,000	1,694,282,920	1,711,407,200	△1.69%
		アメリカ・ドル売/円買2018年08月	売建	13,560,000	1,499,894,085	1,502,854,800	△1.48%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 3009月	買建	616	10,686,219,584	10,767,680,000	3.57%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 3009月	買建	351	602,140,500	617,058,000	1.65%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	カナダ・ドル買/円売2018年08月	買建	310,000	26,372,940	26,399,600	0.01%
		アメリカ・ドル売/円買2018年08月	売建	232,000	25,759,916	25,752,000	△0.01%
		ユーロ売/円買2018年08月	売建	186,000	24,111,556	24,166,980	△0.01%
		イギリス・ポンド売/円買2018年08月	売建	113,000	16,458,140	16,461,840	△0.01%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年08月	売建	27,000	2,219,497	2,219,400	△0.00%
		カナダ・ドル売/円買2018年08月	売建	1,000	85,168	85,160	△0.00%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep18	買建	315	4,838,120,799	4,901,223,324	1.55%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep18	買建	283	1,259,342,627	1,290,633,669	0.41%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep18	買建	44	485,835,356	489,943,814	0.15%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep18	買建	16	262,290,213	264,803,750	0.08%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep18	買建	15	188,606,182	191,939,797	0.06%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	シンガポール・ドル買/円売2018年08月	買建	172,000	14,011,403	14,027,870	0.03%
		ユーロ買/円売2018年08月	買建	60,000	7,796,004	7,795,800	0.01%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年08月	買建	86,000	7,069,372	7,068,340	0.01%
		イギリス・ポンド買/円売2018年08月	買建	39,000	5,681,910	5,681,520	0.01%
		ニュージーランド・ドル買/円売2018年08月	買建	40,000	3,031,280	3,031,200	0.01%
		カナダ・ドル買/円売2018年08月	買建	30,000	2,555,064	2,554,800	0.00%
		香港・ドル買/円売2018年08月	買建	155,000	2,191,700	2,190,150	0.00%
		アメリカ・ドル売/円買2018年08月	売建	200,000	22,201,120	22,200,000	△0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年08月	売建	1,251,533,900	138,286,343,176	138,857,686,205	△44.31%
		ユーロ売/円買2018年08月	売建	990,768,900	128,117,291,555	128,730,603,177	△41.08%
		イギリス・ポンド売/円買2018年08月	売建	149,356,100	21,820,141,247	21,755,209,526	△6.94%
		カナダ・ドル売/円買2018年08月	売建	76,339,100	6,420,517,141	6,499,510,974	△2.07%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年08月	売建	78,454,000	6,405,129,236	6,446,565,180	△2.06%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年08月	売建	426,524,600	2,385,253,520	2,546,351,862	△0.81%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年08月	売建	107,163,200	1,860,263,743	1,868,926,208	△0.60%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年08月	売建	59,685,400	1,762,306,931	1,815,033,014	△0.58%
		南アフリカ・ランド売/円買2018年08月	売建	209,109,900	1,678,943,387	1,758,614,259	△0.56%
		マレーシア・リンギット売/円買2018年08月	売建	42,570,000	1,161,509,679	1,163,012,400	△0.37%
		シンガポール・ドル売/円買2018年08月	売建	12,169,800	986,911,147	992,203,794	△0.32%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年08月	売建	77,693,300	962,091,672	985,151,044	△0.31%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年08月	売建	51,414,400	698,007,035	701,292,416	△0.22%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年08月	買建	2,862,000	317,936,415	317,682,000	0.47%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep18	買建	521	3,094,282,194	3,154,965,255	4.66%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年08月	買建	1,500,000	166,646,250	166,500,000	0.15%
		アメリカ・ドル売/円買2018年08月	売建	1,500,000	166,497,000	166,485,000	△0.15%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。