有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/12-2024/07/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0609月	買建	716	19,879,061,280	20,026,520,000	3.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep24	買建	646	27,439,247,637	26,945,561,170	1.71
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep24	買建	584	4,759,226,665	4,691,529,427	0.30
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep24	買建	88	1,417,912,192	1,427,505,411	0.09
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep24	買建	37	1,087,877,613	1,115,077,029	0.07
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep24	買建	35	684,052,407	690,051,337	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 0609月	買建	2,857	4,856,500,020	4,892,612,500	2.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJ US REAL ESTATE Sep24	買建	152	801,480,739	843,188,323	0.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep24	買建	668	5,543,585,593	5,459,611,160	5.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。