有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		99,014,230,384	97.61
	内 日本	99,014,230,384	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,423,657,167	2.39
純資産総額		101,437,887,551	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,382,787,200	4.32
	-	4,382,787,200	4.32
為替予約取引(売建)		13,426,387,200	△13.24
	-	13,426,387,200	△13.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		290,442,666,020	96.36
	内 日本	290,442,666,020	96.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,963,109,662	3.64
純資産総額		301,405,775,682	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,767,680,000	3.57
	内 日本	10,767,680,000	3.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		284,473,597,300	82.87
	内 日本	284,473,597,300	82.87
地方債証券		22,407,273,145	6.53
	内 日本	22,407,273,145	6.53
特殊債券		16,808,892,217	4.90
	内 日本	16,808,892,217	4.90
社債券		15,482,006,470	4.51
	内 日本	15,281,148,470	4.45
	内 オランダ	200,858,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,100,823,474	1.19
純資産総額		343,272,592,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		36,703,968,650	97.90
	内 日本	36,703,968,650	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		788,977,385	2.10
純資産総額		37,492,946,035	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		617,058,000	1.65
	内 日本	617,058,000	1.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		302,012,547,573	95.38
	内 アメリカ	191,517,411,682	60.48
	内 イギリス	20,142,770,666	6.36
	内 フランス	11,960,117,691	3.78
	内 カナダ	11,740,119,075	3.71
	内 ドイツ	11,716,700,729	3.70
	内 スイス	10,733,398,636	3.39
	内 オーストラリア	7,609,895,896	2.40
	内 オランダ	5,997,575,826	1.89
	内 アイルランド	4,492,778,951	1.42
	内 スペイン	3,728,316,042	1.18
	内 スウェーデン	3,154,966,969	1.00
	内 香港	2,939,024,255	0.93
	内 イタリア	2,371,642,425	0.75
	内 デンマーク	2,087,550,692	0.66
	内 ジャージィー	1,589,400,324	0.50
	内 シンガポール	1,429,354,300	0.45
	内 バミューダ	1,418,762,002	0.45
	内 ベルギー	1,299,944,397	0.41
	内 フィンランド	1,238,398,426	0.39
	内 ノルウェー	890,319,699	0.28
	内 ケイマン諸島	779,153,406	0.25
	内 オランダ領キュラソー	773,454,450	0.24
	内 イスラエル	645,154,978	0.20
	内 ルクセンブルグ	411,436,749	0.13
	内 オーストリア	289,151,141	0.09
	内 ニュージーランド	258,433,379	0.08
	内 パナマ	206,776,182	0.07
	内 ポルトガル	204,985,775	0.06
	内 リベリア	151,516,637	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	89,160,063	0.03
	内 パプアニューギニア	68,260,187	0.02
	内 マン島	60,525,453	0.02
	内 モーリシャス	16,090,490	0.01
投資信託受益証券		739,566,117	0.23
	内 オーストラリア	600,869,665	0.19
	内 シンガポール	138,696,452	0.04
投資証券		6,597,126,346	2.08
	内 アメリカ	5,652,526,952	1.79
	内 イギリス	273,393,121	0.09
	内 オランダ	254,405,174	0.08
	内 フランス	191,594,860	0.06
	内 香港	179,749,447	0.06
	内 カナダ	45,456,792	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,304,494,041	2.31
純資産総額		316,653,734,077	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		26,399,600	0.01
	-	26,399,600	0.01
為替予約取引(売建)		68,685,380	△0.02
	-	68,685,380	△0.02
株価指数先物取引(買建)		7,138,544,354	2.25
	内 アメリカ	4,901,223,324	1.55
	内 ドイツ	1,290,633,669	0.41
	内 イギリス	489,943,814	0.15
	内 カナダ	264,803,750	0.08
	内 オーストラリア	191,939,797	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,427,852,894	10.19
	内 オーストラリア	3,630,924,227	6.82
	内 シンガポール	1,777,204,940	3.34
	内 カナダ	19,723,727	0.04
投資証券		47,561,505,903	89.31
	内 アメリカ	37,801,547,393	70.99
	内 イギリス	2,948,264,980	5.54
	内 オランダ	1,626,983,727	3.06
	内 フランス	1,292,668,999	2.43
	内 香港	1,163,740,040	2.19
	内 カナダ	950,326,775	1.78
	内 スペイン	552,947,120	1.04
	内 ベルギー	429,749,755	0.81
	内 ニュージーランド	231,383,237	0.43
	内 ドイツ	144,802,336	0.27
	内 アイルランド	137,405,994	0.26
	内 シンガポール	127,631,202	0.24
	内 イタリア	60,576,424	0.11
	内 ガーンジィ	36,317,125	0.07
	内 イスラエル	30,115,308	0.06
	内 マン島	27,045,488	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,167,870	0.49
純資産総額		53,252,526,667	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		42,349,680	0.08
	-	42,349,680	0.08
為替予約取引(売建)		22,200,000	△0.04
	-	22,200,000	△0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		305,626,586,133	97.52
	内 アメリカ	136,512,218,965	43.56
	内 フランス	32,041,541,738	10.22
	内 イタリア	28,316,729,931	9.04
	内 イギリス	21,062,609,736	6.72
	内 ドイツ	20,835,505,020	6.65
	内 スペイン	18,311,783,084	5.84
	内 ベルギー	8,071,941,178	2.58
	内 オランダ	6,740,328,436	2.15
	内 オーストラリア	6,384,393,347	2.04
	内 カナダ	6,176,444,111	1.97
	内 オーストリア	5,188,241,772	1.66
	内 アイルランド	2,558,972,697	0.82
	内 メキシコ	2,451,228,606	0.78
	内 フィンランド	2,096,044,486	0.67
	内 ポーランド	1,775,600,434	0.57
	内 南アフリカ	1,715,666,608	0.55
	内 デンマーク	1,625,931,042	0.52
	内 マレーシア	1,156,791,278	0.37
	内 シンガポール	979,654,305	0.31
	内 スウェーデン	950,537,315	0.30
	内 ノルウェー	674,422,044	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,759,890,928	2.48
純資産総額		313,386,477,061	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		314,120,160,059	△100.23
	-	314,120,160,059	△100.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		64,019,055,927	94.60
	内 ケイマン諸島	10,857,165,239	16.04
	内 韓国	9,063,802,870	13.39
	内 台湾	7,499,655,887	11.08
	内 中国	6,471,665,732	9.56
	内 インド	5,806,005,055	8.58
	内 南アフリカ	4,204,620,910	6.21
	内 ブラジル	4,200,473,048	6.21
	内 香港	2,286,458,290	3.38
	内 ロシア	2,201,871,977	3.25
	内 メキシコ	1,610,622,603	2.38
	内 マレーシア	1,538,741,711	2.27
	内 タイ	1,475,992,251	2.18
	内 インドネシア	1,263,326,988	1.87
	内 ポーランド	772,358,099	1.14
	内 チリ	731,875,250	1.08
	内 バミューダ	666,960,490	0.99
	内 フィリピン	647,593,668	0.96
	内 カタール	566,323,317	0.84
	内 トルコ	434,282,508	0.64
	内 アラブ首長国連邦	425,356,701	0.63
	内 コロンビア	300,345,176	0.44
	内 アメリカ	208,129,274	0.31
	内 ギリシャ	196,723,995	0.29
	内 ハンガリー	169,960,448	0.25
	内 チェコ	120,448,325	0.18
	内 エジプト	66,638,930	0.10
	内 オランダ	48,741,524	0.07
	内 ルクセンブルグ	46,955,966	0.07
	内 マン島	43,579,086	0.06
	内 パキスタン	41,428,400	0.06
	内 ペルー	28,549,995	0.04
	内 シンガポール	22,402,214	0.03
投資信託受益証券		352,792,363	0.52
	内 メキシコ	352,792,363	0.52
投資証券		120,828,327	0.18
	内 メキシコ	62,023,377	0.09
	内 南アフリカ	49,722,566	0.07
	内 トルコ	9,082,384	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,180,928,390	4.70
純資産総額		67,673,605,007	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		317,682,000	0.47
	-	317,682,000	0.47
株価指数先物取引(買建)		3,154,965,255	4.66
	内 アメリカ	3,154,965,255	4.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		108,514,885,215	96.60
	内 メキシコ	15,278,023,887	13.60
	内 トルコ	13,952,010,652	12.42
	内 ロシア	12,554,631,515	11.18
	内 ブラジル	12,052,992,339	10.73
	内 インドネシア	11,087,522,047	9.87
	内 コロンビア	9,872,591,645	8.79
	内 フィリピン	7,974,208,411	7.10
	内 パナマ	5,584,811,413	4.97
	内 ハンガリー	5,196,316,709	4.63
	内 ペルー	4,971,306,434	4.43
	内 南アフリカ	4,349,297,420	3.87
	内 クロアチア	3,193,115,394	2.84
	内 ルーマニア	2,448,057,349	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,815,894,173	3.40
純資産総額		112,330,779,388	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		166,500,000	0.15
	-	166,500,000	0.15
為替予約取引(売建)		166,485,000	△0.15
	-	166,485,000	△0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。