有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		131,230,670,846	88.65
	内 日本	131,230,670,846	88.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,797,370,852	11.35
純資産総額		148,028,041,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		172,352,343,600	80.13
	内 日本	172,352,343,600	80.13
地方債証券		16,817,730,000	7.82
	内 日本	16,817,730,000	7.82
特殊債券		15,347,203,615	7.14
	内 日本	15,347,203,615	7.14
社債券		9,586,247,150	4.46
	内 日本	9,183,311,150	4.27
	内 フランス	402,936,000	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		989,011,216	0.46
純資産総額		215,092,535,581	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		206,304,233,240	98.22
	内 日本	206,304,233,240	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,743,929,317	1.78
純資産総額		210,048,162,557	100.00

その他資産の投資状況

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,771,180,000	1.80
	内 日本	3,771,180,000	1.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		382,820,034,828	99.38
	内 アメリカ	169,704,209,760	44.06
	内 フランス	39,844,112,135	10.34
	内 イタリア	36,118,874,155	9.38
	内 ドイツ	29,562,674,436	7.67
	内 イギリス	25,509,002,160	6.62
	内 スペイン	23,614,522,831	6.13
	内 ベルギー	10,019,093,573	2.60
	内 オーストラリア	8,476,967,395	2.20
	内 オランダ	7,741,393,716	2.01
	内 カナダ	7,054,255,676	1.83
	内 オーストリア	6,027,742,314	1.56
	内 アイルランド	3,135,950,180	0.81
	内 メキシコ	2,759,167,458	0.72
	内 フィンランド	2,383,898,357	0.62
	内 ポーランド	2,310,936,908	0.60
	内 デンマーク	1,982,419,379	0.51
	内 マレーシア	1,749,692,723	0.45
	内 シンガポール	1,594,238,141	0.41
	内 イスラエル	1,365,074,516	0.35
	内 スウェーデン	1,082,835,943	0.28
	内 ノルウェー	782,973,072	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,384,204,563	0.62
純資産総額		385,204,239,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		343,938,173,385	95.35
	内 アメリカ	234,810,515,188	65.10
	内 イギリス	15,696,427,335	4.35
	内 スイス	13,357,961,278	3.70
	内 カナダ	12,342,311,153	3.42
	内 フランス	12,059,361,177	3.34
	内 ドイツ	11,048,091,122	3.06
	内 オーストラリア	7,658,736,110	2.12
	内 オランダ	6,757,670,407	1.87
	内 アイルランド	6,364,114,866	1.76
	内 スウェーデン	3,658,505,340	1.01
	内 デンマーク	2,964,316,403	0.82
	内 香港	2,807,031,865	0.78
	内 スペイン	2,804,017,490	0.78
	内 イタリア	2,228,481,833	0.62
	内 フィンランド	1,405,016,302	0.39
	内 バミューダ	1,138,583,925	0.32
	内 ベルギー	1,124,669,766	0.31
	内 ジャージィー	1,084,821,041	0.30
	内 シンガポール	1,068,659,071	0.30
	内 イスラエル	741,255,729	0.21
	内 ケイマン諸島	681,030,419	0.19
	内 ノルウェー	643,933,446	0.18
	内 ニュージーランド	388,982,964	0.11
	内 ルクセンブルグ	264,119,369	0.07
	内 オランダ領キュラソー	223,951,896	0.06
	内 オーストリア	201,190,286	0.06
	内 ポルトガル	187,047,094	0.05
	内 リベリア	74,053,923	0.02
	内 パナマ	61,773,017	0.02
	内 マン島	46,499,225	0.01
	内 パプアニューギニア	45,044,345	0.01
新株予約権証券		7,016,672	0.00
	内 アメリカ	7,016,672	0.00
投資信託受益証券		684,849,730	0.19
	内 オーストラリア	463,807,527	0.13
	内 シンガポール	221,042,203	0.06
投資証券		7,984,612,093	2.21
	内 アメリカ	7,385,861,786	2.05
	内 イギリス	190,982,055	0.05
	内 香港	140,423,625	0.04
	内 フランス	131,882,792	0.04
	内 オランダ	70,661,647	0.02
	内 カナダ	64,800,188	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,094,032,085	2.24
純資産総額		360,708,683,965	100.00

その他資産の投資状況

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,114,225,782	2.25
	内 アメリカ	5,929,845,912	1.64
	内 ドイツ	1,335,271,375	0.37
	内 イギリス	383,191,855	0.11
	内 カナダ	273,274,689	0.08
	内 オーストラリア	192,641,951	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		43,274,862,058	97.83
	内 日本	43,274,862,058	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		960,893,101	2.17
純資産総額		44,235,755,159	100.00

その他資産の投資状況

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		866,434,000	1.96
	内 日本	866,434,000	1.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,093,289,589	10.85
	内 オーストラリア	2,446,741,817	6.48
	内 シンガポール	1,646,547,772	4.36
投資証券		33,528,446,606	88.86
	内 アメリカ	28,222,430,467	74.80
	内 イギリス	1,974,305,584	5.23
	内 カナダ	714,294,505	1.89
	内 香港	621,215,173	1.65
	内 フランス	561,688,544	1.49
	内 ベルギー	475,393,383	1.26
	内 オランダ	304,112,856	0.81
	内 スペイン	179,466,606	0.48
	内 ニュージーランド	176,463,611	0.47
	内 ドイツ	102,936,357	0.27
	内 ガーンジィ	80,903,759	0.21
	内 アイルランド	54,918,763	0.15
	内 イスラエル	24,092,787	0.06
	内 韓国	19,461,149	0.05
	内 マン島	11,326,985	0.03
	内 イタリア	5,436,077	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,254,238	0.29
純資産総額		37,729,990,433	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		112,251,118,399	97.35
	内 メキシコ	17,916,218,009	15.54
	内 インドネシア	15,405,369,361	13.36
	内 ロシア	15,309,685,972	13.28
	内 ブラジル	12,320,708,478	10.69
	内 コロンビア	11,124,965,105	9.65
	内 フィリピン	10,366,112,936	8.99
	内 パナマ	6,474,354,599	5.62
	内 南アフリカ	6,377,915,334	5.53
	内 ペルー	5,030,965,864	4.36
	内 ハンガリー	4,807,449,966	4.17
	内 ルーマニア	4,397,638,930	3.81
	内 クロアチア	2,719,733,845	2.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,053,325,969	2.65
純資産総額		115,304,444,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,546,849,249	86.35
	内 ケイマン諸島	9,179,458,886	22.30
	内 台湾	4,559,742,717	11.08
	内 中国	4,322,595,410	10.50
	内 韓国	4,143,773,489	10.07
	内 インド	2,922,178,046	7.10
	内 ブラジル	1,909,514,089	4.64
	内 南アフリカ	1,301,037,984	3.16
	内 ロシア	997,728,013	2.42
	内 サウジアラビア	890,400,790	2.16
	内 香港	860,182,392	2.09
	内 タイ	714,890,277	1.74
	内 マレーシア	617,935,361	1.50
	内 インドネシア	508,044,708	1.23
	内 メキシコ	450,497,199	1.09
	内 バミューダ	312,762,951	0.76
	内 カタール	280,966,633	0.68
	内 フィリピン	268,211,866	0.65
	内 ポーランド	244,548,310	0.59
	内 チリ	205,439,273	0.50
	内 アラブ首長国連邦	174,674,960	0.42
	内 トルコ	134,465,209	0.33
	内 アメリカ	124,374,770	0.30
	内 ハンガリー	78,017,560	0.19
	内 コロンビア	65,608,507	0.16
	内 ルクセンブルグ	54,058,102	0.13
	内 ギリシャ	48,709,180	0.12
	内 チェコ	40,801,769	0.10
	内 ジャージィー	32,282,160	0.08
	内 エジプト	30,350,338	0.07
	内 オランダ	26,983,636	0.07
	内 ペルー	14,797,177	0.04
	内 マン島	13,697,190	0.03
	内 シンガポール	7,203,600	0.02
	内 アルゼンチン	6,462,870	0.02
	内 パキスタン	4,453,827	0.01
新株予約権証券		28,536	0.00
	内 タイ	28,536	0.00
投資信託受益証券		201,529,780	0.49
	内 メキシコ	125,683,055	0.31
	内 ブラジル	75,846,725	0.18
投資証券		32,913,994	0.08
	内 南アフリカ	19,066,072	0.05
	内 メキシコ	13,847,922	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,386,003,324	13.08
純資産総額		41,167,324,883	100.00

その他資産の投資状況

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,424,299,730	13.18
	内 アメリカ	5,424,299,730	13.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。