有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

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【提出】: 2017/12/11 9:14
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【項目】: 54項目

ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)
ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2016年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	2,859,830
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済	317
OTC取引	24,442
現金	197
カウンターパーティー預け金	15,584
外国通貨(時価)	811
投資有価証券売却による未収入金	32,857
TBA売却による未収入金	275,891
ファンド持分追加設定による未収入金	25,100
未収利息および未収配当金	13,060
その他の資産	91
	3,248,180
負債:
借入およびその他資金調達取引
買戻し未払金	49,365
空売り未払金	36,742
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済	1,064
OTC取引	14,297
投資有価証券購入による未払金	95,237
TBA購入による未払金	470,392
未払利息	6
カウンターパーティー預り金	21,593
ファンド持分一部解約による未払金	8,681
	697,377
純資産	2,550,803

投資有価証券(原価)	2,888,092
外国通貨(原価)	813
空売りによる収益	36,702
金融デリバティブ商品による収益又は費用(純額)	(17,983)

●投資明細表(2016年10月31日現在)

種類		業種	銘柄	額面金額		時価
種類		業種	銘柄	通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	銀行貸付債権証券		Ancestry.com Operations, Inc.
112.1%	3.5%		5.250% 期日 10/19/2023	USD	800	USD	803
			Avago Technologies Cayman Finance Ltd.
			3.535% 期日 02/01/2023		67		68
			AWAS Leasing 2011-Ⅰ Ltd.
			4.870% 期日 10/02/2021		860		876
			Boyd Gaming Corp.
			3.534% 期日 09/15/2023		200		202
			Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
			4.750% 期日 10/03/2023		200		200
			Charter Communications Operating LLC
			3.000% 期日 07/01/2020		665		667
			DaVita, Inc.
			3.500% 期日 06/24/2021		196		196
			Diamond Resorts International, Inc.
			7.000% 期日 08/11/2023		1,100		1,091
			Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
			4.250% 期日 12/19/2016		43,296		43,575
			4.250% 期日 06/30/2017		1,200		1,208
			FCA US LLC
			3.250% 期日 12/31/2018		758		759
			HCA, Inc.
			3.588% 期日 02/15/2024		3,024		3,052
			HD Supply, Inc.
			3.630% 期日 10/17/2023		200		200
			Hilton Worldwide Finance LLC
			3.034% 期日 10/25/2023		6,496		6,540
			3.500% 期日 10/26/2020		635		639
			iHeartCommunications, Inc.
			7.284% 期日 01/30/2019		11,688		8,905
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
			3.750% 期日 06/30/2019		3,800		3,641
			KFC Holding Co.
			3.286% 期日 06/16/2023		1,097		1,110
			MGM Growth Properties Operating Partnership LP
			3.500% 期日 04/25/2023		617		620
			Mission Broadcasting, Inc.
			3.000% 期日 09/26/2023		57		57
			Nexstar Broadcasting, Inc.
			4.000% 期日 09/21/2023		643		646
			Nielsen Finance LLC
			3.031% 期日 09/23/2023		100		101
			Numericable-SFR S.A.
			4.000% 期日 01/13/2025		1,400		1,397
			Reynolds Group Holdings, Inc.
			4.250% 期日 02/05/2023		200		201
			Sequa Corp.
			5.250% 期日 06/19/2017		358		331
			Serta Simmons Holdings LLC
			4.500% 期日 10/20/2023		200		202
			Tex Operations Co. LLC
			5.000% 期日 10/17/2017		532		537
			T-Mobile USA, Inc.
			3.500% 期日 11/09/2022		794		801
			Transdigm, Inc.
			3.750% 期日 06/09/2023		700		699
			Univision Communications, Inc.
			4.000% 期日 03/01/2020		6,914		6,934
			UPC Financing Partnership
			4.080% 期日 08/31/2024		1,000		1,006
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
			5.250% 期日 08/05/2020		300		300
			5.500% 期日 04/01/2022		105		105
			Vertiv Co.
			5.000% 期日 09/29/2023		400		399
			銀行貸付債権証券合計				88,068
			(原価:90,442米ドル)

	社債券等	銀行および金融	AerCap Aviation Solutions BV
	21.3%	13.6%	6.375% 期日 05/30/2017		1,073		1,103
			AerCap Ireland Capital Ltd.
			3.750% 期日 05/15/2019		1,850		1,903
			4.250% 期日 07/01/2020		955		993
			4.500% 期日 05/15/2021		800		834
			AGFC Capital Trust Ⅰ
			6.000% 期日 01/15/2067		2,200		1,188
			Ally Financial, Inc.
			2.750% 期日 01/30/2017		1,110		1,111
			3.250% 期日 09/29/2017		600		604
			3.500% 期日 01/27/2019		300		301
			4.750% 期日 09/10/2018		2,350		2,421
			5.500% 期日 02/15/2017		7,930		8,009
			6.250% 期日 12/01/2017		5,090		5,281
			American International Group, Inc.
			3.900% 期日 04/01/2026		330		346
			Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
			6.750% 期日 02/18/2020	EUR	2,200		2,332
			9.000% 期日 05/09/2018	USD	1,000		1,042
			Banco Espirito Santo S.A.
			2.625% 期日 05/08/2017	EUR	3,100		935
			Banco Popular Espanol S.A.
			8.250% 期日 04/10/2020		7,600		7,696
			Banco Santander S.A.
			6.250% 期日 09/11/2021		5,700		5,844
			Bank of America Corp.
			3.875% 期日 08/01/2025	USD	1,120		1,181
			Barclays Bank PLC
			7.625% 期日 11/21/2022		5,640		6,306
			7.750% 期日 04/10/2023		3,000		3,161
			14.000% 期日 06/15/2019	GBP	9,970		15,031
			Barclays PLC
			3.250% 期日 02/12/2027		1,000		1,167
			6.500% 期日 09/15/2019	EUR	2,300		2,378
			7.875% 期日 03/15/2022	USD	1,200		1,194
			7.875% 期日 09/15/2022	GBP	5,353		6,412
			8.000% 期日 12/15/2020	EUR	600		675
			8.250% 期日 12/15/2018	USD	200		203
			BGC Partners, Inc.
			5.125% 期日 05/27/2021		400		419
			5.375% 期日 12/09/2019		1,450		1,535
			BNP Paribas S.A.
			7.625% 期日 03/30/2021		600		629
			BPCE S.A.
			12.500% 期日 09/30/2019		800		1,013
			Brixmor Operating Partnership LP
			3.250% 期日 09/15/2023		400		400
			CIT Group, Inc.
			3.875% 期日 02/19/2019		972		989
			4.250% 期日 08/15/2017		40		41
			5.000% 期日 05/15/2017		6,025		6,108
			5.250% 期日 03/15/2018		1,611		1,672
			Citigroup, Inc.
			2.255% 期日 09/01/2023		280		281
			Cooperatieve Rabobank UA
			6.625% 期日 06/29/2021	EUR	1,800		2,113
			6.875% 期日 03/19/2020		100		130
			8.400% 期日 06/29/2017	USD	600		624
			Co-operative Group Holdings 2011 Ltd.
			7.500% 期日 07/08/2026	GBP	600		880
			Credit Agricole S.A.
			7.500% 期日 06/23/2026		1,200		1,477
			7.875% 期日 01/23/2024	USD	4,346		4,419
			Credit Suisse AG
			6.500% 期日 08/08/2023		3,985		4,351
			Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
			2.750% 期日 08/08/2025	GBP	600		702
			3.750% 期日 03/26/2025	USD	1,300		1,292
			Deutsche Bank AG
			1.350% 期日 05/30/2017		400		397
			2.717% 期日 05/10/2019		80		79
			4.250% 期日 10/14/2021		10,000		10,077
			6.000% 期日 09/01/2017		60		62
			Digital Euro Finco LLC
			2.625% 期日 04/15/2024	EUR	1,400		1,610
			Host Hotels & Resorts LP
			4.000% 期日 06/15/2025	USD	400		406
			HSBC Holdings PLC
			2.625% 期日 08/16/2028	GBP	360		417
			4.300% 期日 03/08/2026	USD	500		532
			6.000% 期日 09/29/2023	EUR	8,210		9,382
			International Lease Finance Corp.
			3.875% 期日 04/15/2018	USD	600		615
			8.750% 期日 03/15/2017		1,300		1,334
			8.875% 期日 09/01/2017		50		53
			Jefferies Finance LLC
			6.875% 期日 04/15/2022		1,000		950
			Jefferies LoanCore LLC
			6.875% 期日 06/01/2020		1,200		1,140
			JPMorgan Chase & Co.
			2.322% 期日 03/01/2021		1,100		1,130
			2.550% 期日 03/01/2021		1,000		1,016
			2.950% 期日 10/01/2026		7,150		7,085
			KBC Bank NV
			8.000% 期日 01/25/2023		800		849
			Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC
			3.950% 期日 06/30/2022	GBP	500		616
			Lloyds Bank PLC
			12.000% 期日 12/16/2024	USD	200		273
			Lloyds Banking Group PLC
			3.100% 期日 07/06/2021		200		206
			7.500% 期日 06/27/2024		2,900		2,994
			7.625% 期日 06/27/2023	GBP	5,526		7,042
			7.875% 期日 06/27/2029		1,700		2,213
			Loews Corp.
			3.750% 期日 04/01/2026	USD	500		526
			Merlin Properties Socimi S.A.
			1.875% 期日 11/02/2026	EUR	900		971
			National Australia Bank Ltd.
			1.375% 期日 07/12/2019	USD	1,800		1,787
			Navient Corp.
			4.625% 期日 09/25/2017		2,435		2,473
			4.875% 期日 06/17/2019		300		303
			5.500% 期日 01/15/2019		774		791
			5.625% 期日 08/01/2033		4,953		3,950
			6.625% 期日 07/26/2021		130		131
			8.450% 期日 06/15/2018		585		634
			Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
			2.000% 期日 04/01/2017	DKK	7,700		1,148
			2.000% 期日 10/01/2047		2,923		420
			Novo Banco S.A.
			5.000% 期日 04/04/2019	EUR	33		28
			5.000% 期日 04/23/2019		4,528		3,902
			5.000% 期日 05/14/2019		119		102
			5.000% 期日 05/21/2019		202		174
			Nykredit Realkredit A/S
			1.000% 期日 07/01/2017	DKK	183,300		27,260
			2.000% 期日 04/01/2017		7,600		1,131
			2.500% 期日 10/01/2047		13,797		2,050
			Preferred Term Securities ⅩⅧ Ltd.
			1.230% 期日 09/23/2035	USD	1,127		935
			Preferred Term Securities ⅩⅩⅣ Ltd.
			1.150% 期日 03/22/2037		1,413		1,018
			1.230% 期日 03/22/2037		5,033		2,416
			Realkredit Danmark A/S
			1.000% 期日 01/01/2017	DKK	8,478		1,253
			1.000% 期日 04/01/2017		17,630		2,613
			1.000% 期日 01/01/2018		4,700		704
			1.000% 期日 04/01/2018		11,800		1,770
			2.000% 期日 01/01/2017		31,300		4,629
			2.000% 期日 04/01/2017		64,315		9,573
			2.500% 期日 10/01/2047		12,373		1,839
			3.000% 期日 10/01/2047		10,261		1,545
			Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
			9.750% 期日 01/06/2027	USD	657		622
			Royal Bank of Scotland Group PLC
			2.500% 期日 03/22/2023	EUR	6,700		7,380
			3.875% 期日 09/12/2023	USD	5,000		4,903
			4.800% 期日 04/05/2026		1,200		1,226
			7.500% 期日 08/10/2020		1,900		1,748
			8.000% 期日 08/10/2025		1,400		1,334
			8.625% 期日 08/15/2021		2,000		1,995
			Royal Bank of Scotland PLC
			9.500% 期日 03/16/2022		1,800		1,848
			13.125% 期日 03/19/2022	AUD	3,700		2,920
			Santander Holdings USA, Inc.
			4.500% 期日 07/17/2025	USD	2,000		2,045
			Santander UK Group Holdings PLC
			2.875% 期日 08/05/2021		800		798
			7.375% 期日 06/24/2022	GBP	1,900		2,332
			Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
			3.352% 期日 11/15/2019	EUR	5,600		6,435
			5.717% 期日 06/16/2021	USD	900		962
			6.125% 期日 02/07/2022		10,600		11,542
			SL Green Realty Corp.
			7.750% 期日 03/15/2020		500		578
			Societe Generale S.A.
			7.875% 期日 12/18/2023		600		596
			8.000% 期日 09/29/2025		1,700		1,719
			Sovran Acquisition LP
			3.500% 期日 07/01/2026		1,200		1,206
			Springleaf Finance Corp.
			5.250% 期日 12/15/2019		250		252
			6.500% 期日 09/15/2017		400		415
			6.900% 期日 12/15/2017		4,490		4,715
			8.250% 期日 12/15/2020		15,389		16,736
			Tesco Property Finance 2 PLC
			6.052% 期日 10/13/2039	GBP	2,773		3,567
			Tesco Property Finance 3 PLC
			5.744% 期日 04/13/2040		167		203
			Tesco Property Finance 4 PLC
			5.801% 期日 10/13/2040		405		480
			Tesco Property Finance 6 PLC
			5.411% 期日 07/13/2044		1,990		2,306
			TIG FINCO PLC
			8.500% 期日 03/02/2020		2,266		2,841
			8.750% 期日 04/02/2020		1,724		1,926
			UBS AG
			5.125% 期日 05/15/2024	USD	500		521
			7.250% 期日 02/22/2022		10,000		10,160
			7.625% 期日 08/17/2022		1,000		1,161
			UBS Group AG
			5.750% 期日 02/19/2022	EUR	3,200		3,674
			7.000% 期日 02/19/2025	USD	200		214
			UBS Group Funding Jersey Ltd.
			2.950% 期日 09/24/2020		310		317
			4.125% 期日 09/24/2025		2,470		2,578
			4.125% 期日 04/15/2026		2,500		2,615
			Ventas Realty LP
			3.250% 期日 10/15/2026		200		199
			Wells Fargo & Co.
			2.175% 期日 03/04/2021		500		510
			2.500% 期日 03/04/2021		600		607
			3.000% 期日 10/23/2026		3,910		3,888
							347,354
		産業	Aetna, Inc.
		4.8%	2.400% 期日 06/15/2021		55		56
			3.200% 期日 06/15/2026		671		675
			4.250% 期日 06/15/2036		293		298
			4.375% 期日 06/15/2046		245		250
			Altice Luxembourg S.A.
			7.250% 期日 05/15/2022	EUR	300		350
			Amgen, Inc.
			4.400% 期日 05/01/2045	USD	200		204
			Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
			4.700% 期日 02/01/2036		354		393
			4.900% 期日 02/01/2046		553		634
			BMC Software Finance, Inc.
			8.125% 期日 07/15/2021		37		34
			Boston Scientific Corp.
			3.375% 期日 05/15/2022		2,260		2,361
			3.850% 期日 05/15/2025		200		210
			Boxer Parent Co., Inc.
			9.000% 期日 10/15/2019		519		480
			Caesars Entertainment Operating Co., Inc.
			8.500% 期日 02/15/2020		5,726		5,912
			9.000% 期日 02/15/2020		8,739		8,977
			11.250% 期日 06/01/2017		9,816		9,963
			California Resources Corp.
			8.000% 期日 12/15/2022		4,045		2,751
			Charter Communications Operating LLC
			3.579% 期日 07/23/2020		441		458
			4.464% 期日 07/23/2022		661		705
			4.908% 期日 07/23/2025		992		1,072
			6.384% 期日 10/23/2035		220		254
			Chesapeake Energy Corp.
			4.130% 期日 04/15/2019		189		175
			CNPC General Capital Ltd.
			1.720% 期日 11/25/2017		1,500		1,506
			CVS Pass-Through Trust
			7.507% 期日 01/10/2032		782		995
			Diamond Resorts International, Inc.
			7.750% 期日 09/01/2023		2,949		2,905
			Enterprise Inns PLC
			6.375% 期日 02/15/2022	GBP	5,600		6,837
			6.500% 期日 12/06/2018		6,560		8,791
			6.875% 期日 02/15/2021		50		66
			Express Scripts Holding Co.
			4.800% 期日 07/15/2046	USD	219		219
			First Quantum Minerals Ltd.
			6.750% 期日 02/15/2020		900		866
			7.000% 期日 02/15/2021		500		477
			7.250% 期日 10/15/2019		300		297
			HCA, Inc.
			3.750% 期日 03/15/2019		1,045		1,071
			Hellenic Railways Organization S.A.
			4.028% 期日 03/17/2017	EUR	400		432
			4.500% 期日 12/06/2016	JPY	26,000		246
			5.014% 期日 12/27/2017	EUR	180		190
			Hilton Domestic Operating Co., Inc.
			4.250% 期日 09/01/2024	USD	700		705
			Hyatt Hotels Corp.
			4.850% 期日 03/15/2026		200		220
			iHeartCommunications, Inc.
			9.000% 期日 03/01/2021		4,900		3,522
			9.000% 期日 09/15/2022		966		690
			IHO Verwaltungs GmbH
			3.750% 期日 09/15/2026	EUR	100		109
			Intrepid Aviation Group Holdings LLC
			6.875% 期日 02/15/2019	USD	2,406		2,190
			Kinder Morgan, Inc.
			7.250% 期日 06/01/2018		200		216
			Kraft Heinz Foods Co.
			3.000% 期日 06/01/2026		300		297
			3.950% 期日 07/15/2025		155		166
			4.375% 期日 06/01/2046		326		332
			Lennox International, Inc.
			3.000% 期日 11/15/2023		450		450
			Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
			4.875% 期日 05/10/2028		500		502
			Perstorp Holding AB
			8.750% 期日 05/15/2017		7,370		7,390
			9.000% 期日 05/15/2017	EUR	3,600		3,963
			QVC, Inc.
			5.450% 期日 08/15/2034	USD	50		46
			RCI Banque S.A.
			3.500% 期日 04/03/2018		1,824		1,872
			Russian Railways via RZD Capital PLC
			7.487% 期日 03/25/2031	GBP	6,300		8,726
			Sabine Pass LNG LP
			7.500% 期日 11/30/2016	USD	1,240		1,246
			SBA Tower Trust
			2.877% 期日 07/15/2021		1,500		1,521
			Sequa Corp.
			7.000% 期日 12/15/2017		399		219
			SFR Group S.A.
			5.625% 期日 05/15/2024	EUR	3,420		3,944
			7.375% 期日 05/01/2026	USD	5,025		5,082
			Spanish Broadcasting System, Inc.
			12.500% 期日 04/15/2017		900		898
			Spirit Issuer PLC
			3.076% 期日 12/28/2031	GBP	760		864
			6.582% 期日 12/28/2027		450		595
			Sprint Spectrum Co. LLC
			3.360% 期日 09/20/2021	USD	300		302
			Times Square Hotel Trust
			8.528% 期日 08/01/2026		2,178		2,563
			Transocean, Inc.
			9.000% 期日 07/15/2023		280		275
			UAL 2009-1 Pass-Through Trust
			10.400% 期日 11/01/2016		4,890		4,911
			Unique Pub Finance Co. PLC
			5.659% 期日 06/30/2027	GBP	1,669		2,160
			6.542% 期日 03/30/2021		1,247		1,635
			United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust
			3.100% 期日 07/07/2028	USD	500		513
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
			4.500% 期日 05/15/2023	EUR	800		674
			Viacom, Inc.
			2.750% 期日 12/15/2019	USD	400		407
			Volkswagen Bank GmbH
			0.112% 期日 11/27/2017	EUR	200		218
			Volkswagen Group of America Finance LLC
			1.650% 期日 05/22/2018	USD	300		299
			Westmoreland Coal Co.
			8.750% 期日 01/01/2022		710		561
							121,393
		公共事業	AT&T, Inc.
		2.9%	5.650% 期日 02/15/2047		264		292
			El Paso Natural Gas Co. LLC
			8.625% 期日 01/15/2022		1,900		2,374
			Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
			4.375% 期日 09/19/2022		5,950		5,887
			6.000% 期日 11/27/2023		12,200		12,948
			Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
			4.950% 期日 02/06/2028		800		787
			5.999% 期日 01/23/2021		1,622		1,744
			6.510% 期日 03/07/2022		6,398		7,025
			6.605% 期日 02/13/2018	EUR	100		117
			7.288% 期日 08/16/2037	USD	937		1,068
			8.146% 期日 04/11/2018		300		323
			8.625% 期日 04/28/2034		2,622		3,376
			9.250% 期日 04/23/2019		7,200		8,231
			Illinois Power Generating Co.
			6.300% 期日 04/01/2020		35		14
			7.000% 期日 04/15/2018		5,000		1,900
			Kinder Morgan Energy Partners LP
			3.450% 期日 02/15/2023		100		100
			Petrobras Global Finance BV
			3.250% 期日 04/01/2019	EUR	320		355
			3.737% 期日 03/17/2020	USD	2,899		2,858
			4.250% 期日 10/02/2023	EUR	1,400		1,470
			4.375% 期日 05/20/2023	USD	600		545
			4.875% 期日 03/17/2020		1,269		1,281
			5.375% 期日 01/27/2021		1,203		1,194
			5.625% 期日 05/20/2043		75		59
			5.750% 期日 01/20/2020		825		853
			5.875% 期日 03/07/2022	EUR	1,000		1,154
			6.250% 期日 03/17/2024	USD	30		30
			6.250% 期日 12/14/2026	GBP	1,600		1,872
			6.625% 期日 01/16/2034		900		999
			6.750% 期日 01/27/2041	USD	710		633
			6.850% 期日 06/05/2115		2,144		1,833
			6.875% 期日 01/20/2040		464		418
			7.875% 期日 03/15/2019		2,500		2,694
			8.375% 期日 05/23/2021		1,620		1,796
			8.750% 期日 05/23/2026		540		610
			Sprint Communications, Inc.
			6.000% 期日 12/01/2016		305		306
			7.000% 期日 08/15/2020		500		521
			8.375% 期日 08/15/2017		5,478		5,711
			9.125% 期日 03/01/2017		1,400		1,432
			Sprint Corp.
			7.125% 期日 06/15/2024		270		254
			Verizon Communications, Inc.
			4.125% 期日 08/15/2046		270		259
			5.150% 期日 09/15/2023		100		115
							75,438
			社債券等合計				544,185
			(原価:554,144米ドル)

	地方債		Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
	0.1%		6.630% 期日 02/01/2035		655		699
			6.725% 期日 04/01/2035		90		96
			7.350% 期日 07/01/2035		400		449
			Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
			7.375% 期日 01/01/2033		440		474
			7.750% 期日 01/01/2042		780		828
			地方債合計				2,546
			(原価:2,434米ドル)

	米国政府機関債		Fannie Mae
	12.3%		2.500% 期日 10/01/2022		765		788
			3.000% 期日 03/01/2031		8,592		8,999
			3.500% 期日 08/01/2042		85		89
			3.500% 期日 02/01/2045		8,531		8,971
			3.500% 期日 07/01/2045		206		217
			3.500% 期日 12/01/2045		862		907
			3.500% 期日 02/01/2046	USD	20,023		21,026
			4.534% 期日 05/25/2025		180		186
			Fannie Mae, TBA
			2.500% 期日 12/01/2031		3,000		3,082
			3.000% 期日 12/01/2031		3,000		3,136
			3.000% 期日 12/01/2046		107,200		110,160
			3.000% 期日 01/01/2047		5,000		5,128
			3.500% 期日 12/01/2046		22,000		23,075
			Freddie Mac
			3.000% 期日 08/01/2046		4,941		5,093
			3.784% 期日 05/25/2025		250		258
			6.015% 期日 06/15/2042		116		28
			Freddie Mac, TBA
			3.000% 期日 12/01/2046		83,000		85,282
			Ginnie Mae
			4.000% 期日 02/20/2046		330		353
			4.000% 期日 03/20/2046		34,000		36,447
			米国政府機関債合計				313,225
			(原価:313,905米ドル)

	米国財務省証券		Treasury Inflation Protected Securities
	9.4%		0.125% 期日 04/15/2020		1,131		1,153
			0.625% 期日 07/15/2021		85		90
			2.375% 期日 01/15/2025		25,325		30,004
			U.S. Treasury Bonds
			3.125% 期日 02/15/2043		78		87
			3.625% 期日 08/15/2043		263		320
			3.625% 期日 02/15/2044		300		365
			3.750% 期日 11/15/2043		120		149
			U.S. Treasury Notes
			1.125% 期日 09/30/2021		37,390		37,038
			1.250% 期日 10/31/2021		21,800		21,735
			1.375% 期日 08/31/2023		56,200		55,368
			1.500% 期日 01/31/2022		6,300		6,333
			1.625% 期日 02/15/2026		106		104
			1.875% 期日 08/31/2022		12,600		12,870
			2.000% 期日 02/15/2025		13,421		13,680
			2.000% 期日 08/15/2025		10,100		10,275
			2.125% 期日 08/15/2021		42,900		44,465
			2.250% 期日 11/15/2025		6,000		6,224
			米国財務省証券合計				240,260
			(原価:240,871米ドル)

	モーゲージ証券		Accredited Mortgage Loan Trust
	45.1%		0.794% 期日 09/25/2036		1,600		1,419
			1.164% 期日 07/25/2035		9,806		7,829
			ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
			0.689% 期日 08/25/2036		6,510		5,703
			1.434% 期日 08/25/2035		5,023		4,062
			ALESCO Preferred Funding ⅩⅠ Ltd.
			1.313% 期日 12/23/2036		5,000		2,475
			Alternative Loan Trust
			0.704% 期日 01/25/2037		23,219		21,394
			0.704% 期日 07/25/2046		18,779		16,621
			0.714% 期日 07/25/2036		17,799		13,628
			0.716% 期日 09/20/2046		3,767		2,766
			0.736% 期日 03/20/2046		13,814		10,331
			0.784% 期日 12/25/2046		27,787		17,097
			2.959% 期日 08/25/2035		1,327		1,081
			3.173% 期日 09/25/2034		3,106		3,047
			5.500% 期日 08/25/2035		171		165
			5.500% 期日 02/25/2036		37		32
			6.000% 期日 07/25/2037		93		89
			Ameriquest Mortgage Securities Trust
			0.944% 期日 03/25/2036	USD	27,500		20,247
			Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
			1.596% 期日 09/25/2032		833		773
			2.289% 期日 10/25/2034		9,000		6,661
			Argent Securities Trust
			0.714% 期日 04/25/2036		9,708		3,949
			Argent Securities, Inc.
			3.234% 期日 09/25/2033		2,992		2,895
			Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
			1.194% 期日 06/25/2035		456		456
			Asset-Backed Funding Certificates Trust
			1.269% 期日 06/25/2035		12,354		10,682
			BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust
			1.335% 期日 06/15/2028		5,000		4,995
			Banc of America Alternative Loan Trust
			5.768% 期日 04/25/2022		484		469
			6.000% 期日 07/25/2046		4,672		4,099
			BCAP LLC Trust
			0.685% 期日 03/26/2037		968		961
			0.732% 期日 07/26/2036		1,107		1,052
			1.045% 期日 11/26/2035		657		648
			1.265% 期日 01/26/2036		70		70
			BCRR Trust
			5.858% 期日 07/17/2040		14,720		14,792
			Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
			3.154% 期日 11/25/2034		680		654
			Bear Stearns Asset-Backed Securities Ⅰ Trust
			0.734% 期日 04/25/2037		11,411		12,147
			0.774% 期日 02/25/2037		12,309		10,795
			0.894% 期日 04/25/2036		12,900		12,134
			0.964% 期日 12/25/2035		9,109		8,551
			1.034% 期日 12/25/2035		6,400		6,015
			1.234% 期日 11/25/2035		7,344		6,495
			Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
			0.794% 期日 10/25/2036		9,606		9,261
			2.550% 期日 06/25/2035		3,853		3,514
			Blackstone CQP Holdco LP
			9.625% 期日 03/19/2019		9,304		9,409
			CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
			5.540% 期日 01/25/2039		3,004		2,239
			Celtic Residential Irish Mortgage Securitisation No.12 Ltd.
			0.000% 期日 03/18/2049	EUR	8,647		9,277
			Centex Home Equity Loan Trust
			1.179% 期日 03/25/2035	USD	5,514		4,821
			CGCMT Trust
			5.858% 期日 07/17/2040		1,028		1,028
			Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
			0.894% 期日 03/25/2035		1,176		1,061
			Citigroup Commercial Mortgage Trust
			0.097% 期日 03/10/2047		25,400		457
			Citigroup Mortgage Loan Trust
			0.874% 期日 01/25/2036		197		194
			1.154% 期日 12/25/2035		15,398		14,773
			2.789% 期日 08/25/2036		8,912		7,439
			Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
			0.794% 期日 01/25/2037		1,860		1,630
			1.114% 期日 07/25/2035		3,174		3,063
			Commercial Mortgage Trust
			0.151% 期日 04/10/2047		33,000		388
			Conseco Financial Corp.
			7.500% 期日 03/01/2030		68,771		57,424
			7.700% 期日 09/15/2026		3,881		4,240
			Countrywide Asset-Backed Certificates
			0.674% 期日 06/25/2035		1,942		1,510
			0.674% 期日 07/25/2037	USD	4,552		3,815
			0.704% 期日 06/25/2047		5,255		4,979
			1.034% 期日 08/26/2033		36		32
			2.139% 期日 01/25/2034		1,500		1,433
			Countrywide Asset-Backed Certificates Trust
			0.684% 期日 04/25/2046		1,562		1,536
			0.774% 期日 03/25/2037		33,000		26,114
			Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
			2.954% 期日 06/25/2034		4		4
			3.032% 期日 11/25/2034		30		29
			5.500% 期日 11/25/2035		8,810		8,282
			Credit Suisse Mortgage Capital Trust
			5.695% 期日 10/26/2036		633		466
			CWABS Asset-Backed Certificates Trust
			1.659% 期日 12/25/2034		3,150		3,064
			Deco 10 - Pan Europe 4 PLC
			0.000% 期日 10/27/2019	EUR	838		915
			DECO 12-UK 4 PLC
			0.595% 期日 01/27/2020	GBP	3,655		4,432
			Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
			0.662% 期日 11/27/2036	USD	8,706		8,017
			EMC Mortgage Loan Trust
			1.534% 期日 04/25/2042		2,475		2,402
			Eurosail PLC
			0.550% 期日 09/10/2044	GBP	1,987		2,391
			Eurosail-UK PLC
			1.149% 期日 09/13/2045		8,260		9,130
			1.329% 期日 06/13/2045		20,854		23,683
			FBR Securitization Trust
			1.209% 期日 10/25/2035	USD	13,418		6,371
			1.214% 期日 10/25/2035		19,913		18,641
			1.299% 期日 09/25/2035		7,500		5,932
			First Franklin Mortgage Loan Trust
			0.684% 期日 07/25/2036		2,167		2,092
			0.694% 期日 04/25/2036		10,934		9,690
			FORT CRE LLC
			2.025% 期日 05/21/2036		10,299		10,303
			GE Business Loan Trust
			0.715% 期日 11/15/2034		5,007		4,644
			GreenPoint Mortgage Funding Trust
			0.814% 期日 11/25/2045		129		93
			Grifonas Finance PLC
			0.088% 期日 08/28/2039	EUR	1,435		1,185
			GS Mortgage Securities Trust
			5.794% 期日 08/10/2045	USD	16,093		16,287
			GSAA Home Equity Trust
			6.500% 期日 11/25/2037		31		22
			GSAMP Trust
			0.684% 期日 06/25/2036		8,421		8,043
			0.694% 期日 05/25/2046		2,103		1,974
			0.964% 期日 11/25/2035		8,032		5,028
			HarborView Mortgage Loan Trust
			0.768% 期日 12/19/2036		2,304		1,729
			Hawksmoor Mortgages PLC
			1.796% 期日 05/25/2053	GBP	9,800		12,057
			Home Equity Asset Trust
			0.844% 期日 07/25/2036	USD	785		773
			Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
			0.714% 期日 06/25/2036		7,769		7,293
			1.194% 期日 08/25/2035		5,750		4,816
			Jefferies Resecuritization Trust
			6.503% 期日 06/25/2047		1,503		1,399
			JPMorgan Alternative Loan Trust
			2.991% 期日 03/25/2036		1,029		811
			5.730% 期日 03/25/2036		1,391		1,356
			JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
			1.985% 期日 01/15/2033		1,900		1,906
			JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
			5.336% 期日 05/15/2047		955		954
			5.431% 期日 06/12/2047	USD	17,149		17,204
			5.882% 期日 02/12/2051		5,830		6,018
			JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
			0.714% 期日 03/25/2036		18,762		17,279
			JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
			0.704% 期日 04/25/2036		1,472		1,454
			0.734% 期日 05/25/2036		20,379		19,712
			0.804% 期日 05/25/2036		12,851		10,508
			0.804% 期日 08/25/2036		8,600		6,282
			Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
			0.000% 期日 06/15/2045	EUR	8,030		6,752
			LB-UBS Commercial Mortgage Trust
			6.114% 期日 07/15/2040	USD	1,500		1,539
			6.832% 期日 06/15/2036		1,307		1,307
			Long Beach Mortgage Loan Trust
			0.724% 期日 02/25/2036		9,295		6,255
			0.724% 期日 03/25/2046		20,393		10,362
			0.774% 期日 01/25/2046		1,541		1,463
			2.634% 期日 06/25/2034		2,390		2,310
			Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
			3.784% 期日 03/25/2032		3,600		3,660
			MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
			2.705% 期日 04/25/2034		6		6
			MASTR Asset-Backed Securities Trust
			0.754% 期日 11/25/2036		44		29
			1.684% 期日 08/25/2037		21,789		17,173
			Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
			0.914% 期日 08/25/2035		66		64
			2.625% 期日 02/25/2033		40		39
			Merrill Lynch-CFC Commercial Mortgage Trust
			5.485% 期日 03/12/2051		3,450		3,477
			Morgan Stanley ABS Capital Ⅰ, Inc. Trust
			1.269% 期日 07/25/2035		5,512		4,566
			1.534% 期日 03/25/2033		176		169
			Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital Ⅰ, Inc. Trust
			1.239% 期日 07/25/2035		4,400		4,224
			Morgan Stanley Capital Ⅰ Trust
			5.422% 期日 02/12/2044		1,495		1,496
			5.642% 期日 06/11/2042		5,418		5,562
			Morgan Stanley Dean Witter Capital Ⅰ Trust
			7.562% 期日 07/15/2033		6,431		6,853
			Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
			0.954% 期日 12/25/2035		27,533		23,504
			Morgan Stanley Re-REMIC Trust
			5.794% 期日 08/15/2045		4,519		4,544
			Nationslink Funding Corporation Commercial Loan Pass-Through Certificates
			6.450% 期日 01/22/2026		1,046		1,048
			Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
			1.044% 期日 05/25/2035		7,400		6,100
			5.745% 期日 10/25/2036		28,246		14,094
			Nomura Resecuritization Trust
			2.880% 期日 11/26/2036		9,970		9,824
			NovaStar Mortgage Funding Trust
			0.694% 期日 10/25/2036		8,492		4,708
			1.014% 期日 10/25/2035		2,500		2,175
			Oncilla Mortgage Funding PLC
			1.780% 期日 12/12/2043	GBP	14,321		17,537
			Option One Mortgage Loan Trust
			0.634% 期日 02/25/2037	USD	7,523		4,477
			Paragon Mortgages No.13 PLC
			0.641% 期日 01/15/2039	GBP	4,624		5,164
			People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
			0.694% 期日 09/25/2036	USD	30,743		9,897
			Quest Trust
			1.484% 期日 03/25/2035		6,060		5,257
			RBSCF Trust
			5.509% 期日 04/16/2047		25		25
			RBSGC Mortgage Loan Trust
			6.000% 期日 01/25/2037	USD	22		20
			RBSSP Resecuritization Trust
			1.022% 期日 04/26/2037		294		277
			Renaissance Home Equity Loan Trust
			0.894% 期日 11/25/2034		73		64
			1.534% 期日 09/25/2037		81		63
			5.612% 期日 04/25/2037		9,461		4,634
			5.675% 期日 06/25/2037		3,971		1,925
			Residential Accredit Securities Corporation Trust
			0.684% 期日 01/25/2037		3,520		3,301
			0.694% 期日 11/25/2036		11,396		10,350
			0.825% 期日 01/25/2037		39,641		22,337
			1.299% 期日 03/25/2034		4,782		4,523
			Residential Asset Mortgage Products Trust
			0.745% 期日 10/25/2034		8,974		8,492
			0.974% 期日 10/25/2035		5,000		4,828
			0.984% 期日 11/25/2035		13,000		10,382
			1.034% 期日 09/25/2035		12,591		9,734
			Residential Mortgage Acceptance Corporation PLC
			0.620% 期日 06/12/2036	GBP	5,859		6,537
			Rochester Financing No.2 PLC
			1.679% 期日 06/20/2045		11,153		13,716
			Saxon Asset Securities Trust
			1.329% 期日 03/25/2035	USD	1,532		1,416
			1.584% 期日 06/25/2033		1,895		1,798
			Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
			0.804% 期日 03/25/2036		12,226		9,963
			Sequoia Mortgage Trust
			1.046% 期日 06/20/2034		87		81
			Slate No.1 PLC
			1.851% 期日 01/24/2051	GBP	7,819		9,407
			2.251% 期日 01/24/2051		2,600		3,075
			Soundview Home Loan Trust
			0.814% 期日 06/25/2036	USD	5,975		2,568
			0.844% 期日 06/25/2036		47,590		21,728
			1.184% 期日 03/25/2036		8,102		4,814
			Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
			1.509% 期日 12/25/2035		4,017		3,653
			SRERS Funding Ltd.
			0.780% 期日 05/09/2046		4,215		4,199
			Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
			0.854% 期日 10/25/2035		14,543		12,196
			1.942% 期日 05/25/2035		183		128
			Structured Asset Investment Loan Trust
			0.684% 期日 06/25/2036		19,626		17,558
			1.254% 期日 04/25/2035		4,440		3,897
			1.734% 期日 12/25/2034		12,273		11,649
			Structured Asset Mortgage Investments Trust
			1.188% 期日 09/19/2032		101		99
			Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
			0.794% 期日 04/25/2036		1,462		1,431
			1.034% 期日 04/25/2031		8,945		7,793
			Structured Asset Securities Corporation Mortgage Pass-Through Certificates
			5.500% 期日 07/25/2033		28		29
			Taurus CMBS UK Ltd.
			1.893% 期日 05/01/2022	GBP	1,790		2,194
			Theatre Hospitals No.1 PLC
			3.401% 期日 10/15/2031		1,519		1,783
			Theatre Hospitals No.2 PLC
			3.401% 期日 10/15/2031		716		830
			Titan Europe Ltd.
			0.000% 期日 04/23/2017	EUR	227		241
			Trinity Square PLC
			1.551% 期日 07/15/2051	GBP	869		1,061
			Ulysses European Loan Conduit No.27 PLC
			0.561% 期日 07/25/2017		15,550		18,890
			VOLT ⅩⅩⅡ LLC
			3.500% 期日 02/25/2055		1,782		1,788
			Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
			5.500% 期日 04/15/2047		9,750		9,859
			Waldorf Astoria Boca Raton Trust
			1.885% 期日 06/15/2029		6,100		6,104
			WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
			1.254% 期日 01/25/2045		219		200
			Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust
			1.373% 期日 10/25/2046		28,949		17,365
			Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
			0.744% 期日 03/25/2037		4,140		3,558
			0.804% 期日 07/25/2036		10,000		9,058
			Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
			3.066% 期日 10/25/2036		60		56
			WF-RBS Commercial Mortgage Trust
			0.430% 期日 03/15/2047		8,800		272
			モーゲージ証券合計				1,149,171
			(原価1,159,142米ドル)

	資産担保証券		ACA Euro CLO PLC
	12.9%		0.542% 期日 06/15/2024	EUR	906		994
			Aircraft Certificate Owner Trust
			7.001% 期日 09/20/2022	USD	1,718		1,823
			Ares European CLO Ⅱ BV
			2.302% 期日 03/14/2025	EUR	6,000		6,604
			Attentus CDO Ⅱ Ltd.
			1.116% 期日 10/09/2041	USD	1,924		1,790
			AVANT Loans Funding Trust
			3.920% 期日 08/15/2019		227		228
			Business Loan Express Business Loan Trust
			0.824% 期日 09/25/2038		3,271		2,865
			1.084% 期日 09/25/2038		1,586		1,360
			1.634% 期日 09/25/2038		115		97
			Cadogan Square CLO Ⅲ BV
			0.360% 期日 01/17/2023	EUR	1,500		1,621
			Capitalsource Real Estate Loan Trust
			1.266% 期日 01/20/2037	USD	4,722		4,390
			CVP Cascade CLO-1 Ltd.
			2.330% 期日 01/16/2026		12,000		11,952
			DT Auto Owner Trust
			1.440% 期日 11/15/2019		1,500		1,500
			Eastland CLO Ltd.
			1.087% 期日 05/01/2022		8,000		7,922
			Egret Funding CLO Ⅰ PLC
			0.290% 期日 12/20/2022	EUR	288		316
			0.490% 期日 12/20/2022		1,400		1,535
			Finn Square CLO Ltd.
			2.052% 期日 12/24/2023	USD	4,500		4,501
			Flatiron CLO Ltd.
			2.430% 期日 01/15/2023		4,464		4,472
			Gallatin CLO Ⅶ Ltd.
			2.150% 期日 07/15/2023		1,809		1,809
			Galleria CDO Ⅴ Ltd.
			1.377% 期日 09/19/2037		3,725		3,561
			Gramercy Real Estate CDO Ltd.
			1.332% 期日 07/25/2035		135		135
			1.582% 期日 07/25/2035		24,500		24,003
			Harbourmaster CLO 7 BV
			0.299% 期日 09/22/2022	EUR	329		361
			Harbourmaster CLO 9 BV
			0.127% 期日 05/08/2023		5,000		5,353
			Harbourmaster Pro-rata CLO 2 BV
			0.049% 期日 10/15/2022		5,461		5,935
			Harvest CLO Ⅴ PLC
			0.037% 期日 04/05/2024		2,473		2,707
			Jubilee CDO Ⅴ BV
			0.169% 期日 08/21/2021		6,000		6,551
			LNR CDO Ltd.
			6.727% 期日 07/24/2037		470		471
			Lockwood Grove CLO LTD
			2.330% 期日 04/25/2025		13,025		13,025
			Mariner CLO LLC
			2.221% 期日 07/23/2026		4,800		4,805
			MKP CBO Ⅰ Ltd.
			1.788% 期日 05/08/2039		3,323		3,227
			MMcapS FundingⅩⅦ Ltd.
			1.192% 期日 12/01/2035		2,381		1,928
			National CollegiateⅢ Commutation Trust
			3.705% 期日 03/25/2038		2,909		2,873
			National Collegiate Student Loan Trust
			0.664% 期日 06/26/2028		1,494		1,473
			Navient Private Education Loan Trust 2016-A
			2.685% 期日 12/15/2045		10,000		10,568
			Navient Student Loan Trust
			1.670% 期日 03/25/2066		4,552		4,558
			1.775% 期日 06/25/2065		2,857		2,899
			Nelnet Student Loan Trust
			1.377% 期日 09/25/2065		8,000		8,007
			OCP CLO Ltd.
			2.330% 期日 07/17/2026		5,000		4,997
			OHA Credit PartnersⅥ Ltd.
			2.038% 期日 05/15/2023		7,505		7,510
			OZLMⅥ Ltd.
			2.430% 期日 04/17/2026		17,000		17,002
			Palmer Square CLO Ltd.
			2.280% 期日 10/17/2025		1,900		1,898
			Pangaea ABS SPV
			0.000% 期日 12/28/2096	EUR	1,237		1,316
			Panther CDO Ⅴ BV
			0.082% 期日 10/15/2084		2,881		3,103
			Progress Residential Trust
			2.035% 期日 09/17/2033	USD	10,000		10,131
			Putnam Structured Product CDO Ltd.
			1.209% 期日 01/10/2038		7,318		7,248
			2.030% 期日 01/10/2038		11,236		10,899
			RAIT Preferred FundingⅡ Ltd.
			0.824% 期日 06/25/2045		818		815
			Santander Drive Auto Receivables Trust
			1.340% 期日 11/15/2019		8,700		8,704
			ShackletonⅡ CLO Ltd.
			2.064% 期日 10/20/2023		4,300		4,300
			Silver Arrow S.A. 7
			0.000% 期日 07/15/2024	EUR	4,045		4,450
			SLM Private Education Loan Trust
			1.850% 期日 06/17/2030	USD	9,895		9,887
			SMB Private Education Loan Trust
			1.235% 期日 02/15/2023		557		558
			1.435% 期日 07/15/2022		1,262		1,265
			Sorin Real Estate CDOⅣ Ltd.
			1.043% 期日 10/28/2046		7,770		7,614
			SpringCastle America Funding LLC
			3.050% 期日 04/25/2029		4,000		4,040
			Telos CLO Ltd.
			2.530% 期日 04/17/2025		2,909		2,915
			THL Credit Wind River CLO Ltd.
			2.330% 期日 01/15/2026		10,000		10,017
			TICC CLO LLC
			2.575% 期日 08/25/2023		9,307		9,332
			Tralee CLO Ⅲ Ltd.
			2.231% 期日 07/20/2026		7,000		6,983
			Tropic CDO Ⅴ Ltd.
			1.200% 期日 07/15/2036		18,465		13,295
			Utah State Board of Regents
			1.281% 期日 09/25/2056		1,900		1,886
			VERTICAL BRIDGE CC LLC
			5.193% 期日 10/15/2046		400		399
			Voya CLO Ltd.
			2.056% 期日 03/14/2022		6,075		6,082
			WhiteHorse Ⅵ Ltd.
			2.078% 期日 02/03/2025		10,000		9,993
			Wood Street CLO Ⅲ BV
			0.208% 期日 08/27/2022	EUR	2,700		2,938
			資産担保証券合計				327,796
			(原価:327,260米ドル)

	ソブリン債		Argentina Government International Bond
	1.8%		3.875% 期日 01/15/2022		3,400		3,671
			5.000% 期日 01/15/2027		3,800		3,963
			6.250% 期日 04/22/2019	USD	500		531
			Autonomous Community of Catalonia
			4.300% 期日 11/15/2016	EUR	150		164
			4.900% 期日 09/15/2021		1,250		1,467
			Brazil Government International Bond
			5.625% 期日 02/21/2047	USD	13,200		12,672
			Corp. Andina de Fomento
			3.950% 期日 10/15/2021	MXN	659		35
			Costa Rica Government International Bond
			7.000% 期日 04/04/2044	USD	200		208
			Greece Government International Bond
			3.800% 期日 08/08/2017	JPY	5,000		47
			4.500% 期日 11/08/2016		120,000		1,143
			4.500% 期日 07/03/2017		20,000		186
			Indonesia Government International Bond
			2.625% 期日 06/14/2023	EUR	3,500		3,994
			3.750% 期日 06/14/2028		1,200		1,414
			KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds
			0.000% 期日 01/14/2032		2,800		2,744
			Mexico Government International Bond
			4.000% 期日 03/15/2115		200		199
			Russia Government International Bond
			5.625% 期日 04/04/2042	USD	2,000		2,213
			Saudi Government International Bond
			2.375% 期日 10/26/2021		1,000		998
			3.250% 期日 10/26/2026		1,000		987
			4.500% 期日 10/26/2046		6,600		6,499
			South Africa Government International Bond
			10.500% 期日 12/21/2026	ZAR	43,100		3,544
			ソブリン債合計				46,679
			(原価:46,405米ドル)

					株式数
	普通株式		Eurobank Ergasias S.A.		10,169,333		5,998
	0.2%		National Bank of Greece S.A.		1,025,700		209
			Towergate Finance PLC		296,778		268
			普通株式合計				6,475
			(原価:11,543米ドル)

	優先証券		GMAC Capital Trust Ⅰ
	0.0%		6.602% 期日 02/15/2040		11,800		301
			Stichting AK Rabobank Certificaten
			6.500%		4,870		603
			優先証券合計				904
			(原価: 900米ドル)

	短期証券	銀行引受手形	Bank of Montreal		元本金額
	5.5%	1.7%	0.757% 期日 11/07/2016	CAD	12,700		9,475
			0.757% 期日 11/02/2016		22,300		16,638
			Bank of Nova Scotia
			0.772% 期日 11/03/2016		11,100		8,279
			TD Bank
			0.777% 期日 11/04/2016		12,700		9,474
							43,866

		定期預金証書	Barclays Bank PLC
		2.5%	1.641% 期日 09/08/2017	USD	4,000		4,003
			1.745% 期日 11/06/2017		4,440		4,441
			Credit Suisse AG
			1.645% 期日 09/12/2017		10,800		10,815
			Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
			1.577% 期日 09/19/2017		2,500		2,505
			Natixis S.A.
			1.553% 期日 09/25/2017		7,000		7,022
			Norinchukin Bank
			1.589% 期日 10/12/2017		27,500		27,529
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			1.550% 期日 09/15/2017		4,300		4,309
			Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
			1.574% 期日 10/06/2017		2,670		2,674
							63,298

		定期性預金	ANZ National Bank
		1.2%	0.050% 期日 11/01/2016	GBP	163		200
			0.150% 期日 11/01/2016	USD	6,207		6,207
			Brown Brothers Harriman & Co.
			(0.568%) 期日 11/01/2016	EUR	1		1
			(0.500%) 期日 11/01/2016	DKK	1		0
			(0.420%) 期日 11/01/2016	JPY	212		2
			0.050% 期日 11/01/2016	CAD	6		4
			0.050% 期日 11/01/2016	GBP	3		4
			0.150% 期日 11/01/2016	USD	9		9
			0.728% 期日 11/01/2016	AUD	22		17
			6.550% 期日 11/01/2016	ZAR	8		1
			Citibank N.A.
			0.050% 期日 11/01/2016	GBP	1		1
			0.150% 期日 11/01/2016	USD	4,930		4,930
			DBS Bank Ltd.
			0.150% 期日 11/01/2016		9,782		9,782
			Deutsche Bank AG
			(0.568%) 期日 11/01/2016	EUR	415		455
			DnB NORBank ASA
			0.150% 期日 11/01/2016	USD	344		344
			0.728% 期日 11/01/2016	AUD	1,640		1,248
			JPMorgan Chase & Co.
			0.150% 期日 11/01/2016	USD	15		15
			National Australia Bank Ltd.
			0.728% 期日 11/01/2016	AUD	284		216
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			(0.568%) 期日 11/01/2016	EUR	224		246
			(0.420%) 期日 11/01/2016	JPY	47,759		454
			0.050% 期日 11/01/2016	GBP	989		1,207
			0.150% 期日 11/01/2016	USD	5,311		5,311
			Wells Fargo Bank
			6.550% 期日 11/01/2016	ZAR	504		37
							30,691

		米国財務省証券	0.471% 期日 03/09/2017	USD	2,670		2,666
		0.1%	短期証券合計				140,521
			(原価:141,046米ドル)
			投資有価証券合計 112.1%				2,859,830
			(原価:2,888,092米ドル)
			金融デリバティブ商品 0.4%				9,398
			(原価またはプレミアム(純額)(17,983)米ドル)
			その他の資産および負債(純額)(12.5%)				(318,425)
			純資産 100.0%				2,550,803

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

開示資料

決算