有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

ピムコ・バミューダ・インカムファンドE
ピムコ・バミューダ・インカムファンドEは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2016年10月31日現在)

(単位:千円、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	822,849
関連ファンドに対する投資	16,548,484
金融デリバティブ商品
OTC取引	38,957
カウンターパーティー預け金	275,323
外国通貨(時価)	49
投資有価証券売却による未収入金	1,222
未収利息および未収配当金	28
	17,686,912
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	437,054
投資有価証券購入による未払金	34,678
カストディアンによる当座繰越	276
未払販売手数料	22,155
未払法務費用	5,440
	499,603
純資産	17,187,309
投資有価証券(原価)	816,720
関連ファンドに対する投資(原価)	16,107,661
外国通貨(原価)	49
純資産:
B-Jクラス1605(円)	3,383,300
B-Jクラス1605(米ドル)	1,232,134
発行済口数:
B-Jクラス1605(円)	333
B-Jクラス1605(米ドル)	127
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
B-Jクラス1605(円)
(機能通貨建て:円)	10,161
B-Jクラス1605(米ドル)
(機能通貨建て:円)	9,700

●投資明細表(2016年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券 4.8%	パフォーマンス・リンク債		Credit Suisse International, PIMCO Bermuda Income Fund (M)
	3.1%		満期日 06/08/2021	USD	350	JPY	38,248
			満期日 06/08/2021	JPY	105,000		108,475
			満期日 10/07/2021	USD	430		45,419
			満期日 10/07/2021	JPY	340,000		341,348
			パフォーマンス・リンク債合計				533,490
			(原価: 527,361円)
	短期証券	定期性預金	ANZ National Bank
	1.7%	1.7%	0.150% 期日 11/01/2016	USD	643		67,524
			Brown Brothers Harriman & Co.
			0.150% 期日 11/01/2016		1		96
			Citibank N.A.
			0.150% 期日 11/01/2016		510		53,631
			DBS Bank Ltd.
			0.150% 期日 11/01/2016		1,013		106,420
			DnB NORBank ASA
			0.150% 期日 11/01/2016		36		3,742
			JPMorgan Chase & Co.
			0.150% 期日 11/01/2016		2		160
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			(0.420%) 期日 11/01/2016	JPY	1		1
			0.150% 期日 11/01/2016	USD	550		57,785
							289,359
			短期証券合計				289,359
			(原価: 289,359円)
			投資有価証券合計				822,849
			(原価: 816,720円)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド		PIMCO Bermuda Income Fund (M)
96.3%	96.3%		(原価:16,107,661円)		13,436		16,548,484
			関連ファンドに対する投資合計				16,548,484
			(原価: 16,107,661円)
			投資合計 101.1%			JPY	17,371,333
			(原価: 16,924,381円)
			金融デリバティブ商品 (2.3%)				(398,097)
			(原価またはプレミアム(純額)0円)
			その他の資産および負債(純額)1.2%				214,073
			純資産 100.0%			JPY	17,187,309