有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

ピムコ・バミューダ・インカムファンドE
ピムコ・バミューダ・インカムファンドEは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2017年10月31日現在)

(単位:千円、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	2,608,294
関連ファンドに対する投資	23,794,235
金融デリバティブ商品
OTC取引	31,204
カウンターパーティー預け金	186,353
外国通貨(時価)	1,141
投資有価証券売却による未収入金	7,278
関連ファンド売却による未収入金	12,273
未収利息および未収配当金	93
	26,640,871
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	253,517
投資有価証券購入による未払金	31,384
未払利息	4
ファンド持分一部解約による未払金	12,280
未払資産額基準販売手数料	16,528
未払法務費用	5,181
	318,894
純資産	26,321,977
投資有価証券(原価)	2,553,275
関連ファンドに対する投資(原価)	20,952,838
外国通貨(原価)	2,903
純資産:
B-Jクラス1605(円)	3,272,528
B-Jクラス1605(米ドル)	1,092,776
B-Jクラス1609(円)	10,670,598
B-Jクラス1609(米ドル)	797,685
B-Jクラス1612(円)	9,417,768
B-Jクラス1612(米ドル)	1,070,622
発行済口数:
B-Jクラス1605(円)	319
B-Jクラス1605(米ドル)	101
B-Jクラス1609(円)	1,062
B-Jクラス1609(米ドル)	69
B-Jクラス1612(円)	929
B-Jクラス1612(米ドル)	106
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
B-Jクラス1605(円)
(機能通貨建て:円)	10,249
B-Jクラス1605(米ドル)
(機能通貨建て:円)	10,783
B-Jクラス1609(円)
(機能通貨建て:円)	10,049
B-Jクラス1609(米ドル)
(機能通貨建て:円)	11,562
B-Jクラス1612(円)
(機能通貨建て:円)	10,140
B-Jクラス1612(米ドル)
(機能通貨建て:円)	10,069

●投資明細表(2017年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	パフォーマンス・リンク債		Credit Suisse International, PIMCO Bermuda Income Fund (M)
9.9%	3.0%		満期日 06/08/2021	USD	220	JPY	28,149
			満期日 06/08/2021	JPY	74,000		81,255
			満期日 10/07/2021	USD	200		24,734
			満期日 10/07/2021	JPY	313,000		333,991
			満期日 01/11/2022	USD	280		34,274
			満期日 01/11/2022	JPY	276,000		292,873
			パフォーマンス・リンク債合計				795,276
			(原価: 740,257円)
	短期証券	定期性預金	ANZ National Bank
	6.9%	6.9%	0.680% 期日 11/01/2017	USD	19		2,117
			Bank of Nova Scotia
			0.680% 期日 11/01/2017		1,601		181,930
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			(0.240%) 期日 11/01/2017	JPY	371		371
			Brown Brothers Harriman & Co.
			0.680% 期日 11/01/2017	USD	3		370
			Citibank N.A.
			0.680% 期日 11/01/2017		1,981		225,155
			DBS Bank Ltd.
			0.680% 期日 11/01/2017		2,346		266,540
			Deutsche Bank AG
			0.680% 期日 11/01/2017		1,472		167,289
			DnB NORBank ASA
			0.680% 期日 11/01/2017		540		61,394
			JPMorgan Chase & Co.
			0.680% 期日 11/01/2017		3,989		453,223
			Wells Fargo Bank
			0.680% 期日 11/01/2017		4,001		454,629
							1,813,018
			短期証券合計				1,813,018
			(原価: 1,813,018円)
			投資有価証券合計				2,608,294
			(原価: 2,553,275円)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド		PIMCO Bermuda Income Fund (M)
90.4%	90.4%		(原価:20,952,838円)		16,502		23,794,235
			関連ファンドに対する投資合計				23,794,235
			(原価: 20,952,838円)
			投資合計 100.3%			JPY	26,402,529
			(原価: 23,506,113円)
			金融デリバティブ商品 (0.8%)				(222,313)
			(原価またはプレミアム(純額)0円)
			その他の資産および負債(純額)0.5%				141,761
			純資産 100.0%			JPY	26,321,977