有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年11月10日)

(1)【投資方針】
①投資対象
わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
1)わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象とします。
2)株価指数先物取引の買建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね2倍程度となるように調整を行います。ただし、相場の急激な変化や追加設定、解約等による純資産総額の大幅な増減の影響等のため上記のような運用が困難と判断した場合、一時的に概ね2倍とは異なる調整を行うことがあります。
3)利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。
4)追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引の買建額の調整を行います。ただし、その額が当日の純資産総額の30%を超えている場合は、翌営業日以降にその超過分に対する調整を行うことがあります。
5)資金動向、市況動向等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
③投資制限
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
8)外貨建資産への投資は行いません。