有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

次世代米国代表株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 9月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	301,758,025
コール・ローン	315,030,171
株式	43,841,140,160
派生商品評価勘定	33,214,530
未収入金	4,304,504,601
未収配当金	106,883,163
流動資産合計	48,902,530,650
資産合計	48,902,530,650
負債の部
流動負債
未払解約金	4,194,200,000
未払利息	497
流動負債合計	4,194,200,497
負債合計	4,194,200,497
純資産の部
元本等
元本	20,552,691,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,155,638,231
元本等合計	44,708,330,153
純資産合計	44,708,330,153
負債純資産合計	48,902,530,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 9月 7日現在]
1.	期首	平成30年 3月 8日
	期首元本額	21,071,984,981円
	期中追加設定元本額	4,121,454,640円
	期中一部解約元本額	4,640,747,699円
	元本の内訳※
	次世代米国代表株ファンド	17,851,634,899円
	次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	961,427,051円
	次世代米国代表株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,739,629,972円
	合計	20,552,691,922円
2.	受益権の総数	20,552,691,922口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月 8日 至 平成30年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,416,114,054
合計	2,416,114,054

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 9月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	4,345,248,930	―	4,312,034,400	33,214,530
合計		4,345,248,930	―	4,312,034,400	33,214,530

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 9月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.1753円
(1万口当たり純資産額)	(21,753円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	110,400	115.23	12,721,392.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	72,700	114.49	8,323,423.00
	VULCAN MATERIALS CO	67,100	110.22	7,395,762.00
	3M CO	113,291	212.74	24,101,527.34
	BOEING CO/THE	112,029	351.27	39,352,426.83
	CATERPILLAR INC	133,000	141.57	18,828,810.00
	COPART INC	102,700	65.10	6,685,770.00
	DR HORTON INC	45,200	44.77	2,023,604.00
	MCDONALD'S CORP	86,200	163.74	14,114,388.00
	AMAZON.COM INC	5,679	1,958.31	11,121,242.49
	HOME DEPOT INC	103,498	205.89	21,309,203.22
	COSTCO WHOLESALE CORP	25,834	236.68	6,114,391.12
	SYSCO CORP	136,089	74.97	10,202,592.33
	WALMART INC	122,700	96.45	11,834,415.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	38,600	138.68	5,353,048.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	17,400	370.82	6,452,268.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	13,200	541.86	7,152,552.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	127,930	269.65	34,496,324.50
	GILEAD SCIENCES INC	95,300	72.88	6,945,464.00
	JPMORGAN CHASE & CO	214,138	114.10	24,433,145.80
	CME GROUP INC	45,662	173.50	7,922,357.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	68,000	234.52	15,947,360.00
	PROGRESSIVE CORP	200,900	68.82	13,825,938.00
	ALPHABET INC-CL C	4,018	1,171.44	4,706,845.92
	MICROSOFT CORP	144,671	108.74	15,731,524.54
	VISA INC-CLASS A SHARES	114,843	144.50	16,594,813.50
	APPLE INC	111,531	223.10	24,882,566.10
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	111,169	54.29	6,035,365.01
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	20,600	184.45	3,799,670.00
	INTEL CORP	175,800	47.26	8,308,308.00
アメリカドル 小計		2,740,182		396,716,497.70
				(43,841,140,160)
合 計		2,740,182		43,841,140,160
				(43,841,140,160)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	100.00%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。