有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

次世代米国代表株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	972,892,641
コール・ローン	727,361,183
株式	35,705,330,747
未収入金	1,627,723,327
未収配当金	64,371,945
流動資産合計	39,097,679,843
資産合計	39,097,679,843
負債の部
流動負債
未払金	2,133,361,540
未払解約金	426,000,000
未払利息	1,122
流動負債合計	2,559,362,662
負債合計	2,559,362,662
純資産の部
元本等
元本	18,357,894,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,180,422,320
元本等合計	36,538,317,181
純資産合計	36,538,317,181
負債純資産合計	39,097,679,843

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月 9日現在]
1.	期首	令和 1年 9月10日
	期首元本額	21,497,721,553円
	期中追加設定元本額	2,138,533,239円
	期中一部解約元本額	5,278,359,931円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	108,126,398円
	次世代米国代表株ファンド	16,172,127,070円
	次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	841,545,210円
	次世代米国代表株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,236,096,183円
	合計	18,357,894,861円
2.	受益権の総数	18,357,894,861口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月10日 至 令和 2年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,965,263,824
合計	△1,965,263,824

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.9903円
(1万口当たり純資産額)	(19,903円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	123,123	95.32	11,736,084.36
	DIAMONDBACK ENERGY INC	24,238	48.56	1,176,997.28
	VULCAN MATERIALS CO	30,000	127.44	3,823,200.00
	BOEING CO/THE	100,529	262.33	26,371,772.57
	CATERPILLAR INC	128,700	121.41	15,625,467.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	117,900	126.48	14,911,992.00
	COSTAR GROUP INC	5,300	707.24	3,748,372.00
	NIKE INC -CL B	162,831	88.36	14,387,747.16
	MCDONALD'S CORP	94,560	198.86	18,804,201.60
	FACEBOOK INC-CLASS A	7,868	181.09	1,424,816.12
	WALT DISNEY CO/THE	123,200	115.27	14,201,264.00
	AMAZON.COM INC	7,805	1,901.09	14,838,007.45
	COSTCO WHOLESALE CORP	15,234	311.34	4,742,953.56
	SYSCO CORP	140,612	66.95	9,413,973.40
	WALMART INC	83,000	117.23	9,730,090.00
	COCA-COLA CO/THE	123,800	55.26	6,841,188.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	12,500	555.14	6,939,250.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	93,630	283.87	26,578,748.10
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50,479	146.25	7,382,553.75
	MERCK & CO. INC.	114,500	82.20	9,411,900.00
	BANK OF AMERICA CORP	525,000	25.71	13,497,750.00
	AMERICAN EXPRESS CO	153,200	108.24	16,582,368.00
	CME GROUP INC	50,000	216.26	10,813,000.00
	S&P GLOBAL INC	31,500	271.06	8,538,390.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	129,500	64.73	8,382,535.00
	INTUIT INC	18,300	276.18	5,054,094.00
	MICROSOFT CORP	98,371	161.57	15,893,802.47
	VISA INC-CLASS A SHARES	104,500	184.36	19,265,620.00
	APPLE INC	73,831	289.03	21,339,373.93
	QUALCOMM INC	110,500	77.47	8,560,435.00
アメリカドル 小計		2,854,511		350,017,946.75
				(35,705,330,747)
合 計		2,854,511		35,705,330,747
				(35,705,330,747)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。