半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、平成28年12月21日(設定日)から平成29年12月18日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成28年12月21日から平成29年6月20日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末 (平成29年6月20日現在)
1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	608,005,305口
2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0140円
(10,000口当たり純資産額)	(10,140円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期中間計算期間 (自 平成28年12月21日     至 平成29年6月20日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期中間計算期間 (自 平成28年12月21日     至 平成29年6月20日)
期首元本額	600,000,000円
期中追加設定元本額	10,456,318円
期中一部解約元本額	2,451,013円

2.デリバティブ取引関係
第1期中間計算期間末(平成29年6月20日現在)
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田社債マザーファンド、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド、明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田社債マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年6月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	663,549,527
国債証券	6,693,459,000
特殊債券	17,230,986,396
社債券	87,776,135,000
未収入金	4,280,407,000
未収利息	172,513,387
前払費用	8,656,584
流動資産合計	116,825,706,894
資産合計	116,825,706,894
負債の部
流動負債
未払金	2,482,808,000
その他未払費用	109,244
流動負債合計	2,482,917,244
負債合計	2,482,917,244
純資産の部
元本等
元本	92,111,466,571
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,231,323,079
元本等合計	114,342,789,650
純資産合計	114,342,789,650
負債純資産合計	116,825,706,894

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年6月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月27日から平成30年4月26日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年6月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日)の元本状況
期首(平成28年12月21日)の元本額		90,643,727,318円
対象期間中の追加設定元本額		2,348,414,419円
対象期間中の一部解約元本額		880,675,166円
平成29年6月20日現在の元本額の内訳 ※
ノーロード明治安田社債アクティブ		441,428,494円
ノーロード明治安田円資産バランス		164,658,918円
明治安田社債Pファンド(適格機関投資家私募)		1,852,352,086円
明治安田社債ファンド(適格機関投資家私募)		89,653,027,073円
計		92,111,466,571円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.2414円
(10,000口当たり純資産額)		(12,414円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年6月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	12,311,941
株式	1,902,803,100
未収配当金	23,132,100
流動資産合計	1,938,247,141
資産合計	1,938,247,141
負債の部
流動負債
その他未払費用	698
流動負債合計	698
負債合計	698
純資産の部
元本等
元本	1,580,617,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	357,628,515
元本等合計	1,938,246,443
純資産合計	1,938,246,443
負債純資産合計	1,938,247,141

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年6月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年9月16日から平成29年7月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年6月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日)の元本状況
期首(平成28年12月21日)の元本額		1,003,365,594円
対象期間中の追加設定元本額		604,910,907円
対象期間中の一部解約元本額		27,658,573円
平成29年6月20日現在の元本額の内訳 ※
ノーロード明治安田円資産バランス		170,064,869円
明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募)		1,410,553,059円
計		1,580,617,928円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.2263円
(10,000口当たり純資産額)		(12,263円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田J-REITマザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年6月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	26,494,695
投資証券	2,041,775,200
未収配当金	12,748,413
流動資産合計	2,081,018,308
資産合計	2,081,018,308
負債の部
流動負債
未払金	17,289,925
その他未払費用	1,475
流動負債合計	17,291,400
負債合計	17,291,400
純資産の部
元本等
元本	849,074,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,214,652,847
元本等合計	2,063,726,908
純資産合計	2,063,726,908
負債純資産合計	2,081,018,308

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年6月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成29年6月20日から平成30年6月18日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年6月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日)の元本状況
期首(平成28年12月21日)の元本額	668,809,284円
対象期間中の追加設定元本額	431,967,166円
対象期間中の一部解約元本額	251,702,389円
平成29年6月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	354,631,079円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	12,756,785円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	12,557,661円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	25,942,002円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	135,395,704円
ノーロード明治安田円資産バランス	82,778,348円
明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	225,012,482円
計	849,074,061円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.4306円
(10,000口当たり純資産額)	(24,306円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額