有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	709,057,251
投資証券	13,487,988,320
派生商品評価勘定	23,204,772
未収入金	689,224
未収配当金	86,784,913
差入委託証拠金	13,175,000
流動資産合計	14,320,899,480
資産合計	14,320,899,480
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	444,984
前受金	35,158,600
未払解約金	15,300,000
未払利息	1,923
その他未払費用	8,174
流動負債合計	50,913,681
負債合計	50,913,681
純資産の部
元本等
元本	12,246,315,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,023,670,471
元本等合計	14,269,985,799
純資産合計	14,269,985,799
負債純資産合計	14,320,899,480

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2017年12月12日
	期首元本額	9,094,856,412円
	期中追加設定元本額	16,980,152,216円
	期中一部解約元本額	13,828,693,300円
	期末元本額	12,246,315,328円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	420,868,692円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	260,989,493円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	591,530,243円
	DCりそな グローバルバランス	4,200,052円
	つみたてバランスファンド	114,469,079円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	10,051,088円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,040,766円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	2,743,944円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	5,062,032,788円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	2,231,861,267円
	Smart-i Jリートインデックス	516,365,880円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	761,443円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	5,418,316円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	9,001,759円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,012,418,568円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	561,950円
2.	計算日における受益権の総数	12,246,315,328口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1652円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,652円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2018年12月10日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2018年12月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年12月10日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2018年12月10日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	356,578,856
合計	356,578,856

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2018年12月10日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	720,784,212	-	743,544,000	22,759,788
合計		720,784,212	-	743,544,000	22,759,788

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	512	278,528,000
	MCUBS MidCity投資法人	1,736	156,587,200
	森ヒルズリート投資法人	1,767	248,616,900
	産業ファンド投資法人	1,795	195,655,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,501	455,553,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	914	153,095,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	738	340,956,000
	GLP投資法人	3,817	429,030,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	587	169,466,900
	日本プロロジスリート投資法人	2,066	483,444,000
	星野リゾート・リート投資法人	234	121,446,000
	Oneリート投資法人	224	57,590,400
	イオンリート投資法人	1,581	201,419,400
	ヒューリックリート投資法人	1,245	207,292,500
	日本リート投資法人	497	182,399,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9,131	148,104,820
	日本ヘルスケア投資法人	71	11,928,000
	積水ハウス・リート投資法人	3,975	273,082,500
	トーセイ・リート投資法人	297	32,283,900
	ケネディクス商業リート投資法人	565	138,764,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	204	22,868,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	308	27,104,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,566	676,681,200
	いちごホテルリート投資法人	269	36,261,200
	ラサールロジポート投資法人	1,162	121,196,600
	スターアジア不動産投資法人	478	49,998,800
	マリモ地方創生リート投資法人	132	14,454,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	263	85,475,000
	大江戸温泉リート投資法人	249	20,592,300
	さくら総合リート投資法人	333	28,737,900
	投資法人みらい	415	75,198,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	361	47,832,500
	三菱地所物流リート投資法人	163	39,935,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	154	16,231,600
	ザイマックス・リート投資法人	142	15,946,600
	タカラレーベン不動産投資法人	230	20,125,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	238	20,491,800
	日本ビルファンド投資法人	1,492	1,062,304,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,541	952,338,000
	日本リテールファンド投資法人	2,912	639,475,200
	オリックス不動産投資法人	3,069	550,885,500
	日本プライムリアルティ投資法人	975	426,075,000
	プレミア投資法人	1,465	180,781,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,033	170,445,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	985	114,949,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,398	593,630,600
	森トラスト総合リート投資法人	1,101	177,040,800
	インヴィンシブル投資法人	5,390	251,713,000
	フロンティア不動産投資法人	524	228,202,000
	平和不動産リート投資法人	959	114,504,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,016	229,514,400
	福岡リート投資法人	797	134,055,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	477	350,118,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,278	119,365,200
	大和証券オフィス投資法人	356	249,912,000
	阪急阪神リート投資法人	693	100,415,700
	スターツプロシード投資法人	243	40,119,300
	大和ハウスリート投資法人	1,929	476,463,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,460	362,598,000
	日本賃貸住宅投資法人	1,733	147,998,200
	ジャパンエクセレント投資法人	1,379	210,711,200
合計		82,125	13,487,988,320

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。