有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	666,894,754
投資証券	32,106,847,860
未収配当金	281,034,154
前払金	5,883,000
差入委託証拠金	22,188,500
流動資産合計	33,082,848,268
資産合計	33,082,848,268
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,252,530
未払金	484,399,940
未払解約金	22,457,000
未払利息	1,808
流動負債合計	516,111,278
負債合計	516,111,278
純資産の部
元本等
元本	21,412,620,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,154,116,240
元本等合計	32,566,736,990
純資産合計	32,566,736,990
負債純資産合計	33,082,848,268

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月21日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 9月24日
	期首元本額	16,070,818,572円
	期中追加設定元本額	22,966,861,619円
	期中一部解約元本額	17,625,059,441円
	期末元本額	21,412,620,750円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,033,460,559円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	868,036,896円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	656,336,292円
	DCりそな グローバルバランス	18,243,457円
	つみたてバランスファンド	1,096,832,012円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	159,632,032円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	87,888,869円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	56,678,377円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	16,681,147円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	10,687,222円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	5,794,915円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	8,404,105円
	リスクコントロール・オープン	2,284,797円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	80,022,848円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	4,452,653,633円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	3,602,943,271円
	Smart-i Jリートインデックス	2,486,842,984円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	28,807,408円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	75,451,573円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	87,830,121円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	120,121,294円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	225,026,766円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	133,513,560円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	96,765,697円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	109,868,903円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	18,769,282円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,799,364,166円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,624,224円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	719,781,590円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	19,992円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	29,391円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	43,889円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	2,352,179,478円
2.	計算日における受益権の総数	21,412,620,750口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5209円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,209円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 9月21日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 9月21日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 9月21日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,805,908,513
合計	2,805,908,513

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2021年 9月21日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	476,326,030	-	467,073,500	△9,252,530
合計		476,326,030	-	467,073,500	△9,252,530

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	560	77,448,000
	サンケイリアルエステート投資法人	881	109,772,600
	SOSiLA物流リート投資法人	1,167	201,774,300
	東海道リート投資法人	214	23,047,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	961	614,079,000
	森ヒルズリート投資法人	3,271	500,463,000
	産業ファンド投資法人	3,949	839,162,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,781	1,020,627,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,899	416,640,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,482	677,274,000
	GLP投資法人	9,008	1,731,337,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,253	432,285,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,407	1,762,800,000
	星野リゾート・リート投資法人	429	311,454,000
	Oneリート投資法人	434	126,728,000
	イオンリート投資法人	3,271	479,201,500
	ヒューリックリート投資法人	2,445	433,743,000
	日本リート投資法人	858	372,801,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	6,186	140,484,060
	積水ハウス・リート投資法人	8,180	762,376,000
	トーセイ・リート投資法人	581	79,829,400
	ケネディクス商業リート投資法人	1,111	326,745,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人	593	92,092,900
	サムティ・レジデンシャル投資法人	630	75,726,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,994	1,465,122,600
	いちごホテルリート投資法人	461	42,181,500
	ラサールロジポート投資法人	3,405	662,613,000
	スターアジア不動産投資法人	2,874	161,518,800
	マリモ地方創生リート投資法人	261	34,060,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,033	647,691,000
	大江戸温泉リート投資法人	449	35,785,300
	投資法人みらい	3,170	174,033,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	652	88,867,600
	三菱地所物流リート投資法人	707	359,156,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,077	226,493,100
	ザイマックス・リート投資法人	404	45,450,000
	タカラレーベン不動産投資法人	1,097	119,024,500
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,085	174,793,500
	日本ビルファンド投資法人	3,153	2,323,761,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,781	1,916,109,000
	日本都市ファンド投資法人	14,034	1,467,956,400
	オリックス不動産投資法人	5,542	1,088,448,800
	日本プライムリアルティ投資法人	1,829	738,001,500
	NTT都市開発リート投資法人	2,513	385,494,200
	東急リアル・エステート投資法人	1,864	343,162,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,932	227,396,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,261	934,767,300
	森トラスト総合リート投資法人	1,987	302,421,400
	インヴィンシブル投資法人	12,242	508,043,000
	フロンティア不動産投資法人	974	465,572,000
	平和不動産リート投資法人	1,802	289,221,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,817	622,322,500
	福岡リート投資法人	1,439	239,881,300
	ケネディクス・オフィス投資法人	861	655,221,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,279	203,970,500
	大和証券オフィス投資法人	588	454,524,000
	阪急阪神リート投資法人	1,257	203,256,900
	スターツプロシード投資法人	433	109,635,600
	大和ハウスリート投資法人	4,177	1,447,330,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,522	557,338,800
	大和証券リビング投資法人	3,639	423,579,600
	ジャパンエクセレント投資法人	2,580	354,750,000
合計		166,726	32,106,847,860

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。