有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

【提出】
2023/07/20 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 4月24日現在)
資産の部
流動資産
預金461,501,684
コール・ローン926,001,280
株式151,597,338,036
投資証券6,659,784,903
派生商品評価勘定53,058,779
未収配当金146,656,720
差入委託証拠金243,972,355
流動資産合計160,088,313,757
資産合計160,088,313,757
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,262,701
未払金424,189,009
未払解約金481,028,272
未払利息364
その他未払費用1,294,300
流動負債合計907,774,646
負債合計907,774,646
純資産の部
元本等
元本70,981,032,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)88,199,506,589
元本等合計159,180,539,111
純資産合計159,180,539,111
負債純資産合計160,088,313,757

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月24日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.2426円
(10,000口当たり純資産額)(22,426円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日
至 2023年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月24日現在
期首2022年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額31,682,546,892円
同期中における追加設定元本額42,173,176,395円
同期中における一部解約元本額2,874,690,765円
期末元本額70,981,032,522円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族19,300,028,817円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型2,920,483,665円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,489,156円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,658,567円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)12,367,271円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)3,683,553円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)12,173,312円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)279,142,976円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)606,964,106円
米国株式配当貴族(年4回決算型)47,843,041,099円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月24日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルCHEVRON CORP98,680169.1216,688,761.60
EXXON MOBIL CORP156,800116.0118,190,368.00
AIR PRODUCTS56,950290.5716,547,961.50
ALBEMARLE CORP67,440173.7511,717,700.00
ECOLAB INC116,120165.6019,229,472.00
LINDE PLC54,300366.2119,885,203.00
PPG INDUSTRIES136,250141.9819,344,775.00
SHERWIN-WILLIAMS71,560233.6416,719,278.40
AMCOR PLC1,520,00011.0616,811,200.00
NUCOR CORP115,850153.4517,777,182.50
GENERAL DYNAMICS75,790225.0217,054,265.80
SMITH (A.O.) CORP294,10068.7820,228,198.00
EMERSON ELEC199,40085.6017,068,640.00
3M CORP155,200104.4816,215,296.00
CATERPILLAR INC DEL69,270220.2715,258,102.90
DOVER CORP124,600147.6818,400,928.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC77,800236.1918,375,582.00
NORDSON CORP73,600218.8416,106,624.00
PENTAIR PLC354,20053.4618,935,532.00
STANLEY BLACK & DECKER INC203,60080.0016,288,000.00
GRAINGER(W.W.) INC31,260670.1120,947,638.60
CINTAS CORP40,530459.8718,638,531.10
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC180,10097.3917,539,939.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC164,700111.2418,321,228.00
MCDONALD'S CORP66,200292.0619,334,372.00
GENUINE PARTS CO107,860166.5217,960,847.20
LOWES COS INC86,450211.0418,244,408.00
SYSCO CORP228,40075.5617,257,904.00
TARGET CORP109,100162.1817,693,838.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC497,00035.2717,529,190.00
WALMART INC124,770151.7318,931,352.10
BROWN-FORMAN CORP-CL B265,70063.9716,996,829.00
COCA COLA CO294,70064.0518,875,535.00
PEPSICO INC104,540185.4119,382,761.40
ARCHER DANIELS MIDLAND208,00080.5016,744,000.00
HORMEL FOODS CORP400,10039.8515,943,985.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW119,280151.2418,039,907.20
MCCORMICK & CO INC.227,00085.6819,449,360.00
CHURCH & DWIGHT CO INC215,70091.6119,760,277.00
CLOROX CO126,570165.2620,916,958.20
COLGATE PALMOLIVE CO.235,00076.8018,048,000.00
KIMBERLY-CLARK CORP132,540141.5718,763,687.80
PROCTER & GAMBLE CO125,820156.0719,636,727.40
ABBOTT LABORATORIES158,600111.6617,709,276.00
BECTON,DICKINSON72,610261.2118,966,458.10
MEDTRONIC PLC220,80085.7318,929,184.00
CARDINAL HEALTH INC238,40080.0819,091,072.00
ABBVIE INC120,820162.4119,622,376.20
JOHNSON & JOHNSON106,020162.6917,248,393.80
AFLAC INC245,10065.9816,171,698.00
BROWN & BROWN INC303,90061.4018,659,460.00
CHUBB LTD78,140201.1915,720,986.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP169,100105.7817,887,398.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES126,120125.7315,857,067.60
ROPER TECHNOLOGIES INC39,990445.4117,811,945.90
NEXTERA ENERGY INC212,70078.9916,801,173.00
ATMOS ENERGY CORP155,400115.3817,930,052.00
CONSOLIDATED EDISON INC189,70099.0418,787,888.00
FRANKLIN RESOURCES INC596,20026.6915,912,578.00
S&P GLOBAL INC48,530351.7217,068,971.60
T ROWE PRICE GROUP INC151,900111.9617,006,724.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES69,070365.8825,271,331.60
AUTOMATIC DATA PROCESS74,610215.2116,056,818.10
小計銘柄数:631,130,311,199.20
(151,597,338,036)
組入時価比率:95.2%100.0%
合計151,597,338,036
(151,597,338,036)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルESSEX PROPERTY TRUST INC81,64017,341,968.80
FEDERAL REALTY INVS TRUST161,80015,739,904.00
REALTY INCOME CORP265,90016,573,547.00
小計銘柄数:3509,34049,655,419.80
(6,659,784,903)
組入時価比率:4.2%100.0%
合計6,659,784,903
(6,659,784,903)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2023年 4月24日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建783,404,979-836,254,96552,849,986
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建397,968,908-396,915,000△1,053,908
米ドル397,968,908-396,915,000△1,053,908
合計---51,796,078

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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