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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	668,395,434
コール・ローン	1,603,255,946
株式	314,107,412,096
投資証券	13,949,658,438
派生商品評価勘定	1,894,596
未収配当金	314,965,438
未収利息	3,404
差入委託証拠金	558,542,629
流動資産合計	331,204,127,981
資産合計	331,204,127,981
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	62,692,065
未払金	585,409,699
未払解約金	933,644,712
その他未払費用	1,255,100
流動負債合計	1,583,001,576
負債合計	1,583,001,576
純資産の部
元本等
元本	118,215,047,408
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,406,078,997
元本等合計	329,621,126,405
純資産合計	329,621,126,405
負債純資産合計	331,204,127,981

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7883円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,883円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 4月25日
至 2024年 4月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 4月22日現在
期首	2023年 4月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	70,981,032,522円
同期中における追加設定元本額	51,112,993,970円
同期中における一部解約元本額	3,878,979,084円
期末元本額	118,215,047,408円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	24,095,241,214円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	2,145,399,316円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)	19,664,987円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)	436,357,338円
米国株式配当貴族(年4回決算型)	91,518,384,553円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	210,600	160.00	33,696,000.00
		EXXON MOBIL CORP	306,500	119.88	36,743,220.00
		AIR PRODUCTS	118,690	231.64	27,493,351.60
		ALBEMARLE CORP	250,800	112.15	28,127,220.00
		ECOLAB INC	155,240	218.16	33,867,158.40
		LINDE PLC	76,070	446.30	33,950,041.00
		PPG INDUSTRIES	216,400	130.90	28,326,760.00
		SHERWIN-WILLIAMS	101,390	305.96	31,021,284.40
		AMCOR PLC	3,279,000	8.97	29,412,630.00
		NUCOR CORP	176,800	191.36	33,832,448.00
		GENERAL DYNAMICS	116,870	288.62	33,731,019.40
		SMITH (A.O.) CORP	380,000	86.07	32,706,600.00
		EMERSON ELEC	323,400	108.58	35,114,772.00
		3M CORP	386,300	92.27	35,643,901.00
		CATERPILLAR INC DEL	105,010	354.66	37,242,846.60
		DOVER CORP	206,200	169.84	35,021,008.00
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	118,030	250.46	29,561,793.80
		NORDSON CORP	121,580	259.59	31,560,952.20
		PENTAIR PLC	431,800	78.53	33,909,254.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	328,600	89.32	29,350,552.00
		FASTENAL CO	443,400	67.57	29,960,538.00
		GRAINGER(W.W.) INC	35,030	942.65	33,021,029.50
		CINTAS CORP	51,050	661.29	33,758,854.50
		C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	356,700	71.22	25,404,174.00
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	240,000	114.61	27,506,400.00
		MCDONALD'S CORP	101,600	271.99	27,634,184.00
		GENUINE PARTS CO	215,500	162.39	34,995,045.00
		LOWES COS INC	144,970	230.24	33,377,892.80
		SYSCO CORP	407,000	76.73	31,229,110.00
		TARGET CORP	219,300	168.30	36,908,190.00
		WALMART INC	570,500	59.53	33,961,865.00
		BROWN-FORMAN CORP-CL B	559,500	49.06	27,449,070.00
		COCA COLA CO	518,100	60.17	31,174,077.00
		PEPSICO INC	184,300	174.13	32,092,159.00
		ARCHER DANIELS MIDLAND	580,000	62.60	36,308,000.00
		HORMEL FOODS CORP	1,004,100	34.74	34,882,434.00
		JM SMUCKER CO/THE-NEW	235,300	114.76	27,003,028.00
		MCCORMICK & CO INC.	464,000	73.92	34,298,880.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	314,400	104.35	32,807,640.00
		CLOROX CO	218,400	143.55	31,351,320.00
		COLGATE PALMOLIVE CO.	381,200	87.13	33,213,956.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	258,600	126.83	32,798,238.00
		PROCTER & GAMBLE CO	200,700	158.14	31,738,698.00
		KENVUE INC	1,494,000	19.58	29,252,520.00
		ABBOTT LABORATORIES	275,600	107.28	29,566,368.00
		BECTON,DICKINSON	130,130	234.12	30,466,035.60
		MEDTRONIC PLC	360,300	79.48	28,636,644.00
		CARDINAL HEALTH INC	292,500	108.19	31,645,575.00
		ABBVIE INC	185,900	166.41	30,935,619.00
		JOHNSON & JOHNSON	192,000	147.91	28,398,720.00
		AFLAC INC	359,100	83.23	29,887,893.00
		BROWN & BROWN INC	393,300	82.17	32,317,461.00
		CHUBB LTD	126,350	250.21	31,614,033.50
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	270,200	119.95	32,410,490.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	175,500	181.58	31,867,290.00
		ROPER TECHNOLOGIES INC	55,720	534.38	29,775,653.60
		NEXTERA ENERGY INC	535,400	64.30	34,426,220.00
		ATMOS ENERGY CORP	275,300	117.20	32,265,160.00
		CONSOLIDATED EDISON INC	345,600	91.77	31,715,712.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	1,135,600	25.15	28,560,340.00
		S&P GLOBAL INC	68,450	412.56	28,239,732.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	278,100	108.73	30,237,813.00
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	87,530	372.04	32,564,661.20
		AUTOMATIC DATA PROCESS	128,010	243.31	31,146,113.10
小計	銘柄数:64			2,029,117,649.20
				(314,107,412,096)
	組入時価比率:95.3%			100.0%
	合計				314,107,412,096
					(314,107,412,096)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	130,080	30,590,913.60
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	301,500	30,080,655.00
		REALTY INCOME CORP	555,100	29,442,504.00
	小計	銘柄数:3	986,680	90,114,072.60
				(13,949,658,438)
		組入時価比率:4.2%		100.0%
	合計			13,949,658,438
				(13,949,658,438)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 4月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,495,665,990	-	1,432,973,925	△62,692,065
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	573,873,240	-	575,767,836	1,894,596
米ドル	573,873,240	-	575,767,836	1,894,596
合計	-	-	-	△60,797,469

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

開示資料

決算