有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	33,263,643,738	36,180,865,293
	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	7,056,255,478	6,941,944,139
投資信託受益証券合計		40,319,899,216	43,122,809,432
投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	7,891,610.355	14,189,115,418
	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	2,150,306.476	21,631,137,013
	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	772,504	7,050,286,956
投資証券合計		10,814,420.831	42,870,539,387
親投資信託受益証券	FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド	14,723,220,258	15,004,433,764
	KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド	14,064,259,525	14,789,975,316
	ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド	14,718,758,647	15,395,821,544
	MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド	8,818,348,786	7,549,388,395
	米国株式LSマザーファンド	7,658,296,100	7,282,273,761
親投資信託受益証券合計		59,982,883,316	60,021,892,780
合計			146,015,241,599

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。