有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	19,511,128,871	17,298,566,857
	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	15,721,300,338	14,073,708,062
	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	7,095,471,810	6,940,080,977
投資信託受益証券合計		42,327,901,019	38,312,355,896
投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	828,117	8,685,291,096
	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	1,356,471.493	14,421,177,465
	MA Hedge Fund Strategies Limited	1,433,085	14,082,295,737
投資証券合計		3,617,673.493	37,188,764,298
親投資信託受益証券	ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド	15,981,825,280	16,303,059,968
	MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド	7,173,824,406	8,842,455,962
	コモディティLSアルファ・マザーファンド	11,950,183,496	14,757,281,599
	米国株式LSマザーファンド	14,952,737,882	16,222,225,328
	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	8,031,435,641	9,346,181,655
	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	6,745,366,965	6,069,481,195
親投資信託受益証券合計		64,835,373,670	71,540,685,707
合計			147,041,805,901

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。