有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/06 9:11
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【項目】: 64項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド	5,907,698,508	7,293,644,577
親投資信託受益証券合計			7,293,644,577
合計			7,293,644,577

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年7月13日現在	平成30年1月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,010,027,994	10,496,039
コール・ローン		867,239,034	100,263,592
株式		41,014,379,774	25,139,096,569
派生商品評価勘定		2,114,000	4,920,000
未収入金		686,841,653	1,730,015,697
未収配当金		15,055,397	8,666,053
流動資産合計		43,595,657,852	26,993,457,950
資産合計		43,595,657,852	26,993,457,950
負債の部
流動負債
未払解約金		748,050,000	1,545,000,000
流動負債合計		748,050,000	1,545,000,000
負債合計		748,050,000	1,545,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	42,030,557,930	20,612,154,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		817,049,922	4,836,303,697
元本等合計		42,847,607,852	25,448,457,950
純資産合計		42,847,607,852	25,448,457,950
負債純資産合計		43,595,657,852	26,993,457,950

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年7月14日至平成30年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年7月13日現在	平成30年1月15日現在
1.	※1	期首	平成29年1月17日	平成29年7月14日
		期首元本額	99,500,000円	42,030,557,930円
		期中追加設定元本額	44,062,133,975円	700,729,827円
		期中一部解約元本額	2,131,076,045円	22,119,133,504円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)	10,815,999,534円	5,907,698,508円
		米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	31,214,558,396円	14,704,455,745円
	計		42,030,557,930円	20,612,154,253円

2.		期末日における受益権の総数	42,030,557,930口	20,612,154,253口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年7月14日至平成30年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年7月13日現在	平成30年1月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		621,545,777	4,904,941,049
合計		621,545,777	4,904,941,049
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年1月17日から平成29年7月13日まで、及び平成29年7月14日から平成30年1月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年7月13日現在				平成30年1月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	794,864,000	-	792,750,000	2,114,000	1,668,270,000	-	1,663,350,000	4,920,000

アメリカ・ドル	794,864,000	-	792,750,000	2,114,000	1,668,270,000	-	1,663,350,000	4,920,000

合計	794,864,000	-	792,750,000	2,114,000	1,668,270,000	-	1,663,350,000	4,920,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年7月13日現在	平成30年1月15日現在
1口当たり純資産額	1.0194円	1.2346円
(1万口当たり純資産額)	(10,194円)	(12,346円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	CATERPILLAR INC	52,800	170.300	8,991,840.000
	US CONCRETE INC	12,700	81.700	1,037,590.000
	QUANTA SERVICES INC	245,600	39.440	9,686,464.000
	VALMONT INDUSTRIES	23,300	170.550	3,973,815.000
	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	132,900	44.390	5,899,431.000
	AECOM	267,100	39.070	10,435,597.000
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	17,200	90.450	1,555,740.000
	DYCOM INDUSTRIES INC	18,100	118.090	2,137,429.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	89,400	142.580	12,746,652.000
	EMCOR GROUP INC	35,600	84.140	2,995,384.000
	KENNAMETAL INC	125,600	51.920	6,521,152.000
	EAGLE MATERIALS INC	38,600	120.070	4,634,702.000
	CSX CORP	140,900	59.250	8,348,325.000
	FLUOR CORP	5,000	57.070	285,350.000
	WERNER ENTERPRISES INC	53,900	39.900	2,150,610.000
	UNITED RENTALS INC	93,500	180.890	16,913,215.000
	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	66,000	12.660	835,560.000
	GRANITE CONSTRUCTION INC	27,000	67.150	1,813,050.000
	OWENS CORNING	43,800	95.920	4,201,296.000
	PRIMORIS SERVICES CORP	45,400	27.060	1,228,524.000
	TUTOR PERINI CORP	136,600	27.500	3,756,500.000
	INGERSOLL-RAND PLC	15,900	91.100	1,448,490.000
	MASTEC INC	204,200	52.500	10,720,500.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	29,300	230.760	6,761,268.000
	MANITOWOC COMPANY INC	46,950	39.360	1,847,952.000
	HERC HOLDINGS INC	35,600	65.620	2,336,072.000
	KBR INC	104,400	20.590	2,149,596.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	34,400	207.920	7,152,448.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	17,100	154.340	2,639,214.000
	XYLEM INC	47,300	70.460	3,332,758.000
	NUCOR CORP	73,100	69.020	5,045,362.000
	GREENBRIER COMPANIES INC	53,000	51.450	2,726,850.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	13,500	173.420	2,341,170.000
	TEREX CORP	98,400	48.800	4,801,920.000
	UNION PACIFIC CORP	81,900	141.170	11,561,823.000
	OSHKOSH CORP	102,300	92.290	9,441,267.000
	EMERSON ELECTRIC CO	104,800	73.910	7,745,768.000
	EATON CORP PLC	13,900	84.240	1,170,936.000
	DOVER CORP	91,100	104.140	9,487,154.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	25,200	69.560	1,752,912.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	21,000	110.400	2,318,400.000
	PACCAR INC	139,300	76.400	10,642,520.000
	VULCAN MATERIALS CO	68,000	133.970	9,109,960.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				226,682,566.000
				(25,139,096,569)
合計				25,139,096,569
				[25,139,096,569]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	43銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

開示資料

決算