有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

ハイインカムBDCマザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	8,612,601,094	97.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	244,300,606	2.76
合計(純資産総額)		8,856,901,700	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	30,948,278	△0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	ARES CAPITAL CORP -BDC	664,651	2,098.61	1,394,844,032	2,137.02	1,420,377,265	16.04
アメリカ	投資証券	OWL ROCK CAPITAL CORP-BDC	474,431	1,570.66	745,172,451	1,580.54	749,859,070	8.47
アメリカ	投資証券	GOLUB CAPITAL BDC INC -BDC	389,337	1,692.49	658,952,561	1,736.40	676,046,013	7.63
アメリカ	投資証券	FS KKR CAPITAL CORP-BDC	258,049	2,349.96	606,405,240	2,411.42	622,266,377	7.03
アメリカ	投資証券	HERCULES CAPITAL INC-BDC	326,715	1,860.43	607,831,041	1,863.72	608,906,848	6.87
アメリカ	投資証券	MAIN STREET CAPITAL CORP -BDC	119,706	4,471.62	535,280,031	4,513.33	540,272,825	6.10
アメリカ	投資証券	PROSPECT CAPITAL CORP -BDC	537,777	907.71	488,148,357	931.86	501,134,166	5.66
アメリカ	投資証券	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI -BDC	184,095	2,414.72	444,537,879	2,449.84	451,003,884	5.09
アメリカ	投資証券	BAIN CAPITAL SPECIALTY FINAN-BDC	221,175	1,742.98	385,505,548	1,750.67	387,204,880	4.37
アメリカ	投資証券	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO -BDC	505,874	728.80	368,684,209	739.78	374,236,682	4.23
アメリカ	投資証券	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP -BDC	237,952	1,438.95	342,401,887	1,457.61	346,841,881	3.92
アメリカ	投資証券	TCG BDC INC-BDC	218,467	1,499.32	327,552,292	1,477.36	322,756,504	3.64
アメリカ	投資証券	APOLLO INVESTMENT CORP -BDC	183,714	1,601.39	294,199,306	1,562.98	287,141,749	3.24
アメリカ	投資証券	GOLDMAN SACHS BDC INC -BDC	115,074	2,149.10	247,305,626	2,134.83	245,663,658	2.77
アメリカ	投資証券	SLR INVESTMENT CORP -BDC	100,606	2,030.55	204,286,519	2,047.02	205,942,896	2.33
アメリカ	投資証券	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP-BDC	109,997	1,599.20	175,907,554	1,628.83	179,167,337	2.02
アメリカ	投資証券	BARINGS BDC INC-BDC	125,119	1,181.01	147,767,741	1,149.18	143,785,153	1.62
アメリカ	投資証券	FIDUS INVESTMENT CORP -BDC	68,410	1,884.57	128,924,064	1,905.43	130,350,713	1.47
アメリカ	投資証券	PENNANTPARK INVESTMENT CORP -BDC	162,893	693.68	112,996,137	729.90	118,896,252	1.34
アメリカ	投資証券	STELLUS CAPITAL INVESTMENT C -BDC	70,185	1,404.92	98,604,872	1,448.83	101,686,274	1.15
アメリカ	投資証券	PENNANTPARK FLOATING RATE CA -BDC	71,484	1,364.31	97,526,822	1,387.36	99,174,500	1.12
アメリカ	投資証券	BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT-BDC	116,375	444.52	51,731,946	450.01	52,370,612	0.59
アメリカ	投資証券	WHITEHORSE FINANCE INC -BDC	27,697	1,666.15	46,147,545	1,715.54	47,515,555	0.54

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合 計	97.24

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	281,966.52	31,000,000	30,948,278	△0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。