半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)

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【提出】: 2019/04/17 9:31
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【項目】: 45項目

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	4,497,600	-
金銭信託	606,812,641	-
コール・ローン	2,179,974,741	9,044,662,672
国債証券	63,653,984,771	66,106,833,343
地方債証券	9,800,137,439	6,739,177,903
特殊債券	23,552,323,814	17,252,390,002
派生商品評価勘定	107,438,343	1,683,915,292
未収利息	589,139,585	919,105,044
前払費用	102,918,663	59,281,623
差入委託証拠金	45,168,260	176,954,370
流動資産合計	100,642,395,857	101,982,320,249
資産合計	100,642,395,857	101,982,320,249
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,000,041,263	11,333,500
未払金	-	1,284,476,580
未払解約金	10,986,578	22,892,686
未払利息	4,047	13,314
流動負債合計	2,011,031,888	1,318,716,080
負債合計	2,011,031,888	1,318,716,080
純資産の部
元本等
元本	76,630,624,911	77,912,347,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,000,739,058	22,751,256,262
元本等合計	98,631,363,969	100,663,604,169
純資産合計	98,631,363,969	100,663,604,169
負債純資産合計	100,642,395,857	101,982,320,249

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
1.	期首	平成29年 7月19日	平成30年 7月18日
	期首元本額	70,468,997,878円	76,630,624,911円
	期首からの追加設定元本額	21,132,873,411円	6,422,525,646円
	期首からの一部解約元本額	14,971,246,378円	5,140,802,650円
	元本の内訳 ※
	円サポート	2,408,844,851円	2,117,923,449円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型	1,280,556,075円	1,220,027,012円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型	171,740,796円	144,755,454円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	497,279,590円	512,716,199円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	593,293,700円	642,678,659円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	43,593,881円	32,394,219円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	40,526,862円	36,339,836円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	146,451,186円	108,753,130円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	41,965,073円	28,781,603円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	67,331,251円	49,428,573円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	53,085,568円	36,444,114円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	70,606,803円	46,336,599円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	39,729,200円	26,169,565円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	9,302,056,966円	10,490,347,105円
	円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)	2,113,646,697円	2,210,784,426円
	高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	7,586,325,547円	8,659,250,405円
	高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)	2,329,858,236円	2,308,876,550円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)	79,519,994円	78,826,628円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)	3,402,051,308円	3,372,063,431円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)	966,761,605円	957,970,903円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)	2,088,656,905円	2,053,975,639円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)	3,439,024,407円	3,392,722,614円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)	1,318,806,706円	1,297,410,194円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)	837,148,315円	826,176,261円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q-2(適格機関投資家向け)	2,662,856,663円	2,630,042,858円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)	1,375,628,852円	1,353,010,263円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)	620,478,959円	612,213,114円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)	1,792,057,965円	1,776,651,717円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)	758,191,395円	748,024,190円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)	1,839,391,003円	1,823,542,822円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2015-06Q(適格機関投資家向け)	3,031,631,611円	2,994,948,355円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)	1,360,888,496円	1,343,150,465円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2015-12Q(適格機関投資家向け)	3,398,939,495円	3,357,704,609円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2016-01Q(適格機関投資家向け)	3,394,323,429円	3,354,939,931円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)	2,653,527,114円	2,619,159,553円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2016-07Q(適格機関投資家向け)	2,984,169,645円	2,947,637,288円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-10Q(適格機関投資家向け)	2,659,461,340円	2,626,690,787円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2017-06Q(適格機関投資家向け)	3,055,323,355円	3,019,445,349円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2017-07Q(適格機関投資家向け)	2,690,204,581円	2,658,206,260円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2017-09Q(適格機関投資家向け)	3,434,689,486円	3,395,827,778円
	計	76,630,624,911円	77,912,347,907円
2.	受益権の総数	76,630,624,911口	77,912,347,907口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成30年 7月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	4,051,002,375	-	4,053,637,856	△2,635,481
合計		4,051,002,375	-	4,053,637,856	△2,635,481

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成31年 1月17日現在)

該当事項はありません。

(通貨関連)

(平成30年 7月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	95,849,221,770	-	97,739,189,209	△1,889,967,439
	米ドル	18,779,117,560	-	19,376,457,000	△597,339,440
	ユーロ	50,764,745,330	-	51,592,980,000	△828,234,670
	英ポンド	10,754,202,569	-	10,824,293,321	△70,090,752
	スウェーデンクローナ	15,551,156,311	-	15,945,458,888	△394,302,577
合計		95,849,221,770	-	97,739,189,209	△1,889,967,439

(平成31年 1月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,291,376,202	-	1,291,596,774	220,572
	ユーロ	1,291,376,202	-	1,291,596,774	220,572
	売建	92,647,771,220	-	90,975,410,000	1,672,361,220
	米ドル	10,467,044,150	-	10,243,953,000	223,091,150
	ユーロ	57,204,951,480	-	56,354,182,000	850,769,480
	英ポンド	11,135,038,090	-	10,751,103,000	383,935,090
	スウェーデンクローナ	13,840,737,500	-	13,626,172,000	214,565,500
合計		93,939,147,422	-	92,267,006,774	1,672,581,792

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成30年 7月17日現在		平成31年 1月17日現在
1口当たり純資産額	1.2871円	1口当たり純資産額	1.2920円
(1万口当たり純資産額)	(12,871円)	(1万口当たり純資産額)	(12,920円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)

開示資料

決算