ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02のコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合

2021/12/03 9:31

#2 投資制限（連結）

コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。2021/12/03 9:31

#3 投資対象（連結）

地方債証券2021/12/03 9:31

#4 投資状況-001

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,107,268,994	101.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,779,330	△1.54
純資産総額		1,090,489,664	100.00

その他の資産の投資状況

2021/12/03 9:31

#5 投資状況-002

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	305,495,613	101.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,078,472	△1.35
純資産総額		301,417,141	100.00

その他の資産の投資状況

2021/12/03 9:31

#6 注記表（連結）

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区 分		第9期2021年9月10日現在
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

2021/12/03 9:31

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2021年3月10日現在	2021年9月10日現在
預金		1,352,670	242,392,292
コール・ローン		22,664,888	4,892,822
地方債証券		87,080,088	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/03 9:31

#8 （参考）マザーファンド、運用状況-001

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	769,206,014	54.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		463,329,009	32.80
純資産総額		1,412,737,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/03 9:31