有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年3月9日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% PFD	18,615	46.00	856,290.00	*
	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	11,021	91.75	1,011,176.75	*
	BUNGE 4.875% PFD	12,762	101.50	1,295,343.00	*
	BECTON DICKINSON AND CO 6.125% A PFD	7,359	57.42	422,553.78	*
	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	2,260	1,536.41	3,472,286.60	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	2,314	1,530.15	3,540,767.10	*
	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD	18,715	46.50	870,247.50	*
	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	845	1,424.40	1,203,618.00	*
	DOMINION ENERGY INC 7.25% A PFD	5,071	109.07	553,093.97	*
	ESSENTIAL UTILITIES INC 6% PFD	7,821	61.54	481,304.34	*
	NEXTERA ENERGY 4.872% PFD	10,276	54.18	556,753.68	*
	SEMPRA ENERGY 6.75% B PFD	9,104	113.19	1,030,481.76	*
	BROADCOM INC 8% A PFD	400	1,049.79	419,916.00	*
小計	銘柄数:	13		15,713,832.48
				(1,602,968,051)
	組入時価比率:	23.9%		100.0%
合計				1,602,968,051
				(1,602,968,051)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	ARES CAP 4.625% CB		880,000.00	934,859.20
		BARCLAYS BK 0% F0TR EB		500,000.00	507,135.00
		BLACKROCK CAPITAL 5% CB		932,000.00	932,372.80
		BORR DRILLING 3.875% CB		600,000.00	209,934.00
		COLONY CAP3.875% REIT CB		1,095,000.00	1,083,502.50
		COLONY NORTH 5% REIT CB		1,129,000.00	1,134,656.29
		CRRC CORP LTD 0% CB		750,000.00	731,985.00
		DP WORLD 1.75% CB		2,200,000.00	2,183,478.00
		DYCOM 0.75% CB		735,000.00	678,485.85
		ENSCO 3% CB		2,348,000.00	1,197,378.80
		FIREEYE 1.625% B CB		1,503,000.00	1,447,719.66
		GOLAR LNG 2.75% CB		717,000.00	621,452.58
		HERCULES 4.375% CB		1,555,000.00	1,601,650.00
		LENOVO GRP 3.375% CB		646,000.00	686,026.16
		LIB MED IT 4% EB		3,451,000.00	2,433,196.57
		LIBERTY INTERACTI3.75%EB		2,274,000.00	1,599,349.68
		MACQUARIE INFRA 2% CB		1,453,000.00	1,377,444.00
		MFA 6.25% CB		978,000.00	1,017,140.11
		NABORS 0.75% CB		539,000.00	335,527.50
		REDWOOD 4.75% REIT CB		1,336,000.00	1,361,824.88
		SPIRIT REALTY3.75%REITCB		1,860,000.00	1,956,013.20
		STARWOOD 4.375% REIT CB		1,463,000.00	1,489,377.89
		SUNPOWER 0.875% CB		1,150,000.00	1,106,001.00
		SUPERNUS 0.625% CB		476,000.00	426,353.20
		TCP CAPITAL4.625% CB		916,000.00	940,741.16
		TWITTER 1% CB		1,333,000.00	1,303,247.44
		VEECO 2.7% CB		1,174,000.00	1,109,793.94
		VEREIT 3.75% REIT CB		1,003,000.00	1,011,224.60
		WEIBO 1.25% CB		1,035,000.00	973,148.40
		ZILLOW GRP 1.5% CB		556,000.00	562,243.88
	計	銘柄数:	30	36,587,000.00	32,953,263.29
					(3,361,562,388)
		組入時価比率:	50.2%		75.0%
	ユーロ	CELLNEX 0.5% CLNX CB		800,000.00	976,976.00
		ORPAR 0% RCO EB		1,500,000.00	1,520,835.00
	計	銘柄数:	2	2,300,000.00	2,497,811.00
					(289,371,404)
		組入時価比率:	4.3%		6.5%
	英ポンド	REMGRO 2.625% EB		1,300,000.00	1,290,822.00
	計	銘柄数:	1	1,300,000.00	1,290,822.00
					(172,027,847)
		組入時価比率:	2.6%		3.8%
	スイスフラン	SIKA 3.75% CB		400,000.00	509,448.00
	計	銘柄数:	1	400,000.00	509,448.00
					(55,845,689)
		組入時価比率:	0.8%		1.2%
	香港ドル	CHINA CONCH 0% CB		10,000,000.00	11,591,200.00
		HARVEST INTL 0% EB		8,000,000.00	8,292,240.00
		ZHONGSHENG GRP 0% CB		7,000,000.00	7,969,990.00
	計	銘柄数:	3	25,000,000.00	27,853,430.00
					(365,715,535)
		組入時価比率:	5.5%		8.2%
	シンガポールドル	CAPITALAND 2.8% REGS CB		1,750,000.00	1,763,405.00
		OUE 1.5% CB		1,500,000.00	1,459,680.00
	計	銘柄数:	2	3,250,000.00	3,223,085.00
					(238,766,136)
		組入時価比率:	3.6%		5.3%
	小計				4,483,288,999
					(4,483,288,999)
	合計				4,483,288,999
					(4,483,288,999)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。