有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年3月9日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% PFD	16,160	47.43	766,468.80	*
	BUNGE 4.875% PFD	6,509	115.00	748,535.00	*
	BECTON DICKINSON 6% B PFD	9,782	53.32	521,576.24	*
	DANAHER CORP 5% B PFD	653	1,256.89	820,749.17	*
	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	868	1,400.00	1,215,200.00	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	1,209	1,376.50	1,664,188.50	*
	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD	18,715	53.37	998,819.55	*
	KKR & CO INC 6% C PFD	8,518	65.67	559,377.06	*
	NEXTERA ENERGY INC 6.219% PFD	21,883	47.54	1,040,317.82	*
	SEMPRA ENERGY 6.75% B PFD	5,326	101.66	541,485.89	*
	BROADCOM INC 8% A PFD	680	1,398.00	950,640.00	*
小計	銘柄数:	11		9,827,358.03
				(1,072,459,581)
	組入時価比率:	23.5%		100.0%
合計				1,072,459,581
				(1,072,459,581)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	ARES CAP 4.625% CB		880,000.00	970,314.40
		BARCLAYS BK 0% F0TR EB		500,000.00	578,125.00
		BLACKROCK CAPITAL 5% CB		932,000.00	930,443.56
		COLONY NORTH 5% REIT CB		1,129,000.00	1,150,451.00
		DYCOM 0.75% CB		735,000.00	801,561.60
		ESR CAYMAN 1.5% CB		670,000.00	706,374.30
		GOLAR LNG 2.75% CB		717,000.00	697,490.43
		HERCULES 4.375% CB		1,555,000.00	1,570,550.00
		HUAZHU GRP 0.375% CB		867,000.00	1,145,584.44
		LIB MED IT 4% EB		2,883,000.00	2,291,985.00
		LIBERTY INTERACTI3.75%EB		2,274,000.00	1,728,240.00
		MACQUARIE INFRA 2% CB		1,453,000.00	1,453,000.00
		MERITOR 3.25% CB		877,000.00	1,035,614.22
		MFA 6.25% CB		978,000.00	976,777.50
		PINDUODUO 0% CB		275,000.00	300,899.50
		REDWOOD 4.75% REIT CB		1,336,000.00	1,311,591.28
		STARWOOD 4.375% REIT CB		1,463,000.00	1,504,666.24
		SUPERNUS 0.625% CB		476,000.00	457,583.56
		TCP CAPITAL4.625% CB		916,000.00	951,000.36
		WEIBO 1.25% CB		1,287,000.00	1,270,899.63
	計	銘柄数:	20	22,203,000.00	21,833,152.02
					(2,382,651,879)
		組入時価比率:	52.3%		69.2%
	ユーロ	AMADEUS IT 1.5% CB		700,000.00	977,592.00
		CELLNEX 0.5% CLNX CB		500,000.00	590,245.00
		MTU AERO 0.05% MTX CB		400,000.00	396,660.00
		ORPAR 0% RCO EB		700,000.00	820,897.00
	計	銘柄数:	4	2,300,000.00	2,785,394.00
					(360,012,174)
		組入時価比率:	7.9%		10.4%
	英ポンド	REMGRO 2.625% EB		1,300,000.00	1,290,900.00
	計	銘柄数:	1	1,300,000.00	1,290,900.00
					(194,603,175)
		組入時価比率:	4.3%		5.6%
	スイスフラン	SIKA 3.75% CB		400,000.00	764,360.00
	計	銘柄数:	1	400,000.00	764,360.00
					(89,040,296)
		組入時価比率:	2.0%		2.6%
	香港ドル	CHINA CONCH 0% CB		12,000,000.00	13,619,160.00
		ZHONGSHENG 0% CB		6,000,000.00	7,476,600.00
	計	銘柄数:	2	18,000,000.00	21,095,760.00
					(296,395,428)
		組入時価比率:	6.5%		8.6%
	シンガポールドル	OUE 1.5% CB		1,500,000.00	1,525,140.00
	計	銘柄数:	1	1,500,000.00	1,525,140.00
					(123,185,557)
		組入時価比率:	2.7%		3.6%
	小計				3,445,888,509
					(3,445,888,509)
	合計				3,445,888,509
					(3,445,888,509)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。