有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)

好配当リバランスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成30年 1月19日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
金銭信託		12,396,994
コール・ローン		153,805,056
株式		5,126,068,890
未収入金		41,943,243
未収配当金		7,557,400
流動資産合計		5,341,771,583
資産合計		5,341,771,583
負債の部
流動負債
未払利息		232
その他未払費用		563
流動負債合計		795
負債合計		795
純資産の部
元本等
元本	*1	4,509,867,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		831,903,412
元本等合計		5,341,770,788
純資産合計	*2	5,341,770,788
負債純資産合計		5,341,771,583

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 2月24日 至 平成30年 1月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の計算期間に合わせるため、平成29年 2月24日から平成30年 1月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,509,867,376口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1845円
		(10,000口当たりの純資産額	11,845円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成29年 2月24日 至 平成30年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成30年 1月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

平成30年 1月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
設定日	平成29年 2月24日
設定元本額	1,554,000,000円
設定日より平成30年 1月19日までの追加設定元本額	4,254,965,598円
設定日より平成30年 1月19日までの一部解約元本額	1,299,098,222円
期末元本額	4,509,867,376円
平成30年 1月19日現在の元本の内訳(*)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)	1,307,778,161円
好配当リバランスオープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	3,202,089,215円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成30年 1月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	310,974,126
合計	310,974,126

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ホクト	35,400	2,026.00	71,720,400
		西松建設	23,000	3,180.00	73,140,000
		熊谷組	23,000	3,175.00	73,025,000
		積水ハウス	34,400	2,156.00	74,166,400
		日本たばこ産業	20,000	3,619.00	72,380,000
		日本製紙	33,900	2,065.00	70,003,500
		DIC	16,800	4,305.00	72,324,000
		武田薬品工業	11,300	6,466.00	73,065,800
		田辺三菱製薬	31,100	2,242.00	69,726,200
		科研製薬	12,500	5,730.00	71,625,000
		沢井製薬	14,400	5,000.00	72,000,000
		ブリヂストン	13,700	5,398.00	73,952,600
		住友ゴム工業	34,600	2,137.00	73,940,200
		アマダホールディングス	44,600	1,669.00	74,437,400
		椿本チエイン	78,000	938.00	73,164,000
		平和	34,300	2,115.00	72,544,500
		SANKYO	20,500	3,470.00	71,135,000
		セガサミーホールディングス	51,800	1,421.00	73,607,800
		NTN	127,100	580.00	73,718,000
		三菱重工業	17,200	4,233.00	72,807,600
		コニカミノルタ	66,300	1,115.00	73,924,500
		沖電気工業	45,900	1,577.00	72,384,300
		ヒロセ電機	4,300	17,290.00	74,347,000
		新光電気工業	79,400	928.00	73,683,200
		キヤノン	17,100	4,331.00	74,060,100
		東京エレクトロン	3,200	22,940.00	73,408,000
		東海理化電機製作所	30,600	2,384.00	72,950,400
		日産自動車	64,100	1,154.00	73,971,400
		トヨタ自動車	9,600	7,739.00	74,294,400
		SUBARU	19,800	3,751.00	74,269,800
		大日本印刷	28,900	2,546.00	73,579,400
		中国電力	59,900	1,229.00	73,617,100
		東北電力	50,300	1,456.00	73,236,800
		パスコ	217,000	338.00	73,346,000
		日本電信電話	13,700	5,218.00	71,486,600
		KDDI	25,900	2,743.50	71,056,650
		NTTドコモ	27,100	2,725.50	73,861,050
		伊藤忠商事	33,200	2,228.50	73,986,200
		丸紅	86,300	861.10	74,312,930
		三井物産	38,100	1,941.50	73,971,150
		住友商事	37,600	1,973.00	74,184,800
		三菱商事	22,900	3,193.00	73,119,700
		サンリオ	38,500	1,881.00	72,418,500
		ローソン	9,700	7,190.00	69,743,000
		ヤマダ電機	116,500	635.00	73,977,500
		あおぞら銀行	16,400	4,495.00	73,718,000
		りそなホールディングス	104,300	709.00	73,948,700
		三井住友トラスト・ホールディングス	15,800	4,701.00	74,275,800
		三井住友フィナンシャルグループ	14,000	5,275.00	73,850,000
		みずほフィナンシャルグループ	344,000	215.70	74,200,800
		北洋銀行	180,200	387.00	69,737,400
		池田泉州ホールディングス	174,400	421.00	73,422,400
		大和証券グループ本社	94,000	787.10	73,987,400
		野村ホールディングス	101,300	734.20	74,374,460
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	92,700	803.00	74,438,100
		松井証券	73,500	1,011.00	74,308,500
		カブドットコム証券	198,200	374.00	74,126,800
		SOMPOホールディングス	16,100	4,601.00	74,076,100
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	19,000	3,795.00	72,105,000
		ソニーフィナンシャルホールディングス	35,000	2,125.00	74,375,000
		東京海上ホールディングス	13,900	5,341.00	74,239,900
		イオンフィナンシャルサービス	25,800	2,869.00	74,020,200
		日立キャピタル	23,900	3,110.00	74,329,000
		オリックス	34,900	2,119.50	73,970,550
	野村不動産ホールディングス	26,900	2,754.00	74,082,600
	飯田グループホールディングス	33,200	2,221.00	73,737,200
	パーク24	26,900	2,707.00	72,818,300
	大京	33,100	2,248.00	74,408,800
	レオパレス21	82,800	855.00	70,794,000
	みらかホールディングス	15,000	4,870.00	73,050,000
計	銘柄数:70			5,126,068,890
	組入時価比率:96.0%			100.0%
	合 計				5,126,068,890

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。