有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

好配当リバランスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 1月21日現在	2020年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,311,876	1,884,108
コール・ローン		110,524,624	60,422,497
株式		4,850,027,630	2,364,852,670
未収配当金		14,209,700	8,349,000
流動資産合計		4,976,073,830	2,435,508,275
資産合計		4,976,073,830	2,435,508,275
負債の部
流動負債
未払利息		205	13
その他未払費用		245	69
流動負債合計		450	82
負債合計		450	82
純資産の部
元本等
元本	*1	4,707,691,972	2,190,164,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		268,381,408	245,343,338
元本等合計		4,976,073,380	2,435,508,193
純資産合計	*2	4,976,073,380	2,435,508,193
負債純資産合計		4,976,073,830	2,435,508,275

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 1月22日 至 2020年 1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月21日現在				2020年 1月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,707,691,972口				2,190,164,855口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0570円			1口当たりの純資産額	1.1120円
		(10,000口当たりの純資産額	10,570円)			(10,000口当たりの純資産額	11,120円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 1月20日 至 2019年 1月21日	自 2019年 1月22日 至 2020年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 1月21日現在	2020年 1月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 1月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月20日
期首元本額	4,509,867,376円
期首より2019年 1月21日までの追加設定元本額	1,481,592,201円
期首より2019年 1月21日までの一部解約元本額	1,283,767,605円
期末元本額	4,707,691,972円
2019年 1月21日現在の元本の内訳(*)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)	528,202,595円
好配当リバランスオープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	4,179,489,377円

2020年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 1月22日
期首元本額	4,707,691,972円
期首より2020年 1月20日までの追加設定元本額	209,991,589円
期首より2020年 1月20日までの一部解約元本額	2,727,518,706円
期末元本額	2,190,164,855円
2020年 1月20日現在の元本の内訳(*)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)	356,202,347円
好配当リバランスオープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	1,833,962,508円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 1月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△622,675,213
合計	△622,675,213

2020年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,004,586
合計	4,004,586

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	三井松島ホールディングス	27,600	1,212.00	33,451,200
		長谷工コーポレーション	22,800	1,468.00	33,470,400
		西松建設	13,700	2,501.00	34,263,700
		熊谷組	10,200	3,305.00	33,711,000
		大東建託	2,500	13,335.00	33,337,500
		日本たばこ産業	14,100	2,409.00	33,966,900
		昭和電工	11,800	2,798.00	33,016,400
		住友化学	68,900	489.00	33,692,100
		デンカ	10,400	3,205.00	33,332,000
		三菱瓦斯化学	20,400	1,766.00	36,026,400
		三井化学	12,900	2,655.00	34,249,500
		三菱ケミカルホールディングス	41,500	830.60	34,469,900
		宇部興産	14,400	2,390.00	34,416,000
		出光興産	10,900	2,972.00	32,394,800
		JXTGホールディングス	64,900	496.50	32,222,850
		ブリヂストン	8,300	4,021.00	33,374,300
		住友ゴム工業	25,400	1,305.00	33,147,000
		日本電気硝子	13,800	2,391.00	32,995,800
		東海カーボン	31,000	1,044.00	32,364,000
		大和工業	12,500	2,715.00	33,937,500
		日本軽金属ホールディングス	146,000	223.00	32,558,000
		LIXILグループ	17,800	1,945.00	34,621,000
		アマダホールディングス	27,000	1,265.00	34,155,000
		小松製作所	12,900	2,659.00	34,301,100
		SANKYO	9,000	3,780.00	34,020,000
		日本精工	32,900	1,038.00	34,150,200
		コニカミノルタ	47,900	732.00	35,062,800
		セイコーエプソン	20,200	1,700.00	34,340,000
		キヤノン	11,100	3,095.00	34,354,500
		三菱自動車工業	74,200	454.00	33,686,800
		新明和工業	23,100	1,491.00	34,442,100
		マツダ	35,400	1,017.00	36,001,800
		本田技研工業	10,900	3,066.00	33,419,400
		SUBARU	12,500	2,855.50	35,693,750
		ヤマハ発動機	15,500	2,209.00	34,239,500
		ニコン	24,800	1,390.00	34,472,000
		シチズン時計	56,600	585.00	33,111,000
		関西電力	26,700	1,233.50	32,934,450
		東北電力	31,500	1,023.00	32,224,500
		九州電力	35,600	905.00	32,218,000
		スカパーJSATホールディングス	70,000	473.00	33,110,000
		NTTドコモ	11,100	3,106.00	34,476,600
		双日	95,400	355.00	33,867,000
		丸紅	41,800	828.60	34,635,480
		兼松	23,000	1,473.00	33,879,000
		三井物産	17,200	1,987.50	34,185,000
		住友商事	20,800	1,660.00	34,528,000
		三菱商事	11,600	2,913.00	33,790,800
		めぶきフィナンシャルグループ	122,900	258.00	31,708,200
		ゆうちょ銀行	32,100	1,035.00	33,223,500
		あおぞら銀行	11,700	2,921.00	34,175,700
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	57,800	583.10	33,703,180
		りそなホールディングス	71,400	465.40	33,229,560
		三井住友フィナンシャルグループ	8,400	3,978.00	33,415,200
		ふくおかフィナンシャルグループ	16,200	2,010.00	32,562,000
		みずほフィナンシャルグループ	200,100	166.00	33,216,600
		北洋銀行	141,600	225.00	31,860,000
		池田泉州ホールディングス	162,700	205.00	33,353,500
		SBIホールディングス	14,100	2,458.00	34,657,800
		大和証券グループ本社	60,600	574.50	34,814,700
		野村ホールディングス	59,900	571.00	34,202,900
		松井証券	38,400	882.00	33,868,800
		かんぽ生命保険	17,700	1,973.00	34,922,100
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	9,300	3,685.00	34,270,500
	東京海上ホールディングス	5,500	6,109.00	33,599,500
	イオンフィナンシャルサービス	19,000	1,726.00	32,794,000
	日立キャピタル	11,300	2,987.00	33,753,100
	オリックス	18,400	1,878.00	34,555,200
	みらかホールディングス	12,700	2,733.00	34,709,100
	日本郵政	33,000	1,028.50	33,940,500
計	銘柄数:70			2,364,852,670
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合 計				2,364,852,670

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。