円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2018年2月13日: 4275万
2018年8月13日 -77.56%: 959万
2019年2月12日 +351.52%: 4332万
2019年8月12日 -63.8%: 1568万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/05/10 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2019/05/10 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2019/05/10 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/05/10 9:18

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2019/05/10 9:18

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年 2月27日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2019/05/10 9:18

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 2月28日現在です。

2019/05/10 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2019/05/10 9:18

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/05/10 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2019/05/10 9:18

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2019/05/10 9:18

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年2月10日までとします(2017年2月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/05/10 9:18

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/05/10 9:18

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 2月27日～2018年 2月13日	0.0000
第2期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 2月27日～2018年 2月13日0.0000第2期2018年 2月14日～2019年 2月12日0.0000

2019/05/10 9:18

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/05/10 9:18

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/05/10 9:18

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 5月11日	有価証券届出書
2018年 5月11日	有価証券報告書
2018年11月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月13日	半期報告書

2019/05/10 9:18

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 2月27日～2018年 2月13日	△0.34
第2期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	1.89

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 2月27日～2018年 2月13日△0.34第2期2018年 2月14日～2019年 2月12日1.89e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/05/10 9:18

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/05/10 9:18

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/05/10 9:18

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/05/10 9:18

#22 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2019/05/10 9:18

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2019/05/10 9:18

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)>「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2019/05/10 9:18

#25 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、この信託の純資産総額に対して50%以上となることを原則とし、金利動向等に応じて機動的に変更できるものとします。
・また、市況動向等によっては、短期有価証券等への直接投資を行なうこともあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/05/10 9:18

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	2,342,607,616	1.3025	3,051,351,928	1.3019	3,049,840,855	65.46

e border="0">国・

2019/05/10 9:18

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,049,840,855	65.46
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,609,603,256	34.54
合計(純資産総額)		4,659,444,111	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,049,840,85565.46コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,609,603,25634.54合計(純資産総額)4,659,444,111100.00

2019/05/10 9:18

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/05/10 9:18

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2019/05/10 9:18

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自平成29年 2月27日至平成30年 2月13日	第2期自平成30年 2月14日至平成31年 2月12日
営業収益
受取利息	3,458	5,840
有価証券売買等損益	△54,120,233	118,097,376
営業収益合計	△54,116,775	118,103,216
営業費用
支払利息	593,931	941,262
受託者報酬	1,243,131	1,675,176
委託者報酬	7,459,538	10,051,745
その他費用	2,176,495	2,048,793
営業費用合計	11,473,095	14,716,976
営業利益又は営業損失(△)	△65,589,870	103,386,240
経常利益又は経常損失(△)	△65,589,870	103,386,240
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,589,870	103,386,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,639,732	61,889,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△24,366,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,949,292	50,307,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,949,292	50,307,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,086,424	7,150,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,086,424	7,150,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,366,734	60,286,626

2019/05/10 9:18

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/05/10 9:18

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第58期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

2019/05/10 9:18

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/05/10 9:18

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2019/05/10 9:18

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/05/10 9:18

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 2月13日)	7,239	7,239	0.9966	0.9966
第2計算期間末	(2019年 2月12日)	3,969	3,969	1.0154	1.0154
	2018年 2月末日	7,774	―	0.9990	―
	3月末日	7,004	―	1.0074	―
	4月末日	6,300	―	1.0018	―
	5月末日	5,565	―	1.0069	―
	6月末日	4,749	―	1.0083	―
	7月末日	4,576	―	1.0051	―
	8月末日	4,987	―	1.0083	―
	9月末日	4,804	―	1.0011	―
	10月末日	4,965	―	1.0039	―
	11月末日	4,723	―	1.0067	―
	12月末日	4,756	―	1.0081	―
	2019年 1月末日	4,683	―	1.0124	―
	2月末日	4,659	―	1.0150	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 2月13日)7,2397,2390.99660.9966第2計算期間末(2019年 2月12日)3,9693,9691.01541.01542018年 2月末日7,774―0.9990―3月末日7,004―1.0074―4月末日6,300―1.0018―5月末日5,565―1.0069―6月末日4,749―1.0083―7月末日4,576―1.0051―8月末日4,987―1.0083―9月末日4,804―1.0011―10月末日4,965―1.0039―11月末日4,723―1.0067―12月末日4,756―1.0081―2019年 1月末日4,683―1.0124―2月末日4,659―1.0150―

2019/05/10 9:18

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,666,253,172	円
Ⅱ 負債総額	6,809,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,659,444,111	円
Ⅳ 発行済口数	4,590,458,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,666,253,172円Ⅱ 負債総額6,809,061円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,659,444,111円Ⅳ 発行済口数4,590,458,794口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0150円

2019/05/10 9:18

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から翌年2月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/05/10 9:18

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 2月27日～2018年 2月13日	13,829,082,858	6,565,207,528
第2期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	10,449,347,182	13,804,021,892

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 2月27日～2018年 2月13日13,829,082,8586,565,207,528第2期2018年 2月14日～2019年 2月12日10,449,347,18213,804,021,892e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/05/10 9:18

#40 課税上の取扱い（連結）