有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月14日-平成29年6月20日)

好インカム日本株マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 6月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	134,523,494
株式	2,660,766,920
派生商品評価勘定	368,920
未収入金	41,750,259
未収配当金	25,329,440
差入委託証拠金	1,270,000
流動資産合計	2,864,009,033
資産合計	2,864,009,033
負債の部
流動負債
前受金	370,000
未払金	29,050,182
未払解約金	58,441,876
未払利息	291
その他未払費用	126
流動負債合計	87,862,475
負債合計	87,862,475
純資産の部
元本等
元本	2,173,480,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	602,666,532
元本等合計	2,776,146,558
純資産合計	2,776,146,558
負債純資産合計	2,864,009,033

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 6月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,173,480,026口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2773円
		(1万口当たり純資産額)	(12,773円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 6月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 6月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 3月14日
期首元本額	1,956,425,301円
期中追加設定元本額	372,496,691円
期中一部解約元本額	155,441,966円
期末元本額	2,173,480,026円
期末元本額の内訳
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	2,173,210,727円
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンド	70,435円
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)	198,864円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	301,170,508
合計	301,170,508

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「好インカム日本株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 6月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	31,931,080	-	32,300,000	368,920
合計		31,931,080	-	32,300,000	368,920

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	16,700	1,259.00	21,025,300
奥村組	64,000	788.00	50,432,000
大東建託	1,100	18,140.00	19,954,000
大和ハウス工業	17,500	3,817.00	66,797,500
協和エクシオ	24,000	1,934.00	46,416,000
太平電業	15,000	1,313.00	19,695,000
日本たばこ産業	19,200	4,106.00	78,835,200
オンワードホールディングス	29,000	846.00	24,534,000
東洋インキSCホールディングス	27,000	582.00	15,714,000
ノエビアホールディングス	6,700	5,660.00	37,922,000
デクセリアルズ	14,200	1,127.00	16,003,400
武田薬品工業	15,400	5,666.00	87,256,400
第一三共	23,100	2,493.00	57,588,300
キョーリン製薬ホールディングス	9,900	2,424.00	23,997,600
JXTGホールディングス	75,100	483.90	36,340,890
ブリヂストン	9,900	4,832.00	47,836,800
旭硝子	50,000	935.00	46,750,000
タツタ電線	47,000	565.00	26,555,000
アサヒホールディングス	8,400	1,850.00	15,540,000
三和ホールディングス	19,400	1,228.00	23,823,200
アイダエンジニアリング	15,000	1,067.00	16,005,000
オイレス工業	5,000	1,923.00	9,615,000
マックス	15,000	1,654.00	24,810,000
ツバキ・ナカシマ	17,600	2,175.00	38,280,000
イーグル工業	16,000	1,817.00	29,072,000
三菱重工業	15,000	440.30	6,604,500
スター精密	19,800	1,656.00	32,788,800
日立製作所	81,000	674.20	54,610,200
IDEC	34,400	1,458.00	50,155,200
アズビル	6,800	4,360.00	29,648,000
エスペック	9,000	1,739.00	15,651,000
キヤノン	19,000	3,941.00	74,879,000
デンソー	9,100	4,664.00	42,442,400
日産自動車	52,900	1,071.50	56,682,350
本田技研工業	7,700	3,066.00	23,608,200
SUBARU	14,500	3,705.00	53,722,500
リンテック	16,700	2,664.00	44,488,800
中国電力	30,000	1,261.00	37,830,000
電源開発	15,200	2,813.00	42,757,600
大阪瓦斯	59,000	456.20	26,915,800
センコーグループホールディングス	36,400	705.00	25,662,000
ニッコンホールディングス	9,900	2,608.00	25,819,200
日本航空	8,100	3,443.00	27,888,300
コーエーテクモホールディングス	10,600	2,378.00	25,206,800
フジ・メディア・ホールディングス	21,100	1,491.00	31,460,100
トレンドマイクロ	4,400	5,760.00	25,344,000
伊藤忠テクノソリューションズ	8,900	3,950.00	35,155,000
ネットワンシステムズ	37,900	1,059.00	40,136,100
スカパーJSATホールディングス	31,600	484.00	15,294,400
日本電信電話	13,000	5,448.00	70,824,000
NTTドコモ	39,300	2,746.00	107,917,800
TKC	2,000	3,250.00	6,500,000
伊藤忠商事	53,800	1,616.50	86,967,700
三井物産	33,400	1,556.00	51,970,400
ローソン	6,100	7,850.00	47,885,000
DCMホールディングス	28,400	940.00	26,696,000
すかいらーく	23,400	1,666.00	38,984,400
AOKIホールディングス	8,200	1,491.00	12,226,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,900	2,066.00	18,387,400
あおぞら銀行	62,000	429.00	26,598,000
りそなホールディングス	109,000	593.50	64,691,500
みずほフィナンシャルグループ	446,600	198.30	88,560,780
池田泉州ホールディングス	31,500	470.00	14,805,000
大和証券グループ本社	33,000	670.90	22,139,700
ソニーフィナンシャルホールディングス	13,000	1,837.00	23,881,000
東京海上ホールディングス	11,800	4,854.00	57,277,200
ジェイエイシーリクルートメント	10,000	1,705.00	17,050,000
ラウンドワン	24,400	1,110.00	27,084,000
りらいあコミュニケーションズ	15,800	1,228.00	19,402,400
日本郵政	29,600	1,381.00	40,877,600
丹青社	16,000	1,152.00	18,432,000
メイテック	9,400	4,900.00	46,060,000
合 計	2,148,800		2,660,766,920

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。