有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

好インカム日本株マザーファンド
貸借対照表

	2022年 6月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	149,320,738
株式	1,425,209,310
未収配当金	15,796,500
前払金	5,320,000
差入委託証拠金	3,100,000
流動資産合計	1,598,746,548
資産合計	1,598,746,548
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,322,200
未払解約金	36,607,133
未払利息	284
流動負債合計	41,929,617
負債合計	41,929,617
純資産の部
元本等
元本	872,168,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	684,648,158
元本等合計	1,556,816,931
純資産合計	1,556,816,931
負債純資産合計	1,598,746,548

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 6月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		872,168,773口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7850円
		(1万口当たり純資産額)	(17,850円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 6月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 6月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年12月21日
期首元本額	928,263,568円
期中追加設定元本額	33,029,062円
期中一部解約元本額	89,123,857円
期末元本額	872,168,773円
期末元本額の内訳
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	828,526,106円
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)	43,642,667円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	71,638,461
合計	71,638,461

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「好インカム日本株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 6月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	78,100,000	-	72,780,000	△5,320,000
合計		78,100,000	-	72,780,000	△5,320,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	2,000	1,590.00	3,180,000
長谷工コーポレーション	7,000	1,546.00	10,822,000
大和ハウス工業	4,000	3,011.00	12,044,000
エクシオグループ	5,000	2,049.00	10,245,000
三機工業	5,000	1,445.00	7,225,000
日本たばこ産業	3,000	2,381.00	7,143,000
クラレ	19,000	1,099.00	20,881,000
住友化学	24,000	529.00	12,696,000
ADEKA	14,500	2,397.00	34,756,500
武田薬品工業	7,000	3,582.00	25,074,000
大塚ホールディングス	1,500	4,407.00	6,610,500
ENEOSホールディングス	47,100	511.10	24,072,810
AGC	7,500	4,805.00	36,037,500
ニチアス	6,000	2,224.00	13,344,000
住友電気工業	14,000	1,440.00	20,160,000
アサヒホールディングス	14,000	2,006.00	28,084,000
やまびこ	14,000	1,137.00	15,918,000
マックス	8,000	1,579.00	12,632,000
TPR	10,000	1,187.00	11,870,000
イーグル工業	9,500	954.00	9,063,000
スター精密	9,500	1,618.00	15,371,000
日立製作所	8,000	6,407.00	51,256,000
富士電機	5,500	5,430.00	29,865,000
マブチモーター	3,000	3,520.00	10,560,000
TDK	7,200	4,160.00	29,952,000
京セラ	5,400	7,136.00	38,534,400
キヤノン	13,900	3,180.00	44,202,000
東京エレクトロン	500	45,540.00	22,770,000
デンソー	3,200	7,200.00	23,040,000
トヨタ自動車	28,000	2,089.50	58,506,000
SUBARU	6,000	2,496.00	14,976,000
東京精密	6,000	4,395.00	26,370,000
タムロン	8,800	2,445.00	21,516,000
中国電力	5,000	833.00	4,165,000
センコーグループホールディングス	11,000	849.00	9,339,000
SRAホールディングス	7,000	2,702.00	18,914,000
クレスコ	12,500	1,837.00	22,962,500
伊藤忠テクノソリューションズ	11,000	3,075.00	33,825,000
BIPROGY	3,500	2,653.00	9,285,500
日本電信電話	17,000	3,829.00	65,093,000
ソフトバンク	39,000	1,478.00	57,642,000
SCSK	15,000	2,100.00	31,500,000
横浜冷凍	7,000	840.00	5,880,000
ダイワボウホールディングス	12,000	1,634.00	19,608,000
伊藤忠商事	2,000	3,625.00	7,250,000
三井物産	8,500	3,031.00	25,763,500
三菱商事	15,000	4,229.00	63,435,000
ローソン	4,500	4,265.00	19,192,500
DCMホールディングス	2,000	1,006.00	2,012,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000	730.80	73,080,000
りそなホールディングス	15,000	505.80	7,587,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,000	3,968.00	59,520,000
SBIホールディングス	6,000	2,415.00	14,490,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,000	3,977.00	23,862,000
東京海上ホールディングス	7,000	7,369.00	51,583,000
東急不動産ホールディングス	32,000	680.00	21,760,000
りらいあコミュニケーションズ	4,000	1,024.00	4,096,000
日本郵政	28,000	952.20	26,661,600
ベルシステム24ホールディングス	11,000	1,350.00	14,850,000
メイテック	3,600	6,410.00	23,076,000
合 計	726,700		1,425,209,310

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。