有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成30年2月5日)

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,867,659
株式	1,848,439,650
未収配当金	4,671,050
差入委託証拠金	465,000
流動資産合計	1,912,443,359
資産合計	1,912,443,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	451,080
前受金	140,000
未払金	46,120,529
未払利息	89
流動負債合計	46,711,698
負債合計	46,711,698
純資産の部
元本等
元本	1,465,694,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	400,037,431
元本等合計	1,865,731,661
純資産合計	1,865,731,661
負債純資産合計	1,912,443,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月 5日現在]
1.	期首	平成29年 3月13日
	期首元本額	1,294,911,014円
	期中追加設定元本額	2,746,884,478円
	期中一部解約元本額	2,576,101,262円
	元本の内訳※
	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	66,235,067円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	285,687,180円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	13,679,589円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	70,836,013円
	eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	1,029,256,381円
	合計	1,465,694,230円
2.	受益権の総数	1,465,694,230口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月13日 至 平成30年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△67,221,047
合計	△67,221,047

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	36,850,000	―	36,400,000	△450,000
合計		36,850,000	―	36,400,000	△450,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.2729円
(1万口当たり純資産額)	(12,729円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	3,000	5,470.00	16,410,000
1808	長谷工コーポレーション	3,900	1,705.00	6,649,500
1812	鹿島建設	14,000	1,080.00	15,120,000
1820	西松建設	700	3,100.00	2,170,000
1824	前田建設工業	2,300	1,486.00	3,417,800
1878	大東建託	1,000	18,345.00	18,345,000
1893	五洋建設	3,700	827.00	3,059,900
1925	大和ハウス工業	8,600	4,256.00	36,601,600
1951	協和エクシオ	1,200	2,795.00	3,354,000
1959	九電工	700	5,110.00	3,577,000
2201	森永製菓	700	5,560.00	3,892,000
2229	カルビー	1,100	3,590.00	3,949,000
2269	明治ホールディングス	1,900	8,900.00	16,910,000
2502	アサヒグループホールディングス	5,900	5,485.00	32,361,500
2503	キリンホールディングス	11,900	2,712.50	32,278,750
2593	伊藤園	900	4,555.00	4,099,500
2914	日本たばこ産業	9,900	3,586.00	35,501,400
3407	旭化成	18,200	1,376.50	25,052,300
4021	日産化学工業	2,000	4,325.00	8,650,000
4042	東ソー	4,200	2,460.00	10,332,000
4182	三菱瓦斯化学	2,800	2,984.00	8,355,200
4185	JSR	2,600	2,559.00	6,653,400
4188	三菱ケミカルホールディングス	19,500	1,163.50	22,688,250
4202	ダイセル	4,500	1,288.00	5,796,000
4204	積水化学工業	5,800	2,040.00	11,832,000
4205	日本ゼオン	2,600	1,660.00	4,316,000
4206	アイカ工業	900	4,150.00	3,735,000
4403	日油	1,100	2,917.00	3,208,700
4452	花王	4,800	7,943.00	38,126,400
4912	ライオン	3,900	2,052.00	8,002,800
4922	コーセー	500	19,380.00	9,690,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,300	4,295.00	5,583,500
4967	小林製薬	800	7,370.00	5,896,000
6988	日東電工	2,100	9,231.00	19,385,100
7988	ニフコ	600	7,800.00	4,680,000
8113	ユニ・チャーム	5,600	2,939.50	16,461,200
4503	アステラス製薬	25,900	1,475.00	38,202,500
4506	大日本住友製薬	2,200	1,540.00	3,388,000
4507	塩野義製薬	4,000	6,105.00	24,420,000
4516	日本新薬	800	7,360.00	5,888,000
4519	中外製薬	2,900	5,530.00	16,037,000
4521	科研製薬	500	5,720.00	2,860,000
4528	小野薬品工業	6,100	2,791.00	17,025,100
5108	ブリヂストン	7,400	5,271.00	39,005,400
5332	TOTO	2,200	5,700.00	12,540,000
5929	三和ホールディングス	3,000	1,505.00	4,515,000
6146	ディスコ	400	24,820.00	9,928,000
6222	島精機製作所	400	7,330.00	2,932,000
6268	ナブテスコ	1,600	4,945.00	7,912,000
6273	SMC	800	52,860.00	42,288,000
6326	クボタ	15,300	2,155.00	32,971,500
6367	ダイキン工業	2,800	12,845.00	35,966,000
6383	ダイフク	1,600	6,930.00	11,088,000
6407	CKD	800	2,880.00	2,304,000
6432	竹内製作所	600	2,685.00	1,611,000
6465	ホシザキ	800	10,060.00	8,048,000
6481	THK	1,600	4,415.00	7,064,000
6448	ブラザー工業	3,400	2,779.00	9,448,600
6479	ミネベアミツミ	5,500	2,414.00	13,277,000
6504	富士電機	10,000	856.00	8,560,000
6506	安川電機	3,500	5,440.00	19,040,000
6592	マブチモーター	800	6,110.00	4,888,000
6645	オムロン	2,800	6,610.00	18,508,000
6728	アルバック	600	6,880.00	4,128,000
6755	富士通ゼネラル	800	2,181.00	1,744,800
6770	アルプス電気	2,600	3,010.00	7,826,000
6845	アズビル	900	4,950.00	4,455,000
6856	堀場製作所	600	6,890.00	4,134,000
6861	キーエンス	600	65,500.00	39,300,000
6869	シスメックス	2,300	8,470.00	19,481,000
6923	スタンレー電気	2,000	4,350.00	8,700,000
6954	ファナック	1,400	29,025.00	40,635,000
6981	村田製作所	2,500	15,660.00	39,150,000
7276	小糸製作所	1,700	7,680.00	13,056,000
7735	SCREENホールディングス	600	9,030.00	5,418,000
8035	東京エレクトロン	1,800	19,695.00	35,451,000
3116	トヨタ紡織	1,100	2,500.00	2,750,000
7202	いすゞ自動車	8,100	1,858.00	15,049,800
7259	アイシン精機	2,400	6,610.00	15,864,000
7269	スズキ	5,700	6,091.00	34,718,700
7270	SUBARU	8,300	3,635.00	30,170,500
7272	ヤマハ発動機	4,000	3,670.00	14,680,000
7309	シマノ	1,100	16,210.00	17,831,000
7313	テイ・エス テック	700	4,415.00	3,090,500
4543	テルモ	4,300	5,250.00	22,575,000
7701	島津製作所	3,600	2,759.00	9,932,400
7729	東京精密	500	4,620.00	2,310,000
7733	オリンパス	4,200	4,135.00	17,367,000
7741	HOYA	5,100	5,550.00	28,305,000
7747	朝日インテック	1,500	4,165.00	6,247,500
7832	バンダイナムコホールディングス	2,900	3,420.00	9,918,000
7867	タカラトミー	1,200	1,637.00	1,964,400
7956	ピジョン	1,600	4,360.00	6,976,000
9022	東海旅客鉄道	1,800	20,730.00	37,314,000
9201	日本航空	4,600	4,107.00	18,892,200
9202	ANAホールディングス	4,600	4,334.00	19,936,400
3659	ネクソン	2,600	3,565.00	9,269,000
4307	野村総合研究所	1,900	4,960.00	9,424,000
4684	オービック	900	8,620.00	7,758,000
4689	ヤフー	15,900	519.00	8,252,100
4704	トレンドマイクロ	1,700	5,770.00	9,809,000
4716	日本オラクル	400	8,870.00	3,548,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700	4,490.00	3,143,000
4768	大塚商会	900	9,530.00	8,577,000
8056	日本ユニシス	1,000	2,351.00	2,351,000
9433	KDDI	11,500	2,755.50	31,688,250
9435	光通信	400	15,690.00	6,276,000
9437	NTTドコモ	12,800	2,688.50	34,412,800
9602	東宝	1,800	3,640.00	6,552,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,200	5,140.00	6,168,000
9697	カプコン	600	4,015.00	2,409,000
9719	SCSK	700	4,630.00	3,241,000
9766	コナミホールディングス	1,300	5,790.00	7,527,000
7458	第一興商	600	5,890.00	3,534,000
9962	ミスミグループ本社	3,700	3,245.00	12,006,500
2651	ローソン	700	7,340.00	5,138,000
2670	エービーシー・マート	400	6,970.00	2,788,000
3064	MonotaRO	900	3,510.00	3,159,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,200	4,630.00	5,556,000
3141	ウエルシアホールディングス	700	4,645.00	3,251,500
3197	すかいらーく	1,600	1,575.00	2,520,000
3349	コスモス薬品	100	19,400.00	1,940,000
7453	良品計画	300	36,000.00	10,800,000
7532	ドンキホーテホールディングス	1,500	5,910.00	8,865,000
7649	スギホールディングス	600	5,740.00	3,444,000
9627	アインホールディングス	300	6,800.00	2,040,000
9843	ニトリホールディングス	1,200	16,880.00	20,256,000
9983	ファーストリテイリング	900	46,540.00	41,886,000
9989	サンドラッグ	900	4,665.00	4,198,500
7167	めぶきフィナンシャルグループ	13,700	506.00	6,932,200
8358	スルガ銀行	3,000	2,250.00	6,750,000
8410	セブン銀行	9,600	391.00	3,753,600
8595	ジャフコ	400	5,970.00	2,388,000
7164	全国保証	700	5,040.00	3,528,000
8697	日本取引所グループ	7,100	2,002.00	14,214,200
4666	パーク24	1,500	2,648.00	3,972,000
8848	レオパレス21	3,300	895.00	2,953,500
2127	日本M&Aセンター	900	6,680.00	6,012,000
2175	エス・エム・エス	400	4,115.00	1,646,000
2181	パーソルホールディングス	2,500	2,624.00	6,560,000
2371	カカクコム	1,800	2,009.00	3,616,200
2413	エムスリー	2,800	4,055.00	11,354,000
2427	アウトソーシング	1,100	2,055.00	2,260,500
2432	ディー・エヌ・エー	1,500	2,361.00	3,541,500
4661	オリエンタルランド	2,900	10,625.00	30,812,500
4732	ユー・エス・エス	3,300	2,399.00	7,916,700
6098	リクルートホールディングス	14,100	2,600.00	36,660,000
8876	リログループ	1,500	3,180.00	4,770,000
9616	共立メンテナンス	400	4,460.00	1,784,000
	合 計	493,000		1,848,439,650

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。