有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

日本株オープン「35」マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	115,227,568
株式	7,103,873,000
未収入金	162,296,505
未収配当金	11,371,800
流動資産合計	7,392,768,873
資産合計	7,392,768,873
負債の部
流動負債
未払金	167,143,392
未払解約金	1,352,374
未払利息	210
その他未払費用	1,008
流動負債合計	168,496,984
負債合計	168,496,984
純資産の部
元本等
元本	2,982,079,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,242,192,447
元本等合計	7,224,271,889
純資産合計	7,224,271,889
負債純資産合計	7,392,768,873

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	2,788,072,567円
	期中追加設定元本額	1,156,116,444円
	期中一部解約元本額	962,109,569円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	2,134,914,233円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	419,895,236円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	8,280,300円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	62,548,937円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	326,009,149円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	30,431,587円
	合計	2,982,079,442円
2.	受益権の総数	2,982,079,442口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△593,570,979
合計	△593,570,979

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.4226円
(1万口当たり純資産額)	(24,226円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1893	五洋建設	239,600	647.00	155,021,200
2267	ヤクルト本社	12,900	7,340.00	94,686,000
3402	東レ	72,000	814.70	58,658,400
4004	昭和電工	33,900	3,655.00	123,904,500
4186	東京応化工業	41,000	3,170.00	129,970,000
4369	トリケミカル研究所	37,600	4,730.00	177,848,000
4911	資生堂	22,300	6,811.00	151,885,300
4980	デクセリアルズ	179,400	787.00	141,187,800
4516	日本新薬	13,800	7,110.00	98,118,000
4565	そーせいグループ	198,900	1,078.00	214,414,200
4568	第一三共	39,300	3,788.00	148,868,400
5301	東海カーボン	110,500	1,527.00	168,733,500
5706	三井金属鉱業	36,800	2,569.00	94,539,200
6301	小松製作所	70,600	2,684.00	189,490,400
6501	日立製作所	42,000	3,430.00	144,060,000
6506	安川電機	26,000	3,085.00	80,210,000
6594	日本電産	11,700	13,220.00	154,674,000
6758	ソニー	26,300	5,037.00	132,473,100
6861	キーエンス	2,700	61,410.00	165,807,000
6941	山一電機	122,300	1,289.00	157,644,700
6963	ローム	21,200	7,630.00	161,756,000
6976	太陽誘電	89,700	2,027.00	181,821,900
6981	村田製作所	12,400	17,230.00	213,652,000
6997	日本ケミコン	30,600	2,037.00	62,332,200
7276	小糸製作所	20,800	6,410.00	133,328,000
8035	東京エレクトロン	8,800	15,630.00	137,544,000
7203	トヨタ自動車	43,100	6,752.00	291,011,200
7241	フタバ産業	214,500	630.00	135,135,000
7269	スズキ	31,400	5,754.00	180,675,600
7747	朝日インテック	27,600	4,935.00	136,206,000
7974	任天堂	3,800	31,240.00	118,712,000
9519	レノバ	554,200	1,143.00	633,450,600
3769	GMOペイメントゲートウェイ	32,200	5,690.00	183,218,000
9984	ソフトバンクグループ	35,300	8,416.00	297,084,800
8058	三菱商事	99,900	3,152.00	314,884,800
8252	丸井グループ	32,800	2,209.00	72,455,200
9983	ファーストリテイリング	3,100	49,100.00	152,210,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	528,000	580.40	306,451,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	56,800	2,129.00	120,927,200
2427	アウトソーシング	80,800	1,292.00	104,393,600
6069	トレンダーズ	214,600	1,110.00	238,206,000
6086	シンメンテホールディングス	70,300	2,080.00	146,224,000
	合 計	3,551,500		7,103,873,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。