純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/05/02 9:29

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	875	22,978,971
追加型公社債投資信託	16	1,462,576
単位型株式投資信託	91	408,675
単位型公社債投資信託	50	117,863
合 計	1,032	24,968,085

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/05/02 9:29

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/05/02 9:29

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2023/05/02 9:29

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/05/02 9:29

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ショートデュレーション円インカムマザーファンド14,541,502,1360.954513,881,307,2680.953013,858,051,53524.65日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド7,964,136,0641.391211,080,473,4431.401111,158,551,03919.85日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド8,666,858,9361.278411,080,503,4131.286211,147,313,96319.83日本投資信託受益証券マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)7,878,219,8090.9767,689,142,5330.93167,339,349,57413.06日本親投資信託受益証券日本超長期国債インデックスマザーファンド6,211,831,2470.89015,529,170,9790.90965,650,281,70210.05日本親投資信託受益証券MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド1,888,189,9011.45782,752,749,9691.41722,675,942,7274.76日本親投資信託受益証券先進国高格付国債マザーファンド1,089,718,5361.01981,111,318,4131.00131,091,135,1701.94日本親投資信託受益証券ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド1,218,159,4200.90181,098,565,6420.87181,061,991,3821.89日本親投資信託受益証券フランス国債7-10年ラダーマザーファンド1,168,650,9260.93961,098,160,3340.90861,061,836,2311.89e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券13.06親投資信託受益証券84.86合計97.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/05/02 9:29

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,171,853,964	2.08
純資産総額		56,216,307,287	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本7,339,349,57413.06親投資信託受益証券日本47,705,103,74984.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,171,853,9642.08純資産総額56,216,307,287100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/02 9:29

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/05/02 9:29

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/05/02 9:29

#10 注記表（連結）

		第5期[令和 4年 2月 7日現在]	第6期[令和 5年 2月 6日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	2,548,985,206円
3.	受益権の総数	37,497,351,668口	58,885,554,506口

2023/05/02 9:29

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/05/02 9:29

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	56,315,584,413
Ⅱ 負債総額	99,277,126
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,216,307,287
Ⅳ 発行済口数	59,064,660,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9518
(10,000口当たり)	(9,518	)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,315,584,413Ⅱ 負債総額99,277,126Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,216,307,287Ⅳ 発行済口数59,064,660,098口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9518(10,000口当たり)(9,518)

2023/05/02 9:29

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/05/02 9:29

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	714,181,126,896
Ⅱ 負債総額	19,254,898,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,926,228,567
Ⅳ 発行済口数	540,296,594,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2862
(10,000口当たり)	(12,862	)

e border="0">Ⅰ 資産総額714,181,126,896Ⅱ 負債総額19,254,898,329Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)694,926,228,567Ⅳ 発行済口数540,296,594,670口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2862(10,000口当たり)(12,862)

2023/05/02 9:29

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

先進国高格付国債マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	84,664,644,356
Ⅱ 負債総額	936,534,441
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,728,109,915
Ⅳ 発行済口数	83,617,562,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013
(10,000口当たり)	(10,013	)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,664,644,356Ⅱ 負債総額936,534,441Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,728,109,915Ⅳ 発行済口数83,617,562,164口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0013(10,000口当たり)(10,013)

2023/05/02 9:29

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	57,945,457,058
Ⅱ 負債総額	2,665,674,711
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,279,782,347
Ⅳ 発行済口数	39,006,747,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4172
(10,000口当たり)	(14,172	)

e border="0">Ⅰ 資産総額57,945,457,058Ⅱ 負債総額2,665,674,711Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,279,782,347Ⅳ 発行済口数39,006,747,206口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4172(10,000口当たり)(14,172)

2023/05/02 9:29

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ショートデュレーション円インカムマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,492,965,275
Ⅱ 負債総額	205,817,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,287,148,022
Ⅳ 発行済口数	14,991,424,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9530
(10,000口当たり)	(9,530	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,492,965,275Ⅱ 負債総額205,817,253Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,287,148,022Ⅳ 発行済口数14,991,424,531口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9530(10,000口当たり)(9,530)

2023/05/02 9:29

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,440,883,183
Ⅱ 負債総額	7,205,252
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,433,677,931
Ⅳ 発行済口数	11,728,929,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4011
(10,000口当たり)	(14,011	)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,440,883,183Ⅱ 負債総額7,205,252Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,433,677,931Ⅳ 発行済口数11,728,929,269口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4011(10,000口当たり)(14,011)

2023/05/02 9:29

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

フランス国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,102,395,752
Ⅱ 負債総額	787,245,314
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,315,150,438
Ⅳ 発行済口数	22,359,673,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9086
(10,000口当たり)	(9,086	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,102,395,752Ⅱ 負債総額787,245,314Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,315,150,438Ⅳ 発行済口数22,359,673,244口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9086(10,000口当たり)(9,086)

2023/05/02 9:29

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,685,436,456
Ⅱ 負債総額	259,735,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,425,701,128
Ⅳ 発行済口数	10,812,174,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8718
(10,000口当たり)	(8,718	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,685,436,456Ⅱ 負債総額259,735,328Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,425,701,128Ⅳ 発行済口数10,812,174,104口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8718(10,000口当たり)(8,718)

2023/05/02 9:29

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

日本超長期国債インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	146,961,525,476
Ⅱ 負債総額	2,559,606,358
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,401,919,118
Ⅳ 発行済口数	158,746,438,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9096
(10,000口当たり)	(9,096	)

e border="0">Ⅰ 資産総額146,961,525,476Ⅱ 負債総額2,559,606,358Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,401,919,118Ⅳ 発行済口数158,746,438,202口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9096(10,000口当たり)(9,096)

2023/05/02 9:29

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	2,090,282,696
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	61,769,115
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	9,939,667,886
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	133,871,584
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	4,592,211
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	313,635,535
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	129,187,083
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 5年 2月 6日現在]
負債合計	2,336,394
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/02 9:29

#30 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△438,786,700	△0.06
純資産総額		694,926,228,567	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本582,101,294,00083.76地方債証券日本38,279,699,5615.51特殊債券日本33,517,036,7064.82社債券日本41,466,985,0005.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△438,786,700△0.06純資産総額694,926,228,567100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/05/02 9:29

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	484,411,224	0.58
純資産総額		83,728,109,915	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本33,184,640,00039.63デンマーク33,145,035,56339.59オーストラリア16,914,023,12820.20小計83,243,698,69199.42コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―484,411,2240.58純資産総額83,728,109,915100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/05/02 9:29

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△279,528,396	△0.51
純資産総額		55,279,782,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ28,784,743,73752.07フランス5,043,498,9279.12ドイツ3,961,965,3687.17イタリア3,295,761,4995.96イギリス2,807,440,5385.08中国2,544,914,3194.60スペイン2,535,988,6604.59ベルギー1,458,828,4292.64カナダ1,204,342,1492.18オーストラリア925,691,0421.67オーストリア820,182,1411.48オランダ785,058,2571.42アイルランド599,409,0771.08フィンランド398,759,8910.72ポーランド272,349,9310.49スウェーデン120,376,7780.22小計55,559,310,743100.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△279,528,396△0.51純資産総額55,279,782,347100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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#33 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,884,702,988	34.19
純資産総額		14,287,148,022	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本4,491,234,06031.44特殊債券ドイツ333,949,2462.34オーストラリア225,253,1291.58小計559,202,3753.91社債券オーストラリア1,762,952,75212.34アメリカ1,462,708,02510.24イギリス406,938,7772.85カナダ189,863,4491.33スウェーデン165,371,3191.16ルクセンブルグ136,251,6870.95ドイツ127,840,5900.89日本100,082,0000.70小計4,352,008,59930.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,884,702,98834.19純資産総額14,287,148,022100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#34 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	680,323,631	4.14
純資産総額		16,433,677,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本10,205,210,30062.10社債券日本5,448,198,00033.15スイス99,946,0000.61小計5,548,144,00033.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―680,323,6314.14純資産総額16,433,677,931100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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#35 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	460,358,216	2.27
純資産総額		20,315,150,438	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス19,854,792,22297.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―460,358,2162.27純資産総額20,315,150,438100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/05/02 9:29

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	135,221,666	1.43
純資産総額		9,425,701,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券スペイン9,290,479,46298.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―135,221,6661.43純資産総額9,425,701,128100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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#37 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	693,073,818	0.48
純資産総額		144,401,919,118	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本143,708,845,30099.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―693,073,8180.48純資産総額144,401,919,118100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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