有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	17,422,004
コール・ローン	27,150,232
株式	718,676,236
投資証券	85,539,168
未収入金	137,716
未収配当金	2,188,111
流動資産合計	851,113,467
資産合計	851,113,467
負債の部
流動負債
未払金	2,271,380
未払利息	41
流動負債合計	2,271,421
負債合計	2,271,421
純資産の部
元本等
元本	729,102,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,739,612
元本等合計	848,842,046
純資産合計	848,842,046
負債純資産合計	851,113,467

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月 5日現在]
1.	期首	平成29年 3月27日
	期首元本額	760,128,975円
	期中追加設定元本額	186,651,923円
	期中一部解約元本額	217,678,464円
	元本の内訳※
	AMP グローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)	36,848,578円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	162,914,745円
	AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	529,339,111円
	合計	729,102,434円
2.	受益権の総数	729,102,434口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月27日 至 平成30年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△46,265,863
投資証券	16,366,435
合計	△29,899,428

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1642円
(1万口当たり純資産額)	(11,642円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L	15,439	13.15	203,022.85
	KINDER MORGAN INC	31,400	17.50	549,500.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,177	20.56	85,879.12
	WILLIAMS COS INC	11,400	30.70	349,980.00
	GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR	4,300	40.87	175,741.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,300	81.22	105,586.00
	EDISON INTERNATIONAL	1,900	61.60	117,040.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,200	59.35	71,220.00
	GREAT PLAINS ENERGY INC	4,500	30.17	135,765.00
	NISOURCE INC	2,600	23.97	62,322.00
	P G & E CORP	2,900	41.44	120,176.00
	SEMPRA ENERGY	3,900	105.58	411,762.00
アメリカドル 小計		85,016		2,387,993.97
				(262,440,537)
カナダドル	ENBRIDGE INC	15,005	43.11	646,865.55
	KINDER MORGAN CANADA LTD	12,300	17.01	209,223.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,428	40.79	343,778.12
	TRANSCANADA CORP	10,221	55.11	563,279.31
カナダドル 小計		45,954		1,763,145.98
				(156,020,787)
オーストラリアドル	MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	33,165	5.59	185,392.35
	APA GROUP	38,384	8.29	318,203.36
オーストラリアドル 小計		71,549		503,595.71
				(43,832,970)
イギリスポンド	NATIONAL GRID PLC	12,175	7.91	96,352.95
	PENNON GROUP PLC	25,736	6.99	179,894.64
	SEVERN TRENT PLC	6,095	19.10	116,414.50
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	11,826	7.33	86,708.23
イギリスポンド 小計		55,832		479,370.32
				(74,374,305)
スイスフラン	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	571	235.20	134,299.20
スイスフラン 小計		571		134,299.20
				(15,851,334)
香港ドル	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60,000	12.02	721,200.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	88,000	11.78	1,036,640.00
香港ドル 小計		148,000		1,757,840.00
				(24,697,652)
ユーロ	EIFFAGE	725	95.24	69,049.00
	FERROVIAL SA	3,842	18.02	69,232.84
	ATLANTIA SPA	6,719	25.85	173,686.15
	ENAV SPA	21,630	4.18	90,456.66
	GETLINK SE	12,379	11.08	137,221.21
	RAI WAY SPA	35,453	4.89	173,365.17
	EI TOWERS SPA	3,126	47.80	149,422.80
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,109	5.70	171,771.84
ユーロ 小計		113,983		1,034,205.67
				(141,458,651)
合 計		520,905		718,676,236
				(718,676,236)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	4,279	621,396.38
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,400	156,940.00
アメリカドル合計			5,679	778,336.38
				(85,539,168)
	合計			85,539,168
				(85,539,168)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	12銘柄	75.42%	―	32.63%
	投資証券	2銘柄	―	24.58%	10.64%
カナダドル	株式	4銘柄	100.00%	―	19.40%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	5.45%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	9.25%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	1.97%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	3.07%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	―	17.59%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。